Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos (2025)
- Authors:
- Autor USP: BITTENCOURT, FABRICIO BARBOSA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/D.45.2025.tde-22042025-032154
- Assunto: MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
- Keywords: Chain-Ladder model; IBNR; Método Chain-Ladder; Modelo paramétrico; Parametric model
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: O principal objetivo deste trabalho é propor um método paramétrico para realizar a previsão da provisão IBNR, do inglês Incurred But Not Reported. Para tal foi desenvolvido um modelo estatístico de distribuições combinadas que busca uma adequada representação dos dados. A provisão IBNR diz respeito ao montante que as seguradoras precisam ter para cobrir pagamentos de sinistros que já ocorreram, mas ainda não foram comunicados à seguradora até a data presente. O método mais utilizado pelas seguradoras é o Método Chain Ladder (CL), que se baseia em triângulos run-off, que é a apresentação dos dados em tabela conforme data de ocorrência e do respectivo aviso. Essa técnica gera um valor estimado para IBNR baseado em médias e proporções entre as diferentes colunas de dados, enquanto o modelo proposto combina distribuições de probabilidade para gerar um intervalo de credibilidade (IC) para o IBNR. Após o desenvolvimento desse modelo, a quantidade de sinistros IBNR estimada por ele e pelo CL foram comparadas em dados sintéticos e reais. No caso de dados sintéticos gerados computacionalmente, a estimativa do método CL estava próxima do valor real de IBNR, e ambos dentro do IC gerado pelo modelo. Já nos casos em que se utilizou dados reais, a estimativa do modelo CL estava fora do IC obtido, porém em casos com poucos anos de predição (até três anos) o modelo parametrizado proposto gerou resultados melhores que a técnica tradicionalmente utilizada nas empresas seguradoras. O modeloproposto apresenta melhores resultados em casos de seguros com resolução em prazos curtos, como o DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres). No contexto brasileiro, o prazo legal para manifestação geral do segurado é de três anos, desconsiderando contestações, perícias e reavaliações de recusas de indenização. Nessas condições, o modelo parametrizado proposto supera a técnica tradicionalmente utilizada pelas empresas seguradoras
- Imprenta:
- Data da defesa: 21.02.2025
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- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-sa
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ABNT
BITTENCOURT, Fabricio Barbosa. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/. Acesso em: 03 jan. 2026. -
APA
Bittencourt, F. B. (2025). Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/ -
NLM
Bittencourt FB. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/ -
Vancouver
Bittencourt FB. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.45.2025.tde-22042025-032154 (Fonte: oaDOI API)
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