Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market (2010)
- Authors:
- USP affiliated authors: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidades: EP
- DOI: 10.1109/cdc.2009.5400676
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; CONTROLE ÓTIMO; OPÇÕES FINANCEIRAS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: IEEE transactions on automatic control
- ISSN: 0018-9286
- Volume/Número/Paginação/Ano: vol.55, n.7, p. 1704 - 1709, 2010
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle; MAIALI, André Cury; PINTO, Afonso de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, New York, IEEE, n. 7, p. 1704 - 1709, 2010. DOI: 10.1109/cdc.2009.5400676. -
APA
Costa, O. L. do V., Maiali, A. C., & Pinto, A. de C. (2010). Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, ( 7), 1704 - 1709. doi:10.1109/cdc.2009.5400676 -
NLM
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709. -
Vancouver
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709. - Lyapunov equation for infinite - dimensional discrete bilinear systems
- Stability results for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters
- Note on stochastic stability for linear systems with jumping parameters
- Stability results for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters
- Linear minimum mean square error estimation for discrete-time markovian jump linear systems
- On mean-square-stable bilinear systems
- Discrete-time lq-optimal control problems for infinite markov jump parameter systems
- Jump LQ optimal control for discrete time Markovian systems with stochastic inputs
- Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos
- Temporal difference methods for the maximal solution of discrete-time coupled algebraic Riccati equations
Informações sobre o DOI: 10.1109/cdc.2009.5400676 (Fonte: oaDOI API)
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