Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos (2010)
- Authors:
- Autor USP: GOMES, MARIA JOSIANE FERREIRA - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: SISTEMAS DINÂMICOS; SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; FILTROS DE KALMAN
- Language: Português
- Abstract: O filtro de Kalman é amplamente conhecido e utilizado em aplicações, em virtude de apresentar diversas propriedades interessantes. Este trabalho aborda uma das características mais importantes, a estabilidade do filtro de Kalman aplicado a sistemas lineares discretos com saltos Markovianos. Sistemas desta classe são muito empregados em problemas práticos. Neste trabalho mostramos que o conceito de controlabilidade fraca e detetabilidade estocástica são condições suficientes para estabilidade do filtro de Kalman com relação a condição inicial. No que se refere a estabilidade no sentido mais usual, apresentamos resultados parciais, dependentes de uma condição adicional sobre a cadeia de Markov, bem como uma conjectura. O estudo da estabilidade do filtro de Kalman é relevante, pois filtros instáveis oferecem estimativas de baixa qualidade. O tema tem interesse teórico inerente e é bastante relevante para aplicações.O filtro de Kalman é amplamente conhecido e utilizado em aplicações, emvirtude de apresentar diversas propriedades interessantes. Este trabalho aborda uma das características mais importantes, a estabilidade do filtro de Kalman aplicado a sistemas lineares discretos com saltos Markovianos. Sistemas desta classe são muito empregados em problemas práticos. Neste trabalho mostramos que o conceito de controlabilidade fraca e detetabilidade estocástica são condições suficientes para estabilidade do filtro de Kalman com relação a condição inicial. No quese refere a estabilidade no sentido mais usual, apresentamos resultados parciais, dependentes de uma condição adicional sobre a cadeia de Markov, bem como uma conjectura. O estudo da estabilidade do filtro de Kalman é relevante, pois filtros instáveis oferecem estimativas de baixa qualidade. O tema tem interesse teórico inerente e é bastante relevante para aplicações
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2010
- Data da defesa: 30.03.2010
-
ABNT
GOMES, Maria Josiane Ferreira. Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/. Acesso em: 17 out. 2024. -
APA
Gomes, M. J. F. (2010). Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/ -
NLM
Gomes MJF. Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/ -
Vancouver
Gomes MJF. Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052010-145034/
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