Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos (2000)
- Authors:
- Autor USP: AYA, JULIO CÉSAR CEBALLOS - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO; EQUAÇÕES DE RICCATI
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho apresentamos uma técnica iterativa para calcular a solução maximal de um conjunto de equações algébricas de Riccati acopladas entre si (EARA) a tempo discreto, baseada no método de diferença temporal, quando a matriz de probabilidade P é conhecida. As EARA estão relacionadas ao controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e têm sido estudadas exaustivamente, nos últimos anos. Traçaremos um paralelo com a teoria de algoritmos de diferenças temporais para processos Markovianos de decisão (PMD), para desenvolver um algoritmo iterativo dependente de um parâmetro 'lambda' 'pertence a' [0,1] para a solução maximal das EARA. Para o caso especial onde 'lambda' = 1 e 'lambda' = 0, temos asituação na qual os algoritmos se reduzem à iteração das equações a diferenças de Riccati (iteração de valores) e o método de quasi-linearização (iteração de estratégias), respectivamente. Apresentamos ainda uma técnica iterativa, baseada emsimulações de Monte Carlo, para calcular o controle ótimo de um problema de regulador linear quadrático de horizonte infinito para um sistema linear com saltos Markovianos a tempo discreto, quando a matriz de transição de probabilidade P não é conhecida. Para isso, traçamos paralelo com a teoria do algoritmo TD('lambda') para PMD para desenvolver o algoritmo TD('lambda') para controle ótimo associado à solução maximal de um EARA. Alguns exemplos numéricos são apresentados neste trabalho para esclarecer a teoria
- Imprenta:
- Data da defesa: 04.12.2000
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ABNT
CEBALLOS AYA, Julio Cesar. Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos. 2000. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. . Acesso em: 19 set. 2024. -
APA
Ceballos Aya, J. C. (2000). Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Ceballos Aya JC. Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos. 2000 ;[citado 2024 set. 19 ] -
Vancouver
Ceballos Aya JC. Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos. 2000 ;[citado 2024 set. 19 ]
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