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Tese (Doutorado)
Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios (2021)
Andres Zabala, Yeison; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ÓTIMO, CONTROLE ESTOCÁSTICO, DESIGUALDADES, SISTEMAS LINEARES
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ABNT
ANDRES ZABALA, Yeison. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Andres Zabala, Y. (2021). Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
NLM
Andres Zabala Y. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
Vancouver
Andres Zabala Y. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
Tese (Doutorado)
A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. (2020)
Barbieri, Fabio; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO
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ABNT
BARBIERI, Fabio. A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Barbieri, F. (2020). A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/
NLM
Barbieri F. A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/
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Barbieri F. A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/
Tese (Doutorado)
Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections (2019)
Stadtmann, Frederik; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS, FILTRAÇÃO
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ABNT
STADTMANN, Frederik. Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Stadtmann, F. (2019). Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/
NLM
Stadtmann F. Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/
Vancouver
Stadtmann F. Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18072019-103127/
Tese (Doutorado)
Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (2016)
Figueiredo, Danilo Zucolli; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO, CONTROLE ÓTIMO, CADEIAS DE MARKOV, EQUAÇÕES DE RICCATI
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ABNT
FIGUEIREDO, Danilo Zucolli. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Figueiredo, D. Z. (2016). Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
NLM
Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
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Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
Dissertação (Mestrado)
Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (2016)
Barbieri, Fabio; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ÓTIMO, INVESTIMENTOS
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ABNT
BARBIERI, Fabio. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Barbieri, F. (2016). Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
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Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
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Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
Tese (Doutorado)
Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo (2011)
Oliveira, Alexandre de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: SISTEMAS LINEARES (OTIMIZAÇÃO), CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS DISCRETOS, CONTROLE ESTOCÁSTICO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
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OLIVEIRA, Alexandre de. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Oliveira, A. de. (2011). Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/
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Oliveira A de. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo [Internet]. 2011 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/
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Oliveira A de. Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo [Internet]. 2011 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16042012-101655/
Tese (Doutorado)
Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos (2009)
Okimura, Rodrigo Takashi; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS DISCRETOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OKIMURA, Rodrigo Takashi. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Okimura, R. T. (2009). Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/
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Okimura RT. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/
Vancouver
Okimura RT. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/
Artigo de periodico
Mechanical blocking mechanism for the columnar to equiaxed transition (2008)
Biscuola, Vinicius Bertolazzi; Martorano, Marcelo de Aquino
Fonte: Metallurgical and Materials Transactions A. Unidade: EP
Assuntos: SILÍCIO, CONTROLE ESTOCÁSTICO, SOLIDIFICAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BISCUOLA, Vinicius Bertolazzi e MARTORANO, Marcelo de Aquino. Mechanical blocking mechanism for the columnar to equiaxed transition. Metallurgical and Materials Transactions A, v. 39A, n. 12, p. 2885-2895, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.007/s11661-008-9463-x. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Biscuola, V. B., & Martorano, M. de A. (2008). Mechanical blocking mechanism for the columnar to equiaxed transition. Metallurgical and Materials Transactions A, 39A( 12), 2885-2895. doi:10.007/s11661-008-9463-x
NLM
Biscuola VB, Martorano M de A. Mechanical blocking mechanism for the columnar to equiaxed transition [Internet]. Metallurgical and Materials Transactions A. 2008 ; 39A( 12): 2885-2895.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.007/s11661-008-9463-x
Vancouver
Biscuola VB, Martorano M de A. Mechanical blocking mechanism for the columnar to equiaxed transition [Internet]. Metallurgical and Materials Transactions A. 2008 ; 39A( 12): 2885-2895.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.007/s11661-008-9463-x
Tese (Doutorado)
Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido (2007)
Paulo, Wanderlei Lima de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS DISCRETOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PROCESSOS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PAULO, Wanderlei Lima de. Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Paulo, W. L. de. (2007). Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/
NLM
Paulo WL de. Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido [Internet]. 2007 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/
Vancouver
Paulo WL de. Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido [Internet]. 2007 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/
Tese (Doutorado)
Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos (2007)
Araujo, Michael Viriato; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS DISCRETOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PROCESSOS DE MARKOV, ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ARAUJO, Michael Viriato. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Araujo, M. V. (2007). Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/
NLM
Araujo MV. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos [Internet]. 2007 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/
Vancouver
Araujo MV. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos [Internet]. 2007 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/
Trabalho de evento
Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de
Fonte: Anais Proceedings. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Assuntos: SISTEMAS DE CONTROLE, CONTROLE ESTOCÁSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. 2006, Anais.. Salvador: SBA, 2006. . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2006). Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. In Anais Proceedings. Salvador: SBA.
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Monografia/livro
Discrete-time Markov jump linear systems (2005)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Fragoso, Marcelo Dutra; Marques, Ricardo Paulino
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE), CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e FRAGOSO, Marcelo Dutra e MARQUES, Ricardo Paulino. Discrete-time Markov jump linear systems. . London: Springer-Verlag. . Acesso em: 27 nov. 2025. , 2005
APA
Costa, O. L. do V., Fragoso, M. D., & Marques, R. P. (2005). Discrete-time Markov jump linear systems. London: Springer-Verlag.
