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  • Tese (Doutorado)

    Estimating the number of hidden neurons in neural networks (2026)

    Marques, Tiago Pereira ; Leonardi, Florencia Graciela (Orientador) ; Rodriguez, Daniela (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS EMPÍRICOS, REDES NEURAIS, SELEÇÃO DE MODELOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARQUES, Tiago Pereira. Estimating the number of hidden neurons in neural networks. 2026. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2026. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10032026-162820/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Marques, T. P. (2026). Estimating the number of hidden neurons in neural networks (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10032026-162820/

    • NLM

      Marques TP. Estimating the number of hidden neurons in neural networks [Internet]. 2026 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10032026-162820/

    • Vancouver

      Marques TP. Estimating the number of hidden neurons in neural networks [Internet]. 2026 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10032026-162820/

  • Dissertação (Mestrado)

    Methods for identifying minimal sufficient statistics (2026)

    Cavalcante, Rafael Oliveira; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: TOPOLOGIA, ESTATÍSTICA SUFICIENTE, CONJUNTOS DE BOREL, TEORIA DESCRITIVA DOS CONJUNTOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CAVALCANTE, Rafael Oliveira. Methods for identifying minimal sufficient statistics. 2026. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2026. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10032026-172753/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Cavalcante, R. O. (2026). Methods for identifying minimal sufficient statistics (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10032026-172753/

    • NLM

      Cavalcante RO. Methods for identifying minimal sufficient statistics [Internet]. 2026 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10032026-172753/

    • Vancouver

      Cavalcante RO. Methods for identifying minimal sufficient statistics [Internet]. 2026 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10032026-172753/

  • Dissertação (Mestrado)

    Variáveis instrumentais na inferência causal (2026)

    Kanno, Gustavo de Oliveira; Stern, Rafael Bassi (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ANÁLISE CAUSAL, ANÁLISE MULTIVARIADA, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      KANNO, Gustavo de Oliveira. Variáveis instrumentais na inferência causal. 2026. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2026. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29032026-222236/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Kanno, G. de O. (2026). Variáveis instrumentais na inferência causal (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29032026-222236/

    • NLM

      Kanno G de O. Variáveis instrumentais na inferência causal [Internet]. 2026 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29032026-222236/

    • Vancouver

      Kanno G de O. Variáveis instrumentais na inferência causal [Internet]. 2026 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29032026-222236/

  • Artigo de periodico

    A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation (2025)

    Bogoni, Mariella Ananias ; Zuanetti, Daiane Aparecida

    Source: Statistical Modelling. Unidade: IME

    Subjects: REGRESSÃO LOGÍSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOGONI, Mariella Ananias e ZUANETTI, Daiane Aparecida. A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation. Statistical Modelling, v. 25, n. 5, p. 432-453, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/1471082X241277373. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Bogoni, M. A., & Zuanetti, D. A. (2025). A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation. Statistical Modelling, 25( 5), 432-453. doi:10.1177/1471082X241277373

    • NLM

      Bogoni MA, Zuanetti DA. A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation [Internet]. Statistical Modelling. 2025 ; 25( 5): 432-453.[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1177/1471082X241277373

    • Vancouver

      Bogoni MA, Zuanetti DA. A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation [Internet]. Statistical Modelling. 2025 ; 25( 5): 432-453.[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1177/1471082X241277373

  • Tese (Doutorado)

    Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (2025)

    Ribeiro, Tatiane Fontana ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODO DE MONTE CARLO, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RIBEIRO, Tatiane Fontana. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Ribeiro, T. F. (2025). Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

    • NLM

      Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

    • Vancouver

      Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

  • Tese (Doutorado)

    Modelos de regressão com defasagem dependente do regime (2025)

    Oliveira, Lucas de Miranda; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), ECONOMETRIA, TAXA DE CÂMBIO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Lucas de Miranda. Modelos de regressão com defasagem dependente do regime. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29012026-233250/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Oliveira, L. de M. (2025). Modelos de regressão com defasagem dependente do regime (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29012026-233250/

    • NLM

      Oliveira L de M. Modelos de regressão com defasagem dependente do regime [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29012026-233250/

    • Vancouver

      Oliveira L de M. Modelos de regressão com defasagem dependente do regime [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29012026-233250/

  • Tese (Doutorado)

    Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa (2025)

    Fadel, Désirée Faria; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FADEL, Désirée Faria. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Fadel, D. F. (2025). Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/

    • NLM

      Fadel DF. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/

    • Vancouver

      Fadel DF. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos (2025)

    Silveira, Mauricio Najjar da; Stern, Richard (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ESCALONAMENTO MULTIDIMENSIONAL, VOTO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVEIRA, Mauricio Najjar da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Silveira, M. N. da. (2025). Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/

    • NLM

      Silveira MN da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/

    • Vancouver

      Silveira MN da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/

  • Tese (Doutorado)

    Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint (2025)

    Silva, Paulo Henrique Dourado da; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador) ; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: DISTRIBUIÇÃO DE POISSON, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, DADOS DE CONTAGEM, MEDIDAS REPETIDAS, ESTIMAÇÃO NÃO LINEAR

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Paulo Henrique Dourado da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Silva, P. H. D. da. (2025). Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/

    • NLM

      Silva PHD da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/

    • Vancouver

      Silva PHD da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/

  • Dissertação (Mestrado)

    Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s (2025)

    Sarmento, Andrey Bezerra; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: TESTES DE HIPÓTESES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SARMENTO, Andrey Bezerra. Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Sarmento, A. B. (2025). Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/

    • NLM

      Sarmento AB. Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/

    • Vancouver

      Sarmento AB. Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/

  • Tese (Doutorado)

    Second order bias of geometric fitting estimators (2025)

    Oliveira Junior, José Valdenir de; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTIMADOR DE BAYES EMPÍRICO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA JUNIOR, José Valdenir de. Second order bias of geometric fitting estimators. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Oliveira Junior, J. V. de. (2025). Second order bias of geometric fitting estimators (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/

    • NLM

      Oliveira Junior JV de. Second order bias of geometric fitting estimators [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/

    • Vancouver

      Oliveira Junior JV de. Second order bias of geometric fitting estimators [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/

  • Tese (Doutorado)

    New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models (2025)

    Piccirilli, Giovanni Pastori; Branco, Marcia D'Elia (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PICCIRILLI, Giovanni Pastori. New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Piccirilli, G. P. (2025). New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/

    • NLM

      Piccirilli GP. New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/

    • Vancouver

      Piccirilli GP. New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/

  • Tese (Doutorado)

    Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios (2025)

    Castro, Tuany de Paula; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, REGRESSÃO LINEAR, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, ANÁLISE DE DADOS LONGITUDINAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CASTRO, Tuany de Paula. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Castro, T. de P. (2025). Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/

    • NLM

      Castro T de P. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/

    • Vancouver

      Castro T de P. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/

  • Dissertação (Mestrado)

    Comparação de estimadores de conectividade neuronal a partir de sequências de disparos unitários (2025)

    Figueiredo, Diogo Maia de; Duarte, Aline (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: REDES NEURAIS, REDE NERVOSA, NEURÔNIOS, PROCESSOS EM GRAFOS ESPECIAIS, ANÁLISE DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FIGUEIREDO, Diogo Maia de. Comparação de estimadores de conectividade neuronal a partir de sequências de disparos unitários. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01122025-213926/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Figueiredo, D. M. de. (2025). Comparação de estimadores de conectividade neuronal a partir de sequências de disparos unitários (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01122025-213926/

    • NLM

      Figueiredo DM de. Comparação de estimadores de conectividade neuronal a partir de sequências de disparos unitários [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01122025-213926/

    • Vancouver

      Figueiredo DM de. Comparação de estimadores de conectividade neuronal a partir de sequências de disparos unitários [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01122025-213926/

  • Dissertação (Mestrado)

    Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas (2025)

    Toledo, Luis Henrique Canelas Pessoa; Paula, Gilberto Alvarenga (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: EQUAÇÕES DE ESTIMAÇÃO, MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS, REGRESSÃO LINEAR, REAMOSTRAGEM BOOTSTRAP

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TOLEDO, Luis Henrique Canelas Pessoa. Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Toledo, L. H. C. P. (2025). Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/

    • NLM

      Toledo LHCP. Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/

    • Vancouver

      Toledo LHCP. Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/

  • Dissertação (Mestrado)

    Correlação em modelos de equações estruturais com indicadores categorizados: um estudo via simulação (2025)

    Lima, Augusto Kira Pedroso de ; Barroso, Lucia Pereira

    Unidade: IME

    Subjects: SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), DADOS CATEGORIZADOS, EQUAÇÕES DE ESTIMAÇÃO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LIMA, Augusto Kira Pedroso de e BARROSO, Lucia Pereira. Correlação em modelos de equações estruturais com indicadores categorizados: um estudo via simulação. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23112025-182022/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Lima, A. K. P. de, & Barroso, L. P. (2025). Correlação em modelos de equações estruturais com indicadores categorizados: um estudo via simulação (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23112025-182022/

    • NLM

      Lima AKP de, Barroso LP. Correlação em modelos de equações estruturais com indicadores categorizados: um estudo via simulação [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23112025-182022/

    • Vancouver

      Lima AKP de, Barroso LP. Correlação em modelos de equações estruturais com indicadores categorizados: um estudo via simulação [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23112025-182022/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos de sobrevivência com ponto de troca: uma abordagem alternativa para o tratamento de relações não lineares nas covariáveis (2025)

    Lima, Vitor Hugo Vieira de; Lima, Antônio Carlos Pedroso de (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE APLICADA, ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LIMA, Vitor Hugo Vieira de. Modelos de sobrevivência com ponto de troca: uma abordagem alternativa para o tratamento de relações não lineares nas covariáveis. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23122025-132136/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Lima, V. H. V. de. (2025). Modelos de sobrevivência com ponto de troca: uma abordagem alternativa para o tratamento de relações não lineares nas covariáveis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23122025-132136/

    • NLM

      Lima VHV de. Modelos de sobrevivência com ponto de troca: uma abordagem alternativa para o tratamento de relações não lineares nas covariáveis [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23122025-132136/

    • Vancouver

      Lima VHV de. Modelos de sobrevivência com ponto de troca: uma abordagem alternativa para o tratamento de relações não lineares nas covariáveis [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23122025-132136/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um (2025)

    Hattori, Emily; Queiroz, Francisco Felipe de (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA), REGRESSÃO LINEAR

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HATTORI, Emily. Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Hattori, E. (2025). Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/

    • NLM

      Hattori E. Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/

    • Vancouver

      Hattori E. Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo (2025)

    Kothe, Álvaro Jeronimo da Silva; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), MÉTODO DE MONTE CARLO, CORONAVIRUS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      KOTHE, Álvaro Jeronimo da Silva. Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Kothe, Á. J. da S. (2025). Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/

    • NLM

      Kothe ÁJ da S. Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/

    • Vancouver

      Kothe ÁJ da S. Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/

  • Dissertação (Mestrado)

    Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos (2025)

    Bittencourt, Fabricio Barbosa; Stern, Rafael Bassi (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BITTENCOURT, Fabricio Barbosa. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/. Acesso em: 10 abr. 2026.

    • APA

      Bittencourt, F. B. (2025). Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/

    • NLM

      Bittencourt FB. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/

    • Vancouver

      Bittencourt FB. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/

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