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Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (2016)

  • Authors:
  • Autor USP: ZABALA, YEISON ANDRES - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PTC
  • Subjects: CONTROLE ÓTIMO; MATEMÁTICA APLICADA; FINANÇAS; INVESTIMENTOS; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; PORTFÓLIOS
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho, deriva-se uma política de escolha ótima baseada na análise de média-variância para o Erro de Rastreamento no cenário Multi-período - ERM -. Referindo-se ao ERM como a diferença entre o capital acumulado pela carteira escolhida e o acumulado pela carteira de um benchmark. Assim, foi aplicada a metodologia abordada por Li-Ng em [24] para a solução analítica, obtendo-se dessa maneira uma generalização do caso uniperíodo introduzido por Roll em [38]. Em seguida, selecionou-se um portfólio do mercado de ações brasileiro baseado no fator de orrelação, e adotou-se como benchmark o índice da bolsa de valores do estado de São Paulo IBOVESPA, além da taxa básica de juros SELIC como ativo de renda fixa. Dois casos foram abordados: carteira composta somente de ativos de risco, caso I, e carteira com um ativo sem risco indexado à SELIC - e ativos do caso I (caso II).
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 24.02.2016
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      ZABALA, Yeison Andrés; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. 2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/pt-br.php >.
    • APA

      Zabala, Y. A., & Costa, O. L. do V. (2016). Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/pt-br.php
    • NLM

      Zabala YA, Costa OL do V. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/pt-br.php
    • Vancouver

      Zabala YA, Costa OL do V. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/pt-br.php

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