Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (2016)
- Authors:
- Autor USP: ZABALA, YEISON ANDRES - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: CONTROLE ÓTIMO; MATEMÁTICA APLICADA; FINANÇAS; INVESTIMENTOS; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; PORTFÓLIOS
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho, deriva-se uma política de escolha ótima baseada na análise de média-variância para o Erro de Rastreamento no cenário Multi-período - ERM -. Referindo-se ao ERM como a diferença entre o capital acumulado pela carteira escolhida e o acumulado pela carteira de um benchmark. Assim, foi aplicada a metodologia abordada por Li-Ng em [24] para a solução analítica, obtendo-se dessa maneira uma generalização do caso uniperíodo introduzido por Roll em [38]. Em seguida, selecionou-se um portfólio do mercado de ações brasileiro baseado no fator de orrelação, e adotou-se como benchmark o índice da bolsa de valores do estado de São Paulo IBOVESPA, além da taxa básica de juros SELIC como ativo de renda fixa. Dois casos foram abordados: carteira composta somente de ativos de risco, caso I, e carteira com um ativo sem risco indexado à SELIC - e ativos do caso I (caso II).
- Imprenta:
- Data da defesa: 24.02.2016
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ABNT
ANDRÉS ZABALA, Yeison. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/. Acesso em: 15 abr. 2026. -
APA
Andrés Zabala, Y. (2016). Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/ -
NLM
Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/ -
Vancouver
Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/
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