Exportar registro bibliográfico

Técnicas de controle estocástico em política monetária (2011)

  • Authors:
  • Autor USP: PRAXEDES, LUCAS GURGEL - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PTC
  • Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO (TÉCNICAS); CONTROLE ÓTIMO; POLÍTICA MONETÁRIA
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho trata das aplicações da Teoria de Controle Ótimo ao problema de otimização da Política Monetária. Esse problema consiste em minimizar uma função que representa o custo da inflação para a sociedade, por meio de manipulações na variável de controle, que é a taxa de juros da economia. Serão considerados dois modelos para a dinâmica macroeconômica: um keynesiano e um novo-keynesiano. O problema de minimização sujeito à dinâmica keynesiana pode ser resolvido por meio dos conceitos tradicionais de controle ótimo, como o LQR e LQG. Por outro lado, o modelo novokeynesiano possuí uma dinâmica mais complexa e não-recursiva, impossibilitando a aplicação direta dos métodos de programação estocástica. Assim, o problema de minimização sujeito à essa dinâmica requer métodos mais complexos, como o método do Lagrangiano ou o método do ponto de sela recursivo. É apresentada a solução analítica para o problema de controle ótimo em cada tipo de dinâmica. Em seguida, o problema de estimação de parâmetros é abordado. Métodos como o OLS e o GMM são empregados para estimar os parâmetros do modelo. Também são realizadas simulações para determinar numericamente as políticas de controle ótimo em alguns cenários. Por fim, a política monetária ótima é determinada para o período entre 2008 e 2009 e comparada com a política monetária adotada pelo governo.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 07.12.2011
  • Acesso à fonte
    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PRAXEDES, Lucas Gurgel; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Técnicas de controle estocástico em política monetária. 2011.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/pt-br.php >.
    • APA

      Praxedes, L. G., & Costa, O. L. do V. (2011). Técnicas de controle estocástico em política monetária. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/pt-br.php
    • NLM

      Praxedes LG, Costa OL do V. Técnicas de controle estocástico em política monetária [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/pt-br.php
    • Vancouver

      Praxedes LG, Costa OL do V. Técnicas de controle estocástico em política monetária [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/pt-br.php

    Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI:

    Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2021