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Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (2007)

  • Authors:
  • Autor USP: OUKI, PAULO YOSHIHIRO - MODMATFIN
  • Unidade: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS); FINANÇAS; INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho desenvolvemos a abordagem atuarial para mensuração de riscos operacionais. A distribuição de severidades é dividida em regiões de perdas moderadas e freqüentes (bojo) e grandes e raras (caudas). Como modelo para o bojo discutimos a utilização de várias famílias de distribuições com um, dois e quatro parâmetros ajustados pelos métodos de máxima verossimilhança e momentos. As caudas são modeladas empregando-se teoria de valores extremos. A alocação de capital em um horizonte de tempo pré-definido é calculada via similação de Monte Carlo. Testamos o capital alocado em uma simulação utilizando séries reais de perdas. Também discutimos brevemente a utilização de modelos dinâmicos de ruína para teste do modelo atuarial ou como forma alternativa de mensuração de capital alocado. Os resultados obtidos na abordagem corresponderam ao esperado evidenciando ser aplicável a abordagem atuarial para identificar o montante de capital regulatório assim como os modelos de ruína mostram-se também valiosos na avaliação do montante inicial do capital regulatório para risco operacional
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 04.06.2007

  • How to cite
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    • ABNT

      OUKI, Paulo Yoshihiro; VICENTE, Renato. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
    • APA

      Ouki, P. Y., & Vicente, R. (2007). Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Ouki PY, Vicente R. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;
    • Vancouver

      Ouki PY, Vicente R. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;

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