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Dissertação (Mestrado)
Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s (2025)
Sarmento, Andrey Bezerra; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: TESTES DE HIPÓTESES
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ABNT
SARMENTO, Andrey Bezerra. Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Sarmento, A. B. (2025). Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/
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Sarmento AB. Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/
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Sarmento AB. Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/
Tese (Doutorado)
Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (2025)
Ribeiro, Tatiane Fontana ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODO DE MONTE CARLO, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS
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RIBEIRO, Tatiane Fontana. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Ribeiro, T. F. (2025). Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/
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Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/
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Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/
Dissertação (Mestrado)
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos (2025)
Bittencourt, Fabricio Barbosa; Stern, Rafael Bassi (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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BITTENCOURT, Fabricio Barbosa. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Bittencourt, F. B. (2025). Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/
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Bittencourt FB. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/
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Bittencourt FB. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/
Tese (Doutorado)
Second order bias of geometric fitting estimators (2025)
Oliveira Junior, José Valdenir de; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTIMADOR DE BAYES EMPÍRICO
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ABNT
OLIVEIRA JUNIOR, José Valdenir de. Second order bias of geometric fitting estimators. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Oliveira Junior, J. V. de. (2025). Second order bias of geometric fitting estimators (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/
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Oliveira Junior JV de. Second order bias of geometric fitting estimators [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/
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Oliveira Junior JV de. Second order bias of geometric fitting estimators [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/
Tese (Doutorado)
Robust estimation in a multivariate normal regression model with general parameterization (2025)
Canterle, Diego Ramos; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: VEROSSIMILHANÇA, ROBUSTEZ, MODELOS MATEMÁTICOS
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CANTERLE, Diego Ramos. Robust estimation in a multivariate normal regression model with general parameterization. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13062025-131640/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Canterle, D. R. (2025). Robust estimation in a multivariate normal regression model with general parameterization (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13062025-131640/
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Canterle DR. Robust estimation in a multivariate normal regression model with general parameterization [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13062025-131640/
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Canterle DR. Robust estimation in a multivariate normal regression model with general parameterization [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13062025-131640/
Tese (Doutorado)
Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações (2025)
Tondolo, Catia Michele; Soler, Júlia Maria Pavan (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: BANCO DE DADOS, ANÁLISE DE DADOS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, ANÁLISE MULTIVARIADA, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
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TONDOLO, Catia Michele. Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Tondolo, C. M. (2025). Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/
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Tondolo CM. Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/
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Tondolo CM. Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/
Tese (Doutorado)
Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa (2025)
Fadel, Désirée Faria; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
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FADEL, Désirée Faria. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Fadel, D. F. (2025). Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/
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Fadel DF. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/
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Fadel DF. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/
Dissertação (Mestrado)
Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo (2025)
Kothe, Álvaro Jeronimo da Silva; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), MÉTODO DE MONTE CARLO, CORONAVIRUS
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ABNT
KOTHE, Álvaro Jeronimo da Silva. Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Kothe, Á. J. da S. (2025). Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/
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Kothe ÁJ da S. Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/
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Kothe ÁJ da S. Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/
Tese (Doutorado)
New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models (2025)
Piccirilli, Giovanni Pastori; Branco, Marcia D'Elia (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA
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PICCIRILLI, Giovanni Pastori. New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Piccirilli, G. P. (2025). New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/
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Piccirilli GP. New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/
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Piccirilli GP. New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/
Dissertação (Mestrado)
Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos (2025)
Silveira, Mauricio Najjar da; Stern, Richard (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ESCALONAMENTO MULTIDIMENSIONAL, VOTO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVEIRA, Mauricio Najjar da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Silveira, M. N. da. (2025). Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/
NLM
Silveira MN da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/
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Silveira MN da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/
Dissertação (Mestrado)
Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas (2025)
Toledo, Luis Henrique Canelas Pessoa; Paula, Gilberto Alvarenga (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: EQUAÇÕES DE ESTIMAÇÃO, MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS, REGRESSÃO LINEAR, REAMOSTRAGEM BOOTSTRAP
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TOLEDO, Luis Henrique Canelas Pessoa. Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Toledo, L. H. C. P. (2025). Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/
NLM
Toledo LHCP. Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/
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Toledo LHCP. Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/
Tese (Doutorado)
Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios (2025)
Castro, Tuany de Paula; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, REGRESSÃO LINEAR, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, ANÁLISE DE DADOS LONGITUDINAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CASTRO, Tuany de Paula. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Castro, T. de P. (2025). Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/
NLM
Castro T de P. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/
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Castro T de P. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/
Dissertação (Mestrado)
Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um (2025)
Hattori, Emily; Queiroz, Francisco Felipe de (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA), REGRESSÃO LINEAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HATTORI, Emily. Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Hattori, E. (2025). Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/
NLM
Hattori E. Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/
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Hattori E. Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/
Artigo de periodico
A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation (2025)
Bogoni, Mariella Ananias ; Zuanetti, Daiane Aparecida
Source: Statistical Modelling. Unidade: IME
Subjects: REGRESSÃO LOGÍSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BOGONI, Mariella Ananias e ZUANETTI, Daiane Aparecida. A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation. Statistical Modelling, v. 25, n. 5, p. 432-453, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/1471082X241277373. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Bogoni, M. A., & Zuanetti, D. A. (2025). A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation. Statistical Modelling, 25( 5), 432-453. doi:10.1177/1471082X241277373
NLM
Bogoni MA, Zuanetti DA. A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation [Internet]. Statistical Modelling. 2025 ; 25( 5): 432-453.[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1177/1471082X241277373
Vancouver
Bogoni MA, Zuanetti DA. A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation [Internet]. Statistical Modelling. 2025 ; 25( 5): 432-453.[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1177/1471082X241277373
Tese (Doutorado)
Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint (2025)
Silva, Paulo Henrique Dourado da; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador) ; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da (coorient)
Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÃO DE POISSON, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, DADOS DE CONTAGEM, MEDIDAS REPETIDAS, ESTIMAÇÃO NÃO LINEAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Paulo Henrique Dourado da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Silva, P. H. D. da. (2025). Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/
NLM
Silva PHD da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/
Vancouver
Silva PHD da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/

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