Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar (2024)
- Authors:
- USP affiliated authors: PIMENTA JÚNIOR, TABAJARA - FEARP ; AMBROZINI, MARCELO AUGUSTO - FEARP ; VIEIRA, JÚLIA LOPES - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.55905/oelv22n8-115
- Subjects: AÇÚCAR; DERIVATIVOS; MERCADO FUTURO; NEGOCIAÇÃO
- Keywords: Sugar; Volatility; Derivatives; Futures market; Azúcar; Volatilidad; Derivados; Mercado de futuros; Volatilidade
- Language: Português
- Abstract: O Brasil desempenha um papel crucial no mercado global de açúcar, sendo o principal produtor e exportador. Este estudo investiga o impacto do volume de negociação dos contratos futuros de açúcar na volatilidade dos preços à vista, abordando a relação entre os mercados futuros e à vista de commodities através da análise do volume de contratos negociados e em aberto do Sugar No 11 e o indicador do açúcar cristal branco à vista estipulado pelo CEPEA/ESALQ/USP. Utilizando testes de Causalidade de Granger e análise da variância do erro de previsão, a pesquisa analisa dados da década de 2012- 2022. Os resultados indicam a ausência de evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula de falta de causalidade Granger. Isso sugere que, nas diferentes defasagens consideradas, não se pode afirmar com confiança a presença de causalidade temporal entre as séries analisadas
- Imprenta:
- Source:
- Título: Observatório de la economía latinoamericana
- ISSN: 1696-8352
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 22, n. 8, art. e6276, p. 1-26, 2024
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
VIEIRA, Julia Lopes et al. Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar. Observatório de la economía latinoamericana, v. 22, n. 8, p. 1-26, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.55905/oelv22n8-115. Acesso em: 20 mar. 2026. -
APA
Vieira, J. L., Pimenta Júnior, T., Ambrozini, M. A., & Gaio, L. E. (2024). Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar. Observatório de la economía latinoamericana, 22( 8), 1-26. doi:10.55905/oelv22n8-115 -
NLM
Vieira JL, Pimenta Júnior T, Ambrozini MA, Gaio LE. Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar [Internet]. Observatório de la economía latinoamericana. 2024 ; 22( 8): 1-26.[citado 2026 mar. 20 ] Available from: https://doi.org/10.55905/oelv22n8-115 -
Vancouver
Vieira JL, Pimenta Júnior T, Ambrozini MA, Gaio LE. Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar [Internet]. Observatório de la economía latinoamericana. 2024 ; 22( 8): 1-26.[citado 2026 mar. 20 ] Available from: https://doi.org/10.55905/oelv22n8-115 - Analysis of the rating significance and other variables on the remuneration of the brazilian debentures
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