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Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)

  • Authors:
  • Autor USP: ASSIS, GUILHERME SOARES DA COSTA - MODMATFIN
  • Unidade: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: AÇÕES; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Language: Português
  • Abstract: Segundo Engl (1993) em física e matemática aplicada, dois problemas são tidos como "direto" e "inverso" se o primeiro prevê efeitos de causas conhecidas e o segundo indentifica causas de efeitos observados. Uma característica comumente observada em problemas "inversos" é a de que esses não satisfazem algumas condições de estabilidade como a existência de uma solução, uma única solução e uma dependência contínua da solução para com os dados de entrada. O objetivo principal desse trabalho é analisar diferentes métodos para extração de informações contidas nos preços de opções (problema inverso) e escolher um desses métodos para ser implementado. Para extrair tais informações, é necessário entender como os preços são formados (problema direto). Primeiramente será feita uma introdução dos modelos teóricos mais conhecidos, juntamente com sua adequação e aplicabilidades ao caso brasileiro. Em seguida, as características desses modelos serão analisadas, e finalmente o modelo mais adequado será implementado e testado
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 04.06.2007

  • How to cite
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    • ABNT

      ASSIS, Guilherme Soares da Costa; FRANCISCO, Gerson. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
    • APA

      Assis, G. S. da C., & Francisco, G. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Assis GS da C, Francisco G. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007 ;
    • Vancouver

      Assis GS da C, Francisco G. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007 ;

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