Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (2017)
- Authors:
- Autor USP: GUTIERREZ, KAREN FIORELLA AQUINO - Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; MÉTODOS MCMC; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
- Keywords: Asymmetric distributions; Bayesian inference; Distribuições assimétricas; GARCH models; MCMC; Modelos GARCH; Time series; Volatilidade; Volatility
- Language: Português
- Abstract: Nas últimas décadas a volatilidade transformou-se num conceito muito importante na área financeira, sendo utilizada para mensurar o risco de instrumentos financeiros. Neste trabalho, o foco de estudo é a modelagem da volatilidade, que faz referência à variabilidade dos retornos, sendo esta uma característica presente nas séries temporais financeiras. Como ferramenta fundamental da modelação usaremos o modelo GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), que usa a heterocedasticidade condicional como uma medida da volatilidade. Considerar-se-ão duas características principais a ser modeladas com o propósito de obter um melhor ajuste e previsão da volatilidade, estas são: a assimetria e as caudas pesadas presentes na distribuição incondicional da série dos retornos. A estimação dos parâmetros dos modelos propostos será feita utilizando a abordagem Bayesiana com a metodologia MCMC (Markov Chain Monte Carlo) especificamente o algoritmo de Metropolis-Hastings.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2017
- Data da defesa: 18.07.2017
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ABNT
GUTIERREZ, Karen Fiorella Aquino. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/. Acesso em: 09 abr. 2026. -
APA
Gutierrez, K. F. A. (2017). Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/ -
NLM
Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2026 abr. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/ -
Vancouver
Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2026 abr. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/
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