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Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (2007)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: KIM, HAN BYUL - MODMATFIN
  • Unidades: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: INVESTIMENTOS; FUNDO DE INVESTIMENTO; COMPONENTES PRINCIPAIS; CLUSTERS
  • Language: Português
  • Abstract: O trabalho tem como objetivo selecionar em uma amostra de fundos multimercado, através da análise de componentes principais e de cluster, aqueles capazes de representar toda a amostra. Através desse procedimento, a amostra será reduzida a alguns poucos fundos, sendo cada um deles objeto de uma distinta estratégia. Para tanto, primeiramente, é feita a análise estatística dos dados com o intuito de identificar as características da amostra de fundos. Em seguida, através da análise de componentes principais determinam-se os fundos que mais contribuem nos autovetores dos correspondentes maiores autovalores, e através da análise de cluster determinam-se aqueles que são mais similares. A partir dos fundos selecionados, identificam-se as estratégias que mais influenciam na volatilidade do portfolio do investidor. Adicionalmente, conclui-se que é possível determinar um selecionado grupo de fundos em que, cada um deles, melhor representa uma determinada estratégia
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 11.06.2007

  • How to cite
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    • ABNT

      KIM, Han Byul; DREIFUS, Henrique von. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
    • APA

      Kim, H. B., & Dreifus, H. von. (2007). Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Kim HB, Dreifus H von. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros. 2007 ;
    • Vancouver

      Kim HB, Dreifus H von. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros. 2007 ;

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