Jump detection in high-frequency financial data using wavelets (2022)
- Authors:
- USP affiliated authors: CHIANN, CHANG - IME ; PINTO, MATEUS GONZALEZ DE FREITAS - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1142/S0219691322500564
- Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS; ESTATÍSTICA APLICADA
- Keywords: Volatility; wavelets; high-frequency data; jumps; long memory; INGARCH
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing
- ISSN: 0219-6913
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 21, n. 2, p. 1-20, 2022
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas e MARQUES, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari e CHIANN, Chang. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, v. 21, n. 2, p. 1-20, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0219691322500564. Acesso em: 02 jan. 2026. -
APA
Pinto, M. G. de F., Marques, G. de O. L. C., & Chiann, C. (2022). Jump detection in high-frequency financial data using wavelets. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 21( 2), 1-20. doi:10.1142/S0219691322500564 -
NLM
Pinto MG de F, Marques G de OLC, Chiann C. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2022 ; 21( 2): 1-20.[citado 2026 jan. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691322500564 -
Vancouver
Pinto MG de F, Marques G de OLC, Chiann C. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2022 ; 21( 2): 1-20.[citado 2026 jan. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691322500564 - Long-memory parameter estimation based on fractional spline wavelets
- Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models
- A maximum-likelihood-based approach to estimate the long memory parameter using fractional spline wavelets
- High-frequency dynamics of Bitcoin futures: an examination of market microstructure
- Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models
- Persistence and seasonal long memory in unemployment in the United States
- Relatório de análise estatística sobre o projeto “Estudo da incidência de casos de dengue no município de Campo Grande no período de 2017 a 2024 com a aplicação de diferentes métodos de análise”
- Testes para avaliação das previsões do valor em risco
- Wavelet estimation for factor models with time-varying loadings
- Análise de variância em séries temporais
Informações sobre o DOI: 10.1142/S0219691322500564 (Fonte: oaDOI API)
Download do texto completo
| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
 |
3113983 - Jump detection ... | Direct link |
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
