Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais (2004)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1590/s0103-17592004000100007
- Subjects: CONTROLE ÓTIMO; SISTEMAS LINEARES
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho estuda-se o problema de filtragem e controle ótimo para sistemas lineares com parâmetros sujeitos a variações abruptas e observações parciais. Assume-se que as variações abruptas são representadas por variáveis aleatórias independentes e igualmente distribuídas ao longo do tempo, tomando valores em um conjunto contável de elementos. Inicialmente apresentam-se filtros recursivos lineares de mínimo erro médio quadrático para esta família de sistemas. Este resultado generaliza alguns resultados apresentados anteriormente na literatura que apenas consideravam modelos com variações abruptas binárias nas variáveis de saída do sistema. Em seguida considera-se o problema de controle ótimo quadrático para o caso com observações parciais. Utilizando-se o filtro desenvolvido anteriormente apresenta-se uma solução sub-ótima para o problema, uma vez que o princípio da separação não se aplica neste caso
- Imprenta:
- Publisher place: São José dos Campos
- Date published: 2004
- Source:
- Título: SBA Controle & Automação
- ISSN: 0103-1759
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.15, n.1, Jan. Fev. Março 2004, p. 41-52
- Este artigo possui versão em acesso aberto
- URL de acesso aberto
- PDF de acesso aberto
- Versão do Documento: Versão publicada (Published version)
-
Status: Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access) -
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e JIMÉNEZ, Susset Guerra. Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais. SBA Controle & Automação, v. Jan. Fe Março 2004, n. 1, p. 41-52, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100007. Acesso em: 15 mar. 2026. -
APA
Costa, O. L. do V., & Jiménez, S. G. (2004). Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais. SBA Controle & Automação, Jan. Fe Março 2004( 1), 41-52. doi:10.1590/s0103-17592004000100007 -
NLM
Costa OL do V, Jiménez SG. Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais [Internet]. SBA Controle & Automação. 2004 ; Jan. Fe Março 2004( 1): 41-52.[citado 2026 mar. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100007 -
Vancouver
Costa OL do V, Jiménez SG. Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais [Internet]. SBA Controle & Automação. 2004 ; Jan. Fe Março 2004( 1): 41-52.[citado 2026 mar. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100007 - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
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