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Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (2007)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: TACIRO JUNIOR, AFFONSO CORREA - MODMATFIN
  • Unidades: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA; TAXA DE JUROS; CRÉDITO; ANÁLISE DE RISCO
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho teve por objetivo estudar o modelo de taxas de juros proposto por Health, Jarrow e Morton, 1992 e a adaptação deste modelo proposta por Duffie e Singleton, 1999 para a precificação de ativos pré-fixados com risco de crédito. O capítulo 1 apresenta a motivação para a realização deste estudo. O mesmo foi motivado em virtude do aumento dos investimentos, em ativos com risco de crédito, destacando-se investimentos em debêntures pela indústria de fundos brasileira. O capítulo 2 apresenta o modelo proposto por Duffie e Singleton , 1999 para a utilização de modelos convencionais com ativos que possuem risco de crédito. O capítulo 3 apresenta o modelo HJM proposto por Health, Jarrow e Morton, 1992 e a correção proposta por Duffie e Singleton, 1999. O capítulo 4 apresenta as formas utilizadas e os resultados obtidos do ajuste do modelo HJM para as curvas pré-fixadas brasileiras. O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos no modelo ajustado para ativos com risco de crédito. O capítulo 6 apresenta as conclusões e sugestões para a evolução do estudo
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 30.05.2007

  • How to cite
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    • ABNT

      TACIRO JÚNIOR, Affonso Corrêa; DREIFUS, Henrique von. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
    • APA

      Taciro Júnior, A. C., & Dreifus, H. von. (2007). Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Taciro Júnior AC, Dreifus H von. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;
    • Vancouver

      Taciro Júnior AC, Dreifus H von. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;

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