Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais (2006)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Assunto: CONTROLE ÓTIMO
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título: Anais Proceedings
- Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. 2006, Anais.. Salvador: SBA, 2006. . Acesso em: 23 fev. 2026. -
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2006). Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. In Anais Proceedings. Salvador: SBA. -
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2026 fev. 23 ] -
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2026 fev. 23 ] - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
- Impulse control of piecewise deterministic systems
- Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching
- On the discrete-time infinite cooupled riccati equations which arises in a certain optimal control problem
- Suboptimal and static output feedback control of hidden Markov jump linear systems
- Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
- State feedback H∞ control for discrete-time infinite-dimensional stochastic bilinear systems
- Discretizations for the average impulse control of piecewise deterministic processes
- A note on stochastic stability for linear systems with jumping parameters
- Asymptotic convergence for the average impulse control of piecewise deterministic processes
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
