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Tese (Doutorado)
Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios (2021)
Andres Zabala, Yeison; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, CONTROLE ESTOCÁSTICO, DESIGUALDADES, SISTEMAS LINEARES
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ABNT
ANDRES ZABALA, Yeison. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Andres Zabala, Y. (2021). Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
NLM
Andres Zabala Y. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
Vancouver
Andres Zabala Y. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
Tese (Doutorado)
A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. (2020)
Barbieri, Fabio; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO
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ABNT
BARBIERI, Fabio. A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Barbieri, F. (2020). A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/
NLM
Barbieri F. A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/
Vancouver
Barbieri F. A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/
Tese (Doutorado)
Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections (2019)
Stadtmann, Frederik; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO, CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS, FILTRAÇÃO
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ABNT
STADTMANN, Frederik. Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Stadtmann, F. (2019). Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/
NLM
Stadtmann F. Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/
Vancouver
Stadtmann F. Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/
Tese (Doutorado)
Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode (2018)
Oliveira, André Marcorin de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CADEIAS DE MARKOV, CONTROLE ÓTIMO, OTIMIZAÇÃO CONVEXA
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ABNT
OLIVEIRA, André Marcorin de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Oliveira, A. M. de. (2018). Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/
NLM
Oliveira AM de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode [Internet]. 2018 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/
Vancouver
Oliveira AM de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode [Internet]. 2018 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/
Tese (Doutorado)
Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (2016)
Figueiredo, Danilo Zucolli; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO, CONTROLE ÓTIMO, CADEIAS DE MARKOV, EQUAÇÕES DE RICCATI
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ABNT
FIGUEIREDO, Danilo Zucolli. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Figueiredo, D. Z. (2016). Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
NLM
Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
Vancouver
Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
Dissertação (Mestrado)
Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (2016)
Andrés Zabala, Yeison ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, MATEMÁTICA APLICADA, FINANÇAS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PORTFÓLIOS
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ABNT
ANDRÉS ZABALA, Yeison. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Andrés Zabala, Y. (2016). Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/
NLM
Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/
Vancouver
Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/
Dissertação (Mestrado)
Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (2016)
Barbieri, Fabio; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ÓTIMO, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARBIERI, Fabio. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Barbieri, F. (2016). Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
NLM
Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
Vancouver
Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
Tese (Doutorado)
Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo (2011)
Oliveira, Alexandre de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS LINEARES (OTIMIZAÇÃO), CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS DISCRETOS, CONTROLE ESTOCÁSTICO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
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ABNT
OLIVEIRA, Alexandre de. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2011). Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/
NLM
Oliveira A de. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo [Internet]. 2011 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/
Vancouver
Oliveira A de. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo [Internet]. 2011 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/
Dissertação (Mestrado)
Técnicas de controle estocástico em política monetária (2011)
Praxedes, Lucas Gurgel; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO (TÉCNICAS), CONTROLE ÓTIMO, POLÍTICA MONETÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PRAXEDES, Lucas Gurgel. Técnicas de controle estocástico em política monetária. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Praxedes, L. G. (2011). Técnicas de controle estocástico em política monetária (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/
NLM
Praxedes LG. Técnicas de controle estocástico em política monetária [Internet]. 2011 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/
Vancouver
Praxedes LG. Técnicas de controle estocástico em política monetária [Internet]. 2011 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/
Artigo de periodico
Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market (2010)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Maiali, André Cury; Pinto, Afonso de C.
Source: IEEE transactions on automatic control. Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE ÓTIMO, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e MAIALI, André Cury e PINTO, Afonso de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, n. 7, p. 1704 - 1709, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., Maiali, A. C., & Pinto, A. de C. (2010). Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, ( 7), 1704 - 1709. doi:10.1109/cdc.2009.5400676
NLM
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676
Vancouver
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676
Artigo de periodico
Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2010)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, François
Source: Siam journal on control and optimization. Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, MÉTODOS MCMC
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, François. Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Siam journal on control and optimization, n. 7, p. 4262-4291, 2010Tradução . . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2010). Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Siam journal on control and optimization, ( 7), 4262-4291.
