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Dissertação (Mestrado)
Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais (2024)
Souza, Luciano Dellier Antunes de; Buscaglia, Gustavo Carlos (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, SIMULAÇÃO DE SISTEMAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE RENOVAÇÃO MARKOVIANO
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ABNT
SOUZA, Luciano Dellier Antunes de. Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Souza, L. D. A. de. (2024). Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/
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Souza LDA de. Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/
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Souza LDA de. Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/
Tese (Doutorado)
Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo (2024)
Ribeiro, Junior Rodrigues ; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, CADEIAS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES, SISTEMAS HÍBRIDOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
RIBEIRO, Junior Rodrigues. Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17092024-220435/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Ribeiro, J. R. (2024). Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17092024-220435/
NLM
Ribeiro JR. Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17092024-220435/
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Ribeiro JR. Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17092024-220435/
Dissertação (Mestrado)
Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados (2019)
Romero, Luiz Henrique; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: CADEIAS DE MARKOV, CONTROLE ÓTIMO, ALGORITMOS GENÉTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISTEMAS DINÂMICOS
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ABNT
ROMERO, Luiz Henrique. Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21082019-171627/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Romero, L. H. (2019). Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21082019-171627/
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Romero LH. Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21082019-171627/
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Romero LH. Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21082019-171627/
Tese (Doutorado)
Modeling spreading processes in complex networks (2017)
Arruda, Guilherme Ferraz de; Rodrigues, Francisco Aparecido (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: REDES COMPLEXAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FÍSICA COMPUTACIONAL, SURTOS DE DOENÇAS, MODELOS EPIDEMIOLOGICOS
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ARRUDA, Guilherme Ferraz de. Modeling spreading processes in complex networks. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20072018-160836/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Arruda, G. F. de. (2017). Modeling spreading processes in complex networks (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20072018-160836/
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Arruda GF de. Modeling spreading processes in complex networks [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20072018-160836/
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Arruda GF de. Modeling spreading processes in complex networks [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20072018-160836/
Dissertação (Mestrado)
Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd (2015)
Oliveira, Karina Bindandi Emboaba de; Rodriguez, Pablo Martin (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: PERCOLAÇÃO, GRAFOS ALEATÓRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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OLIVEIRA, Karina Bindandi Emboaba de. Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Oliveira, K. B. E. de. (2015). Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/
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Oliveira KBE de. Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/
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Oliveira KBE de. Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/
Tese (Doutorado)
Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais (2015)
Siqueira, Vinícius de Castro Nunes de; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: MÉTODO DE MONTE CARLO, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS BROWNIANOS
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ABNT
SIQUEIRA, Vinícius de Castro Nunes de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Siqueira, V. de C. N. de. (2015). Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/
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Siqueira V de CN de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/
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Siqueira V de CN de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/
Tese (Doutorado)
Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo (2015)
Narváez, Alfredo Rafael Roa; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISTEMAS LINEARES, CADEIAS DE MARKOV, CONTROLABILIDADE
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ABNT
NARVÁEZ, Alfredo Rafael Roa. Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082015-145429/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Narváez, A. R. R. (2015). Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082015-145429/
NLM
Narváez ARR. Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082015-145429/
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Narváez ARR. Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082015-145429/
Dissertação (Mestrado)
Efeito tigela em linhas de produção: novas evidências computacionais (2014)
Castellucci, Pedro Belin; Costa, Alysson Machado (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, PROGRAMAÇÃO MISTA, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CASTELLUCCI, Pedro Belin. Efeito tigela em linhas de produção: novas evidências computacionais. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-09042015-112217/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Castellucci, P. B. (2014). Efeito tigela em linhas de produção: novas evidências computacionais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-09042015-112217/
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Castellucci PB. Efeito tigela em linhas de produção: novas evidências computacionais [Internet]. 2014 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-09042015-112217/
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Castellucci PB. Efeito tigela em linhas de produção: novas evidências computacionais [Internet]. 2014 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-09042015-112217/
Tese (Doutorado)
Stochastic density ratio estimation and its application to feature selection (2014)
