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Artigo de periodico
Linear quadratic control problem of systems with Markov jumps in reverse time and observation with anticipation of the jumps (2024)
Gutierrez-Pachas, Daniel ; Costa, Eduardo Fontoura ; Vargas, Alessandro do Nascimento
Source: IEEE Transactions on Automatic Control. Unidade: ICMC
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CADEIAS DE MARKOV, CONTROLE ÓTIMO
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ABNT
GUTIERREZ-PACHAS, Daniel e COSTA, Eduardo Fontoura e VARGAS, Alessandro do Nascimento. Linear quadratic control problem of systems with Markov jumps in reverse time and observation with anticipation of the jumps. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 69, n. 4, p. 2469-2475, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TAC.2023.3312141. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Gutierrez-Pachas, D., Costa, E. F., & Vargas, A. do N. (2024). Linear quadratic control problem of systems with Markov jumps in reverse time and observation with anticipation of the jumps. IEEE Transactions on Automatic Control, 69( 4), 2469-2475. doi:10.1109/TAC.2023.3312141
NLM
Gutierrez-Pachas D, Costa EF, Vargas A do N. Linear quadratic control problem of systems with Markov jumps in reverse time and observation with anticipation of the jumps [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2024 ; 69( 4): 2469-2475.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2023.3312141
Vancouver
Gutierrez-Pachas D, Costa EF, Vargas A do N. Linear quadratic control problem of systems with Markov jumps in reverse time and observation with anticipation of the jumps [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2024 ; 69( 4): 2469-2475.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2023.3312141
Tese (Doutorado)
Reguladores robustos recursivos para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos com atraso no estado (2023)
Odorico, Elizandra Karla; Terra, Marco Henrique (Orientador)
Unidade: EESC
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CADEIAS DE MARKOV, CONTROLE ÓTIMO, EQUAÇÕES DE RICCATI
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ABNT
ODORICO, Elizandra Karla. Reguladores robustos recursivos para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos com atraso no estado. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-08082023-142044/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Odorico, E. K. (2023). Reguladores robustos recursivos para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos com atraso no estado (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-08082023-142044/
NLM
Odorico EK. Reguladores robustos recursivos para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos com atraso no estado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-08082023-142044/
Vancouver
Odorico EK. Reguladores robustos recursivos para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos com atraso no estado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-08082023-142044/
Artigo de periodico
Optimal guaranteed cost control of discrete-time linear systems subject to structured uncertainties (2021)
Massera Filho, Carlos Alberto de Magalhães ; Terra, Marco Henrique ; Wolf, Denis Fernando
Source: International Journal of Control. Unidades: EESC, ICMC
Subjects: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE), CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES
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ABNT
MASSERA FILHO, Carlos Alberto de Magalhães e TERRA, Marco Henrique e WOLF, Denis Fernando. Optimal guaranteed cost control of discrete-time linear systems subject to structured uncertainties. International Journal of Control, v. 94, n. 4, p. 1132-1142, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207179.2019.1634838. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Massera Filho, C. A. de M., Terra, M. H., & Wolf, D. F. (2021). Optimal guaranteed cost control of discrete-time linear systems subject to structured uncertainties. International Journal of Control, 94( 4), 1132-1142. doi:10.1080/00207179.2019.1634838
NLM
Massera Filho CA de M, Terra MH, Wolf DF. Optimal guaranteed cost control of discrete-time linear systems subject to structured uncertainties [Internet]. International Journal of Control. 2021 ; 94( 4): 1132-1142.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207179.2019.1634838
Vancouver
Massera Filho CA de M, Terra MH, Wolf DF. Optimal guaranteed cost control of discrete-time linear systems subject to structured uncertainties [Internet]. International Journal of Control. 2021 ; 94( 4): 1132-1142.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207179.2019.1634838
Tese (Doutorado)
Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios (2021)
Andres Zabala, Yeison; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, CONTROLE ESTOCÁSTICO, DESIGUALDADES, SISTEMAS LINEARES
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ABNT
ANDRES ZABALA, Yeison. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Andres Zabala, Y. (2021). Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
NLM
Andres Zabala Y. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
Vancouver
Andres Zabala Y. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
Tese (Doutorado)
A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. (2020)
Barbieri, Fabio; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO
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ABNT
