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  • Dissertação (Mestrado)

    Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 (2025)

    Aguiar, Gabriel de Almeida; Pimenta Júnior, Tabajara (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, RISCO, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      AGUIAR, Gabriel de Almeida. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Aguiar, G. de A. (2025). Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

    • NLM

      Aguiar G de A. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

    • Vancouver

      Aguiar G de A. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

  • Mestrado Profissionalizante

    Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras (2025)

    Souza, Renata Cecconi de; Wolf, Denis Fernando (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: VALORES ATÍPICOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SOUZA, Renata Cecconi de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras. 2025. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Souza, R. C. de. (2025). Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/

    • NLM

      Souza RC de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/

    • Vancouver

      Souza RC de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/

  • Dissertação (Mestrado)

    Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent (2024)

    Gasparotto, Angelica Castilho; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: CRISE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, RETORNO SOBRE INVESTIMENTO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GASPAROTTO, Angelica Castilho. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Gasparotto, A. C. (2024). Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/

    • NLM

      Gasparotto AC. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/

    • Vancouver

      Gasparotto AC. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/

  • Artigo de periodico

    Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar (2024)

    Vieira, Julia Lopes; Pimenta Júnior, Tabajara ; Ambrozini, Marcelo Augusto ; Gaio, Luiz Eduardo

    Source: Observatório de la economía latinoamericana. Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÚCAR, DERIVATIVOS, MERCADO FUTURO, NEGOCIAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VIEIRA, Julia Lopes et al. Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar. Observatório de la economía latinoamericana, v. 22, n. 8, p. 1-26, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.55905/oelv22n8-115. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Vieira, J. L., Pimenta Júnior, T., Ambrozini, M. A., & Gaio, L. E. (2024). Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar. Observatório de la economía latinoamericana, 22( 8), 1-26. doi:10.55905/oelv22n8-115

    • NLM

      Vieira JL, Pimenta Júnior T, Ambrozini MA, Gaio LE. Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar [Internet]. Observatório de la economía latinoamericana. 2024 ; 22( 8): 1-26.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.55905/oelv22n8-115

    • Vancouver

      Vieira JL, Pimenta Júnior T, Ambrozini MA, Gaio LE. Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar [Internet]. Observatório de la economía latinoamericana. 2024 ; 22( 8): 1-26.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.55905/oelv22n8-115

  • Dissertação (Mestrado)

    Um estudo do comportamento de manada no mercado acionário brasileiro na pandemia da covid-19 (2023)

    Courel, Jaqueline Feijão; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, EPIDEMIOLOGIA, FINANÇAS, COMPORTAMENTO, PANDEMIAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COUREL, Jaqueline Feijão. Um estudo do comportamento de manada no mercado acionário brasileiro na pandemia da covid-19. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-22092023-153323/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Courel, J. F. (2023). Um estudo do comportamento de manada no mercado acionário brasileiro na pandemia da covid-19 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-22092023-153323/

    • NLM

      Courel JF. Um estudo do comportamento de manada no mercado acionário brasileiro na pandemia da covid-19 [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-22092023-153323/

    • Vancouver

      Courel JF. Um estudo do comportamento de manada no mercado acionário brasileiro na pandemia da covid-19 [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-22092023-153323/

  • Trabalho de evento-resumo

    Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (2022)

    Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas ; Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari ; Chiann, Chang

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas e MARQUES, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari e CHIANN, Chang. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. 2022, Anais.. São Paulo: ABE, 2022. Disponível em: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Pinto, M. G. de F., Marques, G. de O. L. C., & Chiann, C. (2022). Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. In Livro de Resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf

    • NLM

      Pinto MG de F, Marques G de OLC, Chiann C. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf

    • Vancouver

      Pinto MG de F, Marques G de OLC, Chiann C. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf

  • Artigo de periodico

    Jump detection in high-frequency financial data using wavelets (2022)

    Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas ; Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari ; Chiann, Chang

    Source: International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS, ESTATÍSTICA APLICADA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas e MARQUES, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari e CHIANN, Chang. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, v. 21, n. 2, p. 1-20, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0219691322500564. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Pinto, M. G. de F., Marques, G. de O. L. C., & Chiann, C. (2022). Jump detection in high-frequency financial data using wavelets. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 21( 2), 1-20. doi:10.1142/S0219691322500564

    • NLM

      Pinto MG de F, Marques G de OLC, Chiann C. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2022 ; 21( 2): 1-20.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691322500564