Braga, Ígor Assis; Monard, Maria Carolina (Orientador) ; Vapnik, Vladimir Naumovich (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MINERAÇÃO DE DADOS, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ESTIMAÇÃO PARAMÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BRAGA, Ígor Assis. Stochastic density ratio estimation and its application to feature selection. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07042015-142545/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Braga, Í. A. (2014). Stochastic density ratio estimation and its application to feature selection (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07042015-142545/
NLM
Braga ÍA. Stochastic density ratio estimation and its application to feature selection [Internet]. 2014 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07042015-142545/
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Braga ÍA. Stochastic density ratio estimation and its application to feature selection [Internet]. 2014 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07042015-142545/
Dissertação (Mestrado)
Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos (2013)
Silva, Danilo Alvares da; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Danilo Alvares da. Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11072013-160623/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Silva, D. A. da. (2013). Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11072013-160623/
NLM
Silva DA da. Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos [Internet]. 2013 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11072013-160623/
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Silva DA da. Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos [Internet]. 2013 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11072013-160623/
Dissertação (Mestrado)
Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (2012)
Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MENES, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Menes, M. D. L. B. (2012). Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
NLM
Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
Vancouver
Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
Dissertação (Mestrado)
Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado (2012)
Bortolin, Daiane Cristina; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BORTOLIN, Daiane Cristina. Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28032012-151127/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Bortolin, D. C. (2012). Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28032012-151127/
NLM
Bortolin DC. Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28032012-151127/
Vancouver
Bortolin DC. Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28032012-151127/
Dissertação (Mestrado)
Rastreador linear quadráico com custo médio de longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos (2011)
Bertolucci, Luiz Henrique Barchi; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: SISTEMAS LINEARES, EQUAÇÕES DE RICCATI, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERTOLUCCI, Luiz Henrique Barchi. Rastreador linear quadráico com custo médio de longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28062011-091223/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Bertolucci, L. H. B. (2011). Rastreador linear quadráico com custo médio de longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28062011-091223/
NLM
Bertolucci LHB. Rastreador linear quadráico com custo médio de longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2011 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28062011-091223/
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Bertolucci LHB. Rastreador linear quadráico com custo médio de longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2011 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28062011-091223/
Dissertação (Mestrado)
Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos (2010)
Gomes, Maria Josiane Ferreira; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: SISTEMAS DINÂMICOS, SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FILTROS DE KALMAN
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Maria Josiane Ferreira. Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Gomes, M. J. F. (2010). Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/
NLM
Gomes MJF. Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2010 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/
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Gomes MJF. Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2010 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/
Dissertação (Mestrado)
Análise empírica de dados multinomiais (2009)
Pelissari, Renata; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PELISSARI, Renata. Análise empírica de dados multinomiais. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22012010-162306/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Pelissari, R. (2009). Análise empírica de dados multinomiais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22012010-162306/
NLM
Pelissari R. Análise empírica de dados multinomiais [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22012010-162306/
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Pelissari R. Análise empírica de dados multinomiais [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22012010-162306/
Tese (Doutorado)
Otimização de processos acoplados: programação da produção e corte de estoque (2009)
Ghidini, Carla Taviane Lucke da Silva; Arenales, Marcos Nereu (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, HEURÍSTICA (MÉTODOS)
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ABNT
GHIDINI, Carla Taviane Lucke da Silva. Otimização de processos acoplados: programação da produção e corte de estoque. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13022009-102119/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Ghidini, C. T. L. da S. (2009). Otimização de processos acoplados: programação da produção e corte de estoque (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13022009-102119/
NLM
Ghidini CTL da S. Otimização de processos acoplados: programação da produção e corte de estoque [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13022009-102119/
Vancouver
Ghidini CTL da S. Otimização de processos acoplados: programação da produção e corte de estoque [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13022009-102119/
Dissertação (Mestrado)
Geração de colunas para problemas de corte em duas fases (2009)
Leão, Aline Aparecida de Souza; Arenales, Marcos Nereu (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: HEURÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
LEÃO, Aline Aparecida de Souza. Geração de colunas para problemas de corte em duas fases. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052009-160448/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Leão, A. A. de S. (2009). Geração de colunas para problemas de corte em duas fases (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052009-160448/
NLM
Leão AA de S. Geração de colunas para problemas de corte em duas fases [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052009-160448/
Vancouver
Leão AA de S. Geração de colunas para problemas de corte em duas fases [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052009-160448/

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