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Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo (2011)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: OLIVEIRA, ALEXANDRE DE - EP
  • Unidades: EP
  • Sigla do Departamento: PTC
  • Subjects: SISTEMAS LINEARES (OTIMIZAÇÃO); CONTROLE ÓTIMO; SISTEMAS DISCRETOS; CONTROLE ESTOCÁSTICO; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
  • Language: Português
  • Abstract: Este estudo considera o modelo de controle ótimo estocástico sob um critério de média-variância para sistemas lineares a tempo discreto sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob dois critérios. Inicialmente, consideramos como critério de desempenho a minimização multiperíodo de uma combinação entre a média e a variância da saída do sistema sem restrições. Em seguida, consideramos o critério de minimização multiperíodo da variância da saída do sistema ao longo do tempo com restrições sobre o valor esperado mínimo. Condições necessárias e suficientes explícitas para a existência de um controle ótimo são determinadas generalizando resultados anteriores existentes na literatura. O controle ótimo é escrito como uma realimentação de estado adicionado de um termo constante. Esta solução é obtida através de um conjunto de equações generalizadas a diferenças de Riccati interconectadas com um conjunto de equações lineares recursivas. Como aplicação, apresentamos alguns exemplos numéricos práticos para um problema de seleção de portfólio multiperíodo com mudança de regime, incluindo uma estratégia de ALM (Asset and Liability Management). Neste problema, deseja-se obter a melhor alocação de portfólio de forma a otimizar seu desempenho entre risco e retorno em cada passo de tempo até o final do horizonte de investimento e sob um dos dois critérios citados acima.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 16.11.2011

  • How to cite
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    • ABNT

      OLIVEIRA, Alexandre de; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo. 2011.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/pt-br.php >.
    • APA

      Oliveira, A. de, & Costa, O. L. do V. (2011). Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/pt-br.php
    • NLM

      Oliveira A de, Costa OL do V. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/pt-br.php
    • Vancouver

      Oliveira A de, Costa OL do V. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/pt-br.php

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