Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar (2024)
- Authors:
- USP affiliated authors: PIMENTA JÚNIOR, TABAJARA - FEARP ; AMBROZINI, MARCELO AUGUSTO - FEARP ; VIEIRA, JÚLIA LOPES - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.55905/oelv22n8-115
- Subjects: AÇÚCAR; DERIVATIVOS; MERCADO FUTURO; NEGOCIAÇÃO
- Keywords: Sugar; Volatility; Derivatives; Futures market; Azúcar; Volatilidad; Derivados; Mercado de futuros; Volatilidade
- Language: Português
- Abstract: O Brasil desempenha um papel crucial no mercado global de açúcar, sendo o principal produtor e exportador. Este estudo investiga o impacto do volume de negociação dos contratos futuros de açúcar na volatilidade dos preços à vista, abordando a relação entre os mercados futuros e à vista de commodities através da análise do volume de contratos negociados e em aberto do Sugar No 11 e o indicador do açúcar cristal branco à vista estipulado pelo CEPEA/ESALQ/USP. Utilizando testes de Causalidade de Granger e análise da variância do erro de previsão, a pesquisa analisa dados da década de 2012- 2022. Os resultados indicam a ausência de evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula de falta de causalidade Granger. Isso sugere que, nas diferentes defasagens consideradas, não se pode afirmar com confiança a presença de causalidade temporal entre as séries analisadas
- Imprenta:
- Source:
- Título: Observatório de la economía latinoamericana
- ISSN: 1696-8352
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 22, n. 8, art. e6276, p. 1-26, 2024
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
VIEIRA, Julia Lopes et al. Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar. Observatório de la economía latinoamericana, v. 22, n. 8, p. 1-26, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.55905/oelv22n8-115. Acesso em: 20 jan. 2026. -
APA
Vieira, J. L., Pimenta Júnior, T., Ambrozini, M. A., & Gaio, L. E. (2024). Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar. Observatório de la economía latinoamericana, 22( 8), 1-26. doi:10.55905/oelv22n8-115 -
NLM
Vieira JL, Pimenta Júnior T, Ambrozini MA, Gaio LE. Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar [Internet]. Observatório de la economía latinoamericana. 2024 ; 22( 8): 1-26.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.55905/oelv22n8-115 -
Vancouver
Vieira JL, Pimenta Júnior T, Ambrozini MA, Gaio LE. Uma investigação sobre a influência da negociação de contratos futuros na volatilidade do preço à vista do açúcar [Internet]. Observatório de la economía latinoamericana. 2024 ; 22( 8): 1-26.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.55905/oelv22n8-115 - Sistemas legais e os fatores determinantes da alavancagem das empresas: evidências internacionais
- Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value
- Preponderant factors in the definition of dividend policies in Brazil
- Analysis of the rating significance and other variables on the remuneration of the brazilian debentures
- O uso de indicadores de análise técnica e o desempenho da estratégia de lançamento coberto de opções
- As pílulas de veneno: cláusulas em estatutos sociais de empresas para dificultar o