Jump detection in high-frequency financial data using wavelets (2022)
- Authors:
- USP affiliated authors: CHIANN, CHANG - IME ; PINTO, MATEUS GONZALEZ DE FREITAS - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1142/S0219691322500564
- Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS; ESTATÍSTICA APLICADA
- Keywords: Volatility; wavelets; high-frequency data; jumps; long memory; INGARCH
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing
- ISSN: 0219-6913
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 21, n. 2, p. 1-20, 2022
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão submetida (Pré-print)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas e MARQUES, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari e CHIANN, Chang. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, v. 21, n. 2, p. 1-20, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0219691322500564. Acesso em: 07 abr. 2026. -
APA
Pinto, M. G. de F., Marques, G. de O. L. C., & Chiann, C. (2022). Jump detection in high-frequency financial data using wavelets. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 21( 2), 1-20. doi:10.1142/S0219691322500564 -
NLM
Pinto MG de F, Marques G de OLC, Chiann C. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2022 ; 21( 2): 1-20.[citado 2026 abr. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691322500564 -
Vancouver
Pinto MG de F, Marques G de OLC, Chiann C. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2022 ; 21( 2): 1-20.[citado 2026 abr. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691322500564 - Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models
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