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Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento (2007)

  • Authors:
  • Autor USP: YAMADA, CARLOS ALBERTO - MODMATFIN
  • Unidade: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: INVESTIMENTOS; PROGRAMAÇÃO LINEAR; PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho tem como objetivo o estudo de alguns modelos de otimização de carteiras para a minimização de erro de rastreamento com o índice Bovespa. Inicialmente, faz-se uma introdução inicial da Teoria Moderna de carteiras para explicar como esta teoria tem ajudado no estudo de rastreamento de índices. A seguir, apresenta-se uma revisão bibliográfica de estudos que já foram feitos a respeito do tema. Através da modelagem de alguns modelos de minimização de erros de rastreamento foram realizadas simulações práticas desses modelos contra o Ibovespa, como índice de replicação. Também foi feito um comparativo dos fundos de mercado existentes no Brasil com os resultados de otimização dos modelos. Concluiu-se que os modelos MAD e MADD são modelos que podem minimizar o erro de rastreamento do Ibovespa mas o método de replicação total continua sendo uma solução alternativa
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 01.06.2007

  • How to cite
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    • ABNT

      YAMADA, Carlos Alberto; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
    • APA

      Yamada, C. A., & Costa, O. L. do V. (2007). Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Yamada CA, Costa OL do V. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007 ;
    • Vancouver

      Yamada CA, Costa OL do V. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007 ;

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