Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas (2013)
- Authors:
- Autor USP: CHIANN, CHANG - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1590/S0034-71402013000200003
- Subjects: CRISE FINANCEIRA; INFERÊNCIA BAYESIANA
- Keywords: interdependência; contágio financeiro
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho consiste em identificar a existência de contágio financeiro utilizando a inovadora metodologia de Redes Bayesianas, executando-se uma análise sequencial. A análise da interdependência de mercados internacionais é realizada em períodos de crises financeiras, ocorridas entre os anos 1996 e 2009, envolvendo países nos quais foi possível avaliar seus efeitos e objetos de estudos similares na literatura. Os resultados apontaram para diversas evidências de contágio em períodos de crise, com causadores bem definidos. Por fim, verificou-se que, após as diversas crises, os mercados estavam muito mais interligados do que no período inicialmente adotado.
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2013
- Source:
- Título do periódico: Revista Brasileira de Economia
- ISSN: 1806-9134
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 67, n. 2, p. 201-217, 2013
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc
-
ABNT
CARVALHO, João Vinícius de França e CHIANN, Chang. Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas. Revista Brasileira de Economia, v. 67, n. 2, p. 201-217, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-71402013000200003. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Carvalho, J. V. de F., & Chiann, C. (2013). Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas. Revista Brasileira de Economia, 67( 2), 201-217. doi:10.1590/S0034-71402013000200003 -
NLM
Carvalho JV de F, Chiann C. Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2013 ; 67( 2): 201-217.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S0034-71402013000200003 -
Vancouver
Carvalho JV de F, Chiann C. Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2013 ; 67( 2): 201-217.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S0034-71402013000200003 - Testes para avaliação das previsões do valor em risco
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Informações sobre o DOI: 10.1590/S0034-71402013000200003 (Fonte: oaDOI API)
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