BARBIERI, Fabio. A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Barbieri, F. (2020). A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/
NLM
Barbieri F. A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/
Vancouver
Barbieri F. A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01072021-111725/
Dissertação (Mestrado)
Dynamic output-feedback controllers for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters, imperfect mode observation and additive noise perturbations (2020)
Mercado, Pablo Ivan Zamora; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ÓTIMO, CONTROLE ESTOCÁSTICO, CADEIAS DE MARKOV, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, ALGORITMOS GENÉTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MERCADO, Pablo Ivan Zamora. Dynamic output-feedback controllers for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters, imperfect mode observation and additive noise perturbations. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10092020-161726/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Mercado, P. I. Z. (2020). Dynamic output-feedback controllers for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters, imperfect mode observation and additive noise perturbations (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10092020-161726/
NLM
Mercado PIZ. Dynamic output-feedback controllers for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters, imperfect mode observation and additive noise perturbations [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10092020-161726/
Vancouver
Mercado PIZ. Dynamic output-feedback controllers for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters, imperfect mode observation and additive noise perturbations [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10092020-161726/
Trabalho de evento-resumo periodico
Controle dinâmico linear quadrático com saltos não observados: solução via algoritmos genéticos (2018)
Romero, Luiz Henrique; Costa, Eduardo Fontoura
Source: Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. Conference titles: Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - CNMAC. Unidade: ICMC
Subjects: SISTEMAS LINEARES, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, CADEIAS DE MARKOV, CONTROLE ÓTIMO, PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA, ALGORITMOS GENÉTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ROMERO, Luiz Henrique e COSTA, Eduardo Fontoura. Controle dinâmico linear quadrático com saltos não observados: solução via algoritmos genéticos. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos, SP: SBMAC. Disponível em: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2445. Acesso em: 03 out. 2024. , 2018
APA
Romero, L. H., & Costa, E. F. (2018). Controle dinâmico linear quadrático com saltos não observados: solução via algoritmos genéticos. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos, SP: SBMAC. Recuperado de https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2445
NLM
Romero LH, Costa EF. Controle dinâmico linear quadrático com saltos não observados: solução via algoritmos genéticos [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2018 ; 6( 2): 010061-1-010061-2.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2445
Vancouver
Romero LH, Costa EF. Controle dinâmico linear quadrático com saltos não observados: solução via algoritmos genéticos [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2018 ; 6( 2): 010061-1-010061-2.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2445
Trabalho de evento-resumo periodico
Importância de métodos de solução de sistemas lineares no chamado método variacional para controle ótimo sem observação da variável de salto (2018)
Ribeiro, Junior Rodrigues ; Costa, Eduardo Fontoura
Source: Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. Conference titles: Congresso Nacional de Matematica Aplicada e Computacional - CNMAC. Unidade: ICMC
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ÓTIMO, ALGORITMOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RIBEIRO, Junior Rodrigues e COSTA, Eduardo Fontoura. Importância de métodos de solução de sistemas lineares no chamado método variacional para controle ótimo sem observação da variável de salto. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos: SBMAC. Disponível em: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2513/2532. Acesso em: 03 out. 2024. , 2018
APA
Ribeiro, J. R., & Costa, E. F. (2018). Importância de métodos de solução de sistemas lineares no chamado método variacional para controle ótimo sem observação da variável de salto. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos: SBMAC. Recuperado de https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2513/2532
NLM
Ribeiro JR, Costa EF. Importância de métodos de solução de sistemas lineares no chamado método variacional para controle ótimo sem observação da variável de salto [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2018 ; 6( 2): 010123-1-010123-2.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2513/2532
Vancouver
Ribeiro JR, Costa EF. Importância de métodos de solução de sistemas lineares no chamado método variacional para controle ótimo sem observação da variável de salto [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2018 ; 6( 2): 010123-1-010123-2.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2513/2532
Tese (Doutorado)
Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode (2018)
Oliveira, André Marcorin de ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CADEIAS DE MARKOV, CONTROLE ÓTIMO, OTIMIZAÇÃO CONVEXA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, André Marcorin de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Oliveira, A. M. de. (2018). Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/
