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Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos (2000)

  • Authors:
  • Autor USP: AYA, JULIO CÉSAR CEBALLOS - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PTC
  • Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO; EQUAÇÕES DE RICCATI
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho apresentamos uma técnica iterativa para calcular a solução maximal de um conjunto de equações algébricas de Riccati acopladas entre si (EARA) a tempo discreto, baseada no método de diferença temporal, quando a matriz de probabilidade P é conhecida. As EARA estão relacionadas ao controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e têm sido estudadas exaustivamente, nos últimos anos. Traçaremos um paralelo com a teoria de algoritmos de diferenças temporais para processos Markovianos de decisão (PMD), para desenvolver um algoritmo iterativo dependente de um parâmetro 'lambda' 'pertence a' [0,1] para a solução maximal das EARA. Para o caso especial onde 'lambda' = 1 e 'lambda' = 0, temos asituação na qual os algoritmos se reduzem à iteração das equações a diferenças de Riccati (iteração de valores) e o método de quasi-linearização (iteração de estratégias), respectivamente. Apresentamos ainda uma técnica iterativa, baseada emsimulações de Monte Carlo, para calcular o controle ótimo de um problema de regulador linear quadrático de horizonte infinito para um sistema linear com saltos Markovianos a tempo discreto, quando a matriz de transição de probabilidade P não é conhecida. Para isso, traçamos paralelo com a teoria do algoritmo TD('lambda') para PMD para desenvolver o algoritmo TD('lambda') para controle ótimo associado à solução maximal de um EARA. Alguns exemplos numéricos são apresentados neste trabalho para esclarecer a teoria
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 04.12.2000

  • How to cite
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    • ABNT

      CEBALLOS AYA, Julio Cesar; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos. 2000.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
    • APA

      Ceballos Aya, J. C., & Costa, O. L. do V. (2000). Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Ceballos Aya JC, Costa OL do V. Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos. 2000 ;
    • Vancouver

      Ceballos Aya JC, Costa OL do V. Método de diferenças temporais para sistemas lineares com saltos Markovianos. 2000 ;

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