    • Vancouver

      Pinto MG de F, Marques G de OLC, Chiann C. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2022 ; 21( 2): 1-20.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691322500564

  • Artigo de periodico

    Brazilian stock market bubble in the 2010s (2021)

    Laurini, Marcio Poletti ; Chaim, Pedro Luiz Paolino

    Source: SN Business & Economics. Unidade: FEARP

    Subjects: CRISE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇO DE AÇÕES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti e CHAIM, Pedro Luiz Paolino. Brazilian stock market bubble in the 2010s. SN Business & Economics, v. 1, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Laurini, M. P., & Chaim, P. L. P. (2021). Brazilian stock market bubble in the 2010s. SN Business & Economics, 1( 1). doi:10.1007/s43546-020-00005-w

    • NLM

      Laurini MP, Chaim PLP. Brazilian stock market bubble in the 2010s [Internet]. SN Business & Economics. 2021 ;1( 1):[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w

    • Vancouver

      Laurini MP, Chaim PLP. Brazilian stock market bubble in the 2010s [Internet]. SN Business & Economics. 2021 ;1( 1):[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w

  • Mestrado Profissionalizante

    Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro (2021)

    Gonçalves, Sandro; Louzada, Francisco (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: SISTEMA FINANCEIRO, MEDIDAS ESTATÍSTICAS, CRISE FINANCEIRA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GONÇALVES, Sandro. Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro. 2021. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Gonçalves, S. (2021). Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/

    • NLM

      Gonçalves S. Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/

    • Vancouver

      Gonçalves S. Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/

  • Dissertação (Mestrado)

    Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (2021)

    Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas ; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELAGEM DE DADOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Pinto, M. G. de F. (2021). Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

    • NLM

      Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

    • Vancouver

      Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

  • Mestrado Profissionalizante

    A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (2020)

    Alonso, Carlos Eduardo; Cancho, Vicente Garibay (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMIA, AGRICULTURA, INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALONSO, Carlos Eduardo. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. 2020. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Alonso, C. E. (2020). A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/

    • NLM

      Alonso CE. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/

    • Vancouver

      Alonso CE. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/

  • Tese (Doutorado)

    Investor attention in the brazilian stock market: essays in behavioral finance (2020)

    Guzella, Marcelo dos Santos; Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, INVESTIDOR

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GUZELLA, Marcelo dos Santos. Investor attention in the brazilian stock market: essays in behavioral finance. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-08072020-164326/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Guzella, M. dos S. (2020). Investor attention in the brazilian stock market: essays in behavioral finance (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-08072020-164326/

    • NLM

      Guzella M dos S. Investor attention in the brazilian stock market: essays in behavioral finance [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-08072020-164326/

    • Vancouver

      Guzella M dos S. Investor attention in the brazilian stock market: essays in behavioral finance [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-08072020-164326/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 (2020)

    Silva, Beatriz Domingos da; Moraes, Marcelo Botelho da Costa (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: POLÍTICA, ELEIÇÃO PRESIDENCIAL, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Beatriz Domingos da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Silva, B. D. da. (2020). Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/

    • NLM

      Silva BD da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/

    • Vancouver

      Silva BD da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/

  • Artigo de periodico

    Nonlinear dependence in cryptocurrency markets (2019)

    Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti

    Source: The North American Journal of Economics and Finance. Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, v. 48, p. 32-47, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Chaim, P., & Laurini, M. P. (2019). Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, 48, 32-47. doi:10.1016/j.najef.2019.01.015

    • NLM

      Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015

    • Vancouver

      Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015

  • Dissertação (Mestrado)

    Desenvolvimento de uma câmara para avaliação comparativa das volatilidades de formulações de agrotóxicos contendo dicamba (2019)

    Sousa Neto, João Alves de; Paschoal, Jonas Augusto Rizzato (Orientador)

    Unidade: FCFRP

    Subjects: HERBICIDAS, AGRICULTURA, PESTICIDAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUSA NETO, João Alves de. Desenvolvimento de uma câmara para avaliação comparativa das volatilidades de formulações de agrotóxicos contendo dicamba. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-28032020-215940/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Sousa Neto, J. A. de. (2019). Desenvolvimento de uma câmara para avaliação comparativa das volatilidades de formulações de agrotóxicos contendo dicamba (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-28032020-215940/

    • NLM

      Sousa Neto JA de. Desenvolvimento de uma câmara para avaliação comparativa das volatilidades de formulações de agrotóxicos contendo dicamba [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-28032020-215940/