NLM
Oliveira AM de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode [Internet]. 2018 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/
Vancouver
Oliveira AM de. Estimating and control of Markov jump linear systems with partial observation of the operation mode [Internet]. 2018 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-01032019-144518/
Artigo de periodico
On the linear quadratic problem for systems with time reversed Markov jump parameters and the duality with filtering of Markov jump linear systems (2018)
Gutierrez-Pachas, Daniel A.; Costa, Eduardo Fontoura
Source: IEEE Transactions on Automatic Control. Unidade: ICMC
Subjects: SISTEMAS LINEARES, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CONTROLE ÓTIMO, FILTRAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUTIERREZ-PACHAS, Daniel A. e COSTA, Eduardo Fontoura. On the linear quadratic problem for systems with time reversed Markov jump parameters and the duality with filtering of Markov jump linear systems. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 63, n. 9, p. 3040-3045, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TAC.2018.2799524. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Gutierrez-Pachas, D. A., & Costa, E. F. (2018). On the linear quadratic problem for systems with time reversed Markov jump parameters and the duality with filtering of Markov jump linear systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 63( 9), 3040-3045. doi:10.1109/TAC.2018.2799524
NLM
Gutierrez-Pachas DA, Costa EF. On the linear quadratic problem for systems with time reversed Markov jump parameters and the duality with filtering of Markov jump linear systems [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2018 ; 63( 9): 3040-3045.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2018.2799524
Vancouver
Gutierrez-Pachas DA, Costa EF. On the linear quadratic problem for systems with time reversed Markov jump parameters and the duality with filtering of Markov jump linear systems [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2018 ; 63( 9): 3040-3045.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2018.2799524
Trabalho de evento
Recursive linear quadratic regulator subject to markovian jump linear systems in a robotic applications system for rehabilitation (2016)
Mitschka, Christoph M.; Terra, Marco Henrique; Siqueira, Adriano Almeida Gonçalves; Garcia, Francisco A.
Source: Anais. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática - CBA. Unidade: EESC
Subjects: SISTEMAS LINEARES, PROCESSOS DE MARKOV, CONTROLE ÓTIMO, ENGENHARIA ELÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MITSCHKA, Christoph M. et al. Recursive linear quadratic regulator subject to markovian jump linear systems in a robotic applications system for rehabilitation. 2016, Anais.. Vitória, ES: UFES, 2016. . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Mitschka, C. M., Terra, M. H., Siqueira, A. A. G., & Garcia, F. A. (2016). Recursive linear quadratic regulator subject to markovian jump linear systems in a robotic applications system for rehabilitation. In Anais. Vitória, ES: UFES.
NLM
Mitschka CM, Terra MH, Siqueira AAG, Garcia FA. Recursive linear quadratic regulator subject to markovian jump linear systems in a robotic applications system for rehabilitation. Anais. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Mitschka CM, Terra MH, Siqueira AAG, Garcia FA. Recursive linear quadratic regulator subject to markovian jump linear systems in a robotic applications system for rehabilitation. Anais. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ]
Tese (Doutorado)
Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (2016)
Figueiredo, Danilo Zucolli; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO, CONTROLE ÓTIMO, CADEIAS DE MARKOV, EQUAÇÕES DE RICCATI
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FIGUEIREDO, Danilo Zucolli. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Figueiredo, D. Z. (2016). Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
NLM
Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
Vancouver
Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
Dissertação (Mestrado)
Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (2016)
Barbieri, Fabio; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ÓTIMO, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARBIERI, Fabio. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Barbieri, F. (2016). Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
NLM
Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
Vancouver
Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
Dissertação (Mestrado)
Método variacional com atualização múltipla de ganhos para controle de sistemas lineares com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos não observados (2014)
Oliveira, Larissa Tebaldi de; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES, MÉTODOS VARIACIONAIS, PROCESSOS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Larissa Tebaldi de. Método variacional com atualização múltipla de ganhos para controle de sistemas lineares com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos não observados. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-24092014-145046/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Oliveira, L. T. de. (2014). Método variacional com atualização múltipla de ganhos para controle de sistemas lineares com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos não observados (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-24092014-145046/
