Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (2012)
- Authors:
- Autor USP: MENES, MATHEUS DORIVAL LEONARDO BOMBONATO - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: MOVIMENTO BROWNIANO; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS)
- Keywords: Black-Scholes-Merton model; Brownian motion; Constant elasticity of variance model (CEV); Derivada estocástica; Hedging; Hedging; Modelo Balck-Scholes-Merton; Modelo de volatilidade constante da variância (CEV); Movimento Browniano; Option pricing; Precificação de opções; Stochastic derivate
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2012
- Data da defesa: 08.08.2012
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ABNT
MENES, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/. Acesso em: 03 jan. 2026. -
APA
Menes, M. D. L. B. (2012). Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/ -
NLM
Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/ -
Vancouver
Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/
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