    • Vancouver

      Sousa Neto JA de. Desenvolvimento de uma câmara para avaliação comparativa das volatilidades de formulações de agrotóxicos contendo dicamba [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-28032020-215940/

  • Artigo de periodico

    Impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo sobre a volatilidade do resultado (2019)

    Figueira, Laís Manfiolli; Ambrozini, Marcelo Augusto

    Source: Revista Contemporânea de Contabilidade. Unidade: FEARP

    Subjects: VALOR (CONTABILIDADE), LUCRO CONTÁBIL, SUAVIZAÇÃO, EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FIGUEIRA, Laís Manfiolli e AMBROZINI, Marcelo Augusto. Impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo sobre a volatilidade do resultado. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 16, n. 38, p. 57-86, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2019v16n38p57. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Figueira, L. M., & Ambrozini, M. A. (2019). Impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo sobre a volatilidade do resultado. Revista Contemporânea de Contabilidade, 16( 38), 57-86. doi:10.5007/2175-8069.2019v16n38p57

    • NLM

      Figueira LM, Ambrozini MA. Impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo sobre a volatilidade do resultado [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2019 ; 16( 38): 57-86.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2019v16n38p57

    • Vancouver

      Figueira LM, Ambrozini MA. Impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo sobre a volatilidade do resultado [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2019 ; 16( 38): 57-86.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2019v16n38p57

  • Tese (Doutorado)

    Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (2019)

    Xavier, Cleber Martins; Andrade, Marinho Gomes de (coorient) ; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)

    Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: MÉTODOS MCMC, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      XAVIER, Cleber Martins. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Xavier, C. M. (2019). Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/

    • NLM

      Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/

    • Vancouver

      Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/

  • Artigo de periodico

    Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets (2018)

    Corrêa, Ana Carolina Costa; Pimenta Júnior, Tabajara ; Gaio, Luiz Eduardo

    Source: BBR - Brazilian Business Review. Unidade: FEARP

    Subjects: INTERDEPENDÊNCIA ECONÔMICA, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIDOR, BANCOS, FUNDO DE INVESTIMENTO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CORRÊA, Ana Carolina Costa e PIMENTA JÚNIOR, Tabajara e GAIO, Luiz Eduardo. Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets. BBR - Brazilian Business Review, v. 15, n. 4, p. 391-409, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.15728/bbr.2018.15.4.6. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Corrêa, A. C. C., Pimenta Júnior, T., & Gaio, L. E. (2018). Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets. BBR - Brazilian Business Review, 15( 4), 391-409. doi:10.15728/bbr.2018.15.4.6

    • NLM

      Corrêa ACC, Pimenta Júnior T, Gaio LE. Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets [Internet]. BBR - Brazilian Business Review. 2018 ; 15( 4): 391-409.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.15728/bbr.2018.15.4.6

    • Vancouver

      Corrêa ACC, Pimenta Júnior T, Gaio LE. Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets [Internet]. BBR - Brazilian Business Review. 2018 ; 15( 4): 391-409.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.15728/bbr.2018.15.4.6

  • Dissertação (Mestrado)

    Impacto do reconhecimento e mensuração a valor justo de instrumentos financeiros sobre a volatilidade do resultado (2017)

    Figueira, Laís Manfiolli; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: VALOR (ECONOMIA), FINANÇAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FIGUEIRA, Laís Manfiolli. Impacto do reconhecimento e mensuração a valor justo de instrumentos financeiros sobre a volatilidade do resultado. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28032018-160459/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Figueira, L. M. (2017). Impacto do reconhecimento e mensuração a valor justo de instrumentos financeiros sobre a volatilidade do resultado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28032018-160459/

    • NLM

      Figueira LM. Impacto do reconhecimento e mensuração a valor justo de instrumentos financeiros sobre a volatilidade do resultado [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28032018-160459/

    • Vancouver

      Figueira LM. Impacto do reconhecimento e mensuração a valor justo de instrumentos financeiros sobre a volatilidade do resultado [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28032018-160459/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (2017)

    Gutierrez, Karen Fiorella Aquino; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador) ; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)

    Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODOS MCMC, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GUTIERREZ, Karen Fiorella Aquino. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/. Acesso em: 20 jan. 2026.

    • APA

      Gutierrez, K. F. A. (2017). Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/

    • NLM

      Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/

    • Vancouver

      Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/

1 - 20 (24 records)

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