Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (2016)
- Authors:
- Autor USP: BARBIERI, FABIO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO; SISTEMAS LINEARES; CONTROLE ÓTIMO; INVESTIMENTOS
- Language: Inglês
- Abstract: Neste trabalho, estudamos o problema do controle ótimo estocástico de sistemas lineares em tempo discreto sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos. Consideramos a otimização multiperíodo, com horizonte de tempo finito, de um funcional da média-variância sob um novo critério. Neste novo problema, maximizamos o valor esperado da saída do sistema ao mesmo tempo em que limitamos a sua variância total ponderada pelo seu parâmetro de risco. A lei de controle ótima é obtida através de um conjunto de equações de diferenças de Riccati interconectadas, estendendo resultados anteriores da literatura. São apresentadas simulações numéricas para uma carteira de investimentos com ações e um ativo de risco para exemplificarmos a aplicação de nossos resultados.
- Imprenta:
- Data da defesa: 20.12.2016
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ABNT
BARBIERI, Fabio. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/. Acesso em: 01 out. 2024. -
APA
Barbieri, F. (2016). Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/ -
NLM
Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/ -
Vancouver
Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
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