Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido (2007)
- Authors:
- Autor USP: PAULO, WANDERLEI LIMA DE - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO; SISTEMAS DISCRETOS; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; PROCESSOS DE MARKOV
- Language: Português
- Abstract: Esta tese trata do problema de controle ótimo estocástico de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo a tempo discreto, com horizontes de tempo finito e infinito. A função custo é composta de termos quadráticos e lineares nas variáveis de estado e de controle, com matrizes peso indefinidas. Como resultado principal do problema com horizonte finito, é apresentada uma condição necessária e suficiente para que o problema de controle seja bem posto, a partir da qual uma solução ótima é derivada. A condição e a lei de controle são escritas em termos de um conjunto acoplado de equações de Riccati interconectadas a um conjunto acoplado de equações lineares recursivas. Para o caso de horizonte infinito, são apresentadas as soluções ótimas para os problemas de custo médio a longo prazo e com desconto, derivadas a partir de uma solução estabilizante de um conjunto de equações algébricas de Riccati acopladas generalizadas (GCARE). A existência da solução estabilizante é uma condição suficiente para que tais problemas sejam do tipo bem posto. Além disso, são apresentadas condições para a existência das soluções maximal e estabilizante do sistema GCARE. Como aplicações dos resultados obtidos, são apresentadas as soluções de um problema de otimização de carteiras de investimento com benchmark e de um problema de gestão de ativos e passivos de fundos de pensão do tipo benefício definido, ambos os casos com mudanças de regime nas variáreis de mercado
- Imprenta:
- Data da defesa: 01.11.2007
-
ABNT
PAULO, Wanderlei Lima de. Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/. Acesso em: 03 mar. 2026. -
APA
Paulo, W. L. de. (2007). Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/ -
NLM
Paulo WL de. Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido [Internet]. 2007 ;[citado 2026 mar. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/ -
Vancouver
Paulo WL de. Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido [Internet]. 2007 ;[citado 2026 mar. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/ - Avaliação do grau de satisfação do usuário de serviços públicos na região do Grande ABCD
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