Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos (2009)
- Authors:
- Autor USP: OKIMURA, RODRIGO TAKASHI - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; PROCESSOS DE MARKOV; SISTEMAS DISCRETOS
- Language: Português
- Abstract: Este estudo considera o problema de controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas em tempo discreto com saltos markovianos e ruídos multiplicativos. Inicialmente considera-se um critério de desempenho formado por uma combinação linear da variância final e valor esperado da saída do sistema. É apresentada uma solução analítica na obtenção da estratégia ótima para este problema. Em seguida são considerados os casos onde os critérios de desempenho são minimizar a variância final sujeito a uma restrição no valor esperado ou maximizar o valor esperado final sujeito a uma restrição na variância final da saída do sistema. As estratégias ótimas de controle são obtidas de um conjunto de equações de diferenças acopladas de Riccati. Os resultados obtidos neste estudo generalizam resultados anteriores da literatura para o problema de controle ótimo com saldos markovianos e ruídos multiplicativos, apresentando condições explícitas e suficientes para a otimalidade da estratégia de controle. São apresentados modelos e simulações numéricas em otimização de carteiras de investimento e estratégias de gestão de ALM
- Imprenta:
- Data da defesa: 06.04.2009
-
ABNT
OKIMURA, Rodrigo Takashi. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/. Acesso em: 12 mar. 2026. -
APA
Okimura, R. T. (2009). Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/ -
NLM
Okimura RT. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2009 ;[citado 2026 mar. 12 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/ -
Vancouver
Okimura RT. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2009 ;[citado 2026 mar. 12 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/ - Estrutura de propriedade, governança corporativa, valor e desempenho das empresas no Brasil
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