NLM
Oliveira LT de. Método variacional com atualização múltipla de ganhos para controle de sistemas lineares com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos não observados [Internet]. 2014 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-24092014-145046/
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Oliveira LT de. Método variacional com atualização múltipla de ganhos para controle de sistemas lineares com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos não observados [Internet]. 2014 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-24092014-145046/
Tese (Doutorado)
Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados (2012)
Silva, Carlos Alexandre; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES, PROCESSOS DE MARKOV, ALGORITMOS GENÉTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Carlos Alexandre. Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25012013-095943/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Silva, C. A. (2012). Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25012013-095943/
NLM
Silva CA. Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25012013-095943/
Vancouver
Silva CA. Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados [Internet]. 2012 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25012013-095943/
Trabalho de evento
Controle ótimo por modos deslizantes para sistemas multivariáveis de tempo discreto (2011)
Ferraço, Igor Breda; Terra, Marco Henrique; Pazelli, Tatiana de Figueiredo Pereira Alves Taveira; Terra, Marco Henrique; Cerri, João Paulo
Conference titles: Congresso de Matemática Aplicada e Computacional da Região Sudeste - CMAC Sudeste. Unidade: EESC
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, MÍNIMOS QUADRADOS, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERRAÇO, Igor Breda et al. Controle ótimo por modos deslizantes para sistemas multivariáveis de tempo discreto. 2011, Anais.. Uberlândia, MG: SBMAC, 2011. . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Ferraço, I. B., Terra, M. H., Pazelli, T. de F. P. A. T., Terra, M. H., & Cerri, J. P. (2011). Controle ótimo por modos deslizantes para sistemas multivariáveis de tempo discreto. In . Uberlândia, MG: SBMAC.
NLM
Ferraço IB, Terra MH, Pazelli T de FPAT, Terra MH, Cerri JP. Controle ótimo por modos deslizantes para sistemas multivariáveis de tempo discreto. 2011 ;[citado 2024 out. 03 ]
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Ferraço IB, Terra MH, Pazelli T de FPAT, Terra MH, Cerri JP. Controle ótimo por modos deslizantes para sistemas multivariáveis de tempo discreto. 2011 ;[citado 2024 out. 03 ]
Dissertação (Mestrado)
Controle ótimo por modos delizantes via função penalidade (2011)
Ferraço, Igor Breda; Terra, Marco Henrique (Orientador)
Unidade: EESC
Subjects: SISTEMAS LINEARES, SISTEMAS DISCRETOS, CONTROLE ÓTIMO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERRAÇO, Igor Breda. Controle ótimo por modos delizantes via função penalidade. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-09112011-161224/. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Ferraço, I. B. (2011). Controle ótimo por modos delizantes via função penalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-09112011-161224/
NLM
Ferraço IB. Controle ótimo por modos delizantes via função penalidade [Internet]. 2011 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-09112011-161224/
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Ferraço IB. Controle ótimo por modos delizantes via função penalidade [Internet]. 2011 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-09112011-161224/
Artigo de periodico
Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais (2004)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Jiménez, Susset Guerra
Source: SBA Controle & Automação. Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e JIMÉNEZ, Susset Guerra. Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais. SBA Controle & Automação, v. Jan. Fe Março 2004, n. 1, p. 41-52, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100007. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Jiménez, S. G. (2004). Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais. SBA Controle & Automação, Jan. Fe Março 2004( 1), 41-52. doi:10.1590/s0103-17592004000100007
NLM
Costa OL do V, Jiménez SG. Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais [Internet]. SBA Controle & Automação. 2004 ; Jan. Fe Março 2004( 1): 41-52.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100007
Vancouver
Costa OL do V, Jiménez SG. Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais [Internet]. SBA Controle & Automação. 2004 ; Jan. Fe Março 2004( 1): 41-52.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100007
Tese (Doutorado)
O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos (2002)
Fernández Tuesta, Esteban; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban. O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos. 2002. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Fernández Tuesta, E. (2002). O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Fernández Tuesta E. O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos. 2002 ;[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Fernández Tuesta E. O princípio da separação para o controle H2 de sistemas lineares com saltos markovianos. 2002 ;[citado 2024 out. 03 ]

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