ReP USP - Resultado da busca

Mestrado Profissionalizante
Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)
Assis, Guilherme Soares da Costa; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ASSIS, Guilherme Soares da Costa. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/. Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Assis, G. S. da C. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
NLM
Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Vancouver
Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Mestrado Profissionalizante
Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (2007)
Ouki, Paulo Yoshihiro; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OUKI, Paulo Yoshihiro. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Ouki, P. Y. (2007). Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Ouki PY. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Ouki PY. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman (2007)
Silva, Roberta Anchieta da; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE RISCO, AÇÕES, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Roberta Anchieta da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Silva, R. A. da. (2007). Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Silva RA da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Silva RA da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (2007)
Silva, Rogério Lopes; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, BANCOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Rogério Lopes. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Silva, R. L. (2007). Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Arbitragem estatística e inteligência artificial (2007)
Parreiras, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: ARBITRAGEM, ESTATÍSTICA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ECONOMETRIA, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PARREIRAS, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas. Arbitragem estatística e inteligência artificial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/. Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Parreiras, L. P. R. de F. (2007). Arbitragem estatística e inteligência artificial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
NLM
Parreiras LPR de F. Arbitragem estatística e inteligência artificial [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
Vancouver
Parreiras LPR de F. Arbitragem estatística e inteligência artificial [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
Mestrado Profissionalizante
Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras (2007)
Noronha, Fábio de Pinho; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, ESCOLA ECONÔMICA DE CHICAGO, ECONOMETRIA, CÂMBIO A TERMO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NORONHA, Fábio de Pinho. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/. Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Noronha, F. de P. (2007). Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
NLM
Noronha F de P. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
Vancouver
Noronha F de P. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
Mestrado Profissionalizante
Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (2007)
Costa, Antonio Marcos de Oliveira; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Antonio Marcos de Oliveira. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/. Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Costa, A. M. de O. (2007). Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
NLM
Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
Vancouver
Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
Mestrado Profissionalizante
Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento (2007)
Yamada, Carlos Alberto; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO LINEAR, PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
YAMADA, Carlos Alberto. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Yamada, C. A. (2007). Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Yamada CA. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Yamada CA. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Opções com barreira com2 volatilidades (2007)
Bona, Alexandre; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BONA, Alexandre. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Bona, A. (2007). Opções com barreira com2 volatilidades (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (2007)
Lino, Vânia Sanches Decara Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LINO, Vânia Sanches Decara Corrêa. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Lino, V. S. D. C. (2007). Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Previsão de inadimplência de transações com cartão de crédito: um estudo comparativo (2007)
Sinhorigno, Sandro; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: CARTÃO DE CRÉDITO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SINHORIGNO, Sandro. Previsão de inadimplência de transações com cartão de crédito: um estudo comparativo. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Sinhorigno, S. (2007). Previsão de inadimplência de transações com cartão de crédito: um estudo comparativo (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Sinhorigno S. Previsão de inadimplência de transações com cartão de crédito: um estudo comparativo. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Sinhorigno S. Previsão de inadimplência de transações com cartão de crédito: um estudo comparativo. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (2007)
Bess, Alexandre Leal; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BESS, Alexandre Leal. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Bess, A. L. (2007). Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk (2007)
Bonfatti, Danilo Blois; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, ALOCAÇÃO DE RECURSOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BONFATTI, Danilo Blois. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/. Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Bonfatti, D. B. (2007). Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/
NLM
Bonfatti DB. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/
Vancouver
Bonfatti DB. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/
Mestrado Profissionalizante
Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (2007)
Kim, Han Byul; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, COMPONENTES PRINCIPAIS, CLUSTERS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KIM, Han Byul. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/. Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Kim, H. B. (2007). Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
NLM
Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
Vancouver
Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
Mestrado Profissionalizante
Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (2007)
Senna, João Pedro de Almeida; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SENNA, João Pedro de Almeida. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/. Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Senna, J. P. de A. (2007). Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
NLM
Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
Vancouver
Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
Mestrado Profissionalizante
Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (2007)
Taciro Júnior, Affonso Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, TAXA DE JUROS, CRÉDITO, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TACIRO JÚNIOR, Affonso Corrêa. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Taciro Júnior, A. C. (2007). Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Taciro Júnior AC. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Taciro Júnior AC. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Opções reais: teoria e prática (2006)
Tassari, Alexandre Magno Lopes; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TASSARI, Alexandre Magno Lopes. Opções reais: teoria e prática. 2006. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Tassari, A. M. L. (2006). Opções reais: teoria e prática (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (2005)
Santos, Luciano De Vicente; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, CRÉDITO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Luciano De Vicente. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/. Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Santos, L. D. V. (2005). A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
NLM
Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
Vancouver
Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
Mestrado Profissionalizante
Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (2005)
Tucci, Renato Eid; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Vancouver
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2025 ago. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 03 ago. 2025.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
NLM
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Vancouver
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2025 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/

USP Schools

ReP

Filtros

Authors

USP affiliated authors

Date published

Subjects

Área de concentração