Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (2019)
- Authors:
- Autor USP: XAVIER, CLEBER MARTINS - Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Sigla do Departamento: SME
- DOI: 10.11606/T.104.2019.tde-09102019-145123
- Subjects: MÉTODOS MCMC; ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE; MERCADO FINANCEIRO
- Keywords: GARCH models; Hamiltonian Monte Carlo; Modelos GARCH; Monte Carlo Hamiltoniano; Volatilidade; Volatility
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Uma das informações mais importantes no mercado financeiro é a variabilidade de um ativo. Diversos modelos foram propostos na literatura com o intuito de avaliar este fenômeno. Dentre eles podemos destacar os modelos GARCH. Este trabalho propõe o uso do método Monte Carlo Hamiltoniano (HMC) para a estimação dos parâmetros do modelo GARCH univariado e multivariado. Estudos de simulação são realizados e as estimativas comparadas com o método de estimação Metropolis-Hastings presente no pacote BayesDccGarch. Além disso, compara-se os resultados do método HMC com a metodologia adotada no pacote rstan. Por fim, é realizado uma aplicação a dados reais utilizando o DCC-GARCH bivariado e os métodos de estimação HMC e Metropolis-Hastings.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2019
- Data da defesa: 26.04.2019
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
XAVIER, Cleber Martins. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/. Acesso em: 01 abr. 2026. -
APA
Xavier, C. M. (2019). Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/ -
NLM
Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2026 abr. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/ -
Vancouver
Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2026 abr. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
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