NLM
Costa OL do V, Dufour F. Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Siam journal on control and optimization. 2010 ;( 7): 4262-4291.[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. Average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Siam journal on control and optimization. 2010 ;( 7): 4262-4291.[citado 2024 out. 03 ]
Trabalho de evento
Generalização do CAPM aplicada ao mercado de telefonia celular do Brasil (2006)
Reis, Caimi Franco; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: ENEFIN 2006. Conference titles: Encontro Norte-Nordeste de Finanças. Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, TELEFONIA CELULAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
REIS, Caimi Franco e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Generalização do CAPM aplicada ao mercado de telefonia celular do Brasil. 2006, Anais.. Porto de Galinhas: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Reis, C. F., & Costa, O. L. do V. (2006). Generalização do CAPM aplicada ao mercado de telefonia celular do Brasil. In ENEFIN 2006. Porto de Galinhas: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
NLM
Reis CF, Costa OL do V. Generalização do CAPM aplicada ao mercado de telefonia celular do Brasil. ENEFIN 2006. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Reis CF, Costa OL do V. Generalização do CAPM aplicada ao mercado de telefonia celular do Brasil. ENEFIN 2006. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ]
Trabalho de evento
Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Queiroz Filho, Edivar Vilela de
Source: Computational Finance and its Applications II. Conference titles: International Conference on Computational Finance. Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e QUEIROZ FILHO, Edivar Vilela de. Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. 2006, Anais.. Southampton: WIT Press, 2006. . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Queiroz Filho, E. V. de. (2006). Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. In Computational Finance and its Applications II. Southampton: WIT Press.
NLM
Costa OL do V, Queiroz Filho EV de. Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. Computational Finance and its Applications II. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Costa OL do V, Queiroz Filho EV de. Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. Computational Finance and its Applications II. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ]
Trabalho de evento
Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, CONTROLE ÓTIMO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. 2006, Anais.. Vitória: Sociedade Brasileira de Finanças, 2006. . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2006). Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. In Anais. Vitória: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. Anais. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. Anais. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ]
Trabalho de evento
Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: Anais Proceedings. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Assunto: CONTROLE ÓTIMO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. 2006, Anais.. Salvador: SBA, 2006. . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2006). Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. In Anais Proceedings. Salvador: SBA.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ]
Trabalho de evento
Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Maiali, André Cury; Pinto, Afonso de C.
Source: Computational Finance and its Applications II. Conference titles: International Conference on Computational Finance. Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e MAIALI, André Cury e PINTO, Afonso de C. Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space. 2006, Anais.. Southampton: WIT Press, 2006. . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., Maiali, A. C., & Pinto, A. de C. (2006). Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space. In Computational Finance and its Applications II. Southampton: WIT Press.
NLM
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space. Computational Finance and its Applications II. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space. Computational Finance and its Applications II. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ]
Tese (Doutorado)
Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos (2006)
Maiali, André Cury; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, DERIVATIVOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MAIALI, André Cury. Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Maiali, A. C. (2006). Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/
NLM
Maiali AC. Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/
Vancouver
Maiali AC. Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/
Artigo de periodico
Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais (2004)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Jiménez, Susset Guerra
Source: SBA Controle & Automação. Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e JIMÉNEZ, Susset Guerra. Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais. SBA Controle & Automação, v. Jan. Fe Março 2004, n. 1, p. 41-52, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100007. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Jiménez, S. G. (2004). Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais. SBA Controle & Automação, Jan. Fe Março 2004( 1), 41-52. doi:10.1590/s0103-17592004000100007
NLM
Costa OL do V, Jiménez SG. Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais [Internet]. SBA Controle & Automação. 2004 ; Jan. Fe Março 2004( 1): 41-52.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100007
Vancouver
Costa OL do V, Jiménez SG. Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais [Internet]. SBA Controle & Automação. 2004 ; Jan. Fe Março 2004( 1): 41-52.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100007
Relatorio tecnico
Finite horizon quadratic optimal control problem of Markovian jump linear systems with partial information (2003)
Fernández Tuesta, Esteban; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Unidade: EP
Assunto: CONTROLE ÓTIMO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Finite horizon quadratic optimal control problem of Markovian jump linear systems with partial information. . São Paulo: EPUSP. . Acesso em: 03 out. 2024. , 2003
APA
Fernández Tuesta, E., & Costa, O. L. do V. (2003). Finite horizon quadratic optimal control problem of Markovian jump linear systems with partial information. São Paulo: EPUSP.
NLM
Fernández Tuesta E, Costa OL do V. Finite horizon quadratic optimal control problem of Markovian jump linear systems with partial information. 2003 ;[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Fernández Tuesta E, Costa OL do V. Finite horizon quadratic optimal control problem of Markovian jump linear systems with partial information. 2003 ;[citado 2024 out. 03 ]
Tese (Doutorado)
O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos (2002)
Fernández Tuesta, Esteban; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban. O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos. 2002. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Fernández Tuesta, E. (2002). O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Fernández Tuesta E. O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos. 2002 ;[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Fernández Tuesta E. O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos. 2002 ;[citado 2024 out. 03 ]

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