NLM
Costa OL do V, Fragoso MD, Marques RP. Discrete-time Markov jump linear systems. 2005 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Costa OL do V, Fragoso MD, Marques RP. Discrete-time Markov jump linear systems. 2005 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Parte de monografia/livro
The minimum linear mean square filter for a class of jump processes via semigroup (2002)
Fragoso, Marcelo D.; Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Baczynski, Jack
Fonte: Semigroups of operators. Unidade: EP
Assunto: CONTROLE ESTOCÁSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FRAGOSO, Marcelo D. e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e BACZYNSKI, Jack. The minimum linear mean square filter for a class of jump processes via semigroup. Semigroups of operators. Tradução . Los Angeles: Optimization Software, 2002. . . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Fragoso, M. D., Costa, O. L. do V., & Baczynski, J. (2002). The minimum linear mean square filter for a class of jump processes via semigroup. In Semigroups of operators. Los Angeles: Optimization Software.
NLM
Fragoso MD, Costa OL do V, Baczynski J. The minimum linear mean square filter for a class of jump processes via semigroup. In: Semigroups of operators. Los Angeles: Optimization Software; 2002. [citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Fragoso MD, Costa OL do V, Baczynski J. The minimum linear mean square filter for a class of jump processes via semigroup. In: Semigroups of operators. Los Angeles: Optimization Software; 2002. [citado 2025 nov. 27 ]
Tese (Doutorado)
O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos (2002)
Fernández Tuesta, Esteban; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban. O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos. 2002. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-12112024-122513/pt-br.php. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Fernández Tuesta, E. (2002). O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-12112024-122513/pt-br.php
NLM
Fernández Tuesta E. O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2002 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-12112024-122513/pt-br.php
Vancouver
Fernández Tuesta E. O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2002 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-12112024-122513/pt-br.php
Tese (Doutorado)
Filtragem e controle de modelos múltiplos estocásticos com observações parciais (2001)
Jiménez, Susset Guerra; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, PROCESSOS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
JIMÉNEZ, Susset Guerra. Filtragem e controle de modelos múltiplos estocásticos com observações parciais. 2001. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-07112024-141857/pt-br.php. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Jiménez, S. G. (2001). Filtragem e controle de modelos múltiplos estocásticos com observações parciais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-07112024-141857/pt-br.php
NLM
Jiménez SG. Filtragem e controle de modelos múltiplos estocásticos com observações parciais [Internet]. 2001 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-07112024-141857/pt-br.php
Vancouver
Jiménez SG. Filtragem e controle de modelos múltiplos estocásticos com observações parciais [Internet]. 2001 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-07112024-141857/pt-br.php
Tese (Doutorado)
Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos (2000)
Ceballos Aya, Julio Cesar; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, EQUAÇÕES DE RICCATI
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CEBALLOS AYA, Julio Cesar. Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos. 2000. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16102024-102926/pt-br.php. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Ceballos Aya, J. C. (2000). Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16102024-102926/pt-br.php
NLM
Ceballos Aya JC. Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos [Internet]. 2000 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16102024-102926/pt-br.php
Vancouver
Ceballos Aya JC. Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos [Internet]. 2000 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16102024-102926/pt-br.php
Dissertação (Mestrado)
Pilotagem automática de embarcações com emprego de controle estocástico (1981)
Cruz, José Jaime da ; Rios Neto, Atair (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: EMBARCAÇÕES, CONTROLE ESTOCÁSTICO, FILTROS DE KALMAN
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ABNT
CRUZ, José Jaime da. Pilotagem automática de embarcações com emprego de controle estocástico. 1981. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1981. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05122017-093052. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Cruz, J. J. da. (1981). Pilotagem automática de embarcações com emprego de controle estocástico (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05122017-093052
NLM
Cruz JJ da. Pilotagem automática de embarcações com emprego de controle estocástico [Internet]. 1981 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05122017-093052
Vancouver
Cruz JJ da. Pilotagem automática de embarcações com emprego de controle estocástico [Internet]. 1981 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05122017-093052
Dissertação (Mestrado)
Controle ótimo estocástico aplicado a uma coluna de destilação (1977)
Barragan Bedoya, Marco Antonio; Castrucci, Plinio Benedicto de Lauro (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: COLUNAS DE DESTILAÇÃO, CONTROLE ESTOCÁSTICO, CONTROLE ÓTIMO
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ABNT
BARRAGAN BEDOYA, Marco Antonio. Controle ótimo estocástico aplicado a uma coluna de destilação. 1977. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977. . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Barragan Bedoya, M. A. (1977). Controle ótimo estocástico aplicado a uma coluna de destilação (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Barragan Bedoya MA. Controle ótimo estocástico aplicado a uma coluna de destilação. 1977 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Barragan Bedoya MA. Controle ótimo estocástico aplicado a uma coluna de destilação. 1977 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Provimento de Cátedra
Sobre um método de controle adaptativo estocástico (1967)
Castrucci, Plinio Benedicto de Lauro
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ADAPTATIVO, CONTROLE ESTOCÁSTICO
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ABNT
CASTRUCCI, Plinio Benedicto de Lauro. Sobre um método de controle adaptativo estocástico. 1967. Provimento de Cátedra – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1967. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6afd3675-09d1-4255-ae08-0ec8fd62a19c/FT-25.pdf. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Castrucci, P. B. de L. (1967). Sobre um método de controle adaptativo estocástico (Provimento de Cátedra). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6afd3675-09d1-4255-ae08-0ec8fd62a19c/FT-25.pdf
NLM
Castrucci PB de L. Sobre um método de controle adaptativo estocástico [Internet]. 1967 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6afd3675-09d1-4255-ae08-0ec8fd62a19c/FT-25.pdf
Vancouver
Castrucci PB de L. Sobre um método de controle adaptativo estocástico [Internet]. 1967 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6afd3675-09d1-4255-ae08-0ec8fd62a19c/FT-25.pdf

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