Modelos de regressão com defasagem dependente do regime (2025)
- Authors:
- Autor USP: OLIVEIRA, LUCAS DE MIRANDA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/T.45.2025.tde-29012026-233250
- Subjects: MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS; PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS); ECONOMETRIA; TAXA DE CÂMBIO
- Keywords: Defasagens variáveis; Exchange rate; Markov switching models; Modelos de mudança de regime; Modelos monetários; Monetary models; Out-of-sample forecasting; Previsão fora da amostra; Time-varying Lags
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Esta tese propõe uma extensão dos modelos autorregressivos com mudança de regime Markoviana (MSAR), ao permitir que a estrutura de defasagens das variáveis explicativas também alterne entre os regimes ocultos. O trabalho desenvolve a estimação do modelo, que utiliza um espaço de estados expandido, através das abordagens de Máxima Verossimilhança (MLE) via algoritmo EM e uma metodologia Bayesiana que reformula a seleção de defasagens como um problema de seleção de variáveis em alta dimensão, utilizando prioris de encolhimento Horseshoe. Estudos de simulação de Monte Carlo validam a consistência dos estimadores e a capacidade da abordagem Bayesiana em identificar corretamente as defasagens ativas. Finalmente, o modelo é aplicado à previsão de taxas de câmbio (GBP/USD, CAD/USD e JPY/USD), os resultados sugerem que a flexibilidade adicional nas defasagens é crucial para melhorar a capacidade preditiva dos modelos de predição de taxas de câmbio com fundamentos monetários em alguns horizontes, historicamente inferior ao passeio aleatório desde o trabalho seminal de Meese e Rogoff (1983)
- Imprenta:
- Data da defesa: 03.12.2025
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
OLIVEIRA, Lucas de Miranda. Modelos de regressão com defasagem dependente do regime. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29012026-233250/. Acesso em: 08 fev. 2026. -
APA
Oliveira, L. de M. (2025). Modelos de regressão com defasagem dependente do regime (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29012026-233250/ -
NLM
Oliveira L de M. Modelos de regressão com defasagem dependente do regime [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29012026-233250/ -
Vancouver
Oliveira L de M. Modelos de regressão com defasagem dependente do regime [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-29012026-233250/
Informações sobre o DOI: 10.11606/T.45.2025.tde-29012026-233250 (Fonte: oaDOI API)
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