Discrete-time LQ-optimal control problems for infinite Markov jump parameter systems (1995)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1109/9.478328
- Assunto: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Ieee Transactions on Automatic Control
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.40, n.12, p.2076-88, dec. 1995
- Este artigo NÃO possui versão em acesso aberto
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e FRAGOSO, M D. Discrete-time LQ-optimal control problems for infinite Markov jump parameter systems. Ieee Transactions on Automatic Control, v. 40, n. 12, p. 2076-88, 1995Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/9.478328. Acesso em: 07 mar. 2026. -
APA
Costa, O. L. do V., & Fragoso, M. D. (1995). Discrete-time LQ-optimal control problems for infinite Markov jump parameter systems. Ieee Transactions on Automatic Control, 40( 12), 2076-88. doi:10.1109/9.478328 -
NLM
Costa OL do V, Fragoso MD. Discrete-time LQ-optimal control problems for infinite Markov jump parameter systems [Internet]. Ieee Transactions on Automatic Control. 1995 ;40( 12): 2076-88.[citado 2026 mar. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1109/9.478328 -
Vancouver
Costa OL do V, Fragoso MD. Discrete-time LQ-optimal control problems for infinite Markov jump parameter systems [Internet]. Ieee Transactions on Automatic Control. 1995 ;40( 12): 2076-88.[citado 2026 mar. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1109/9.478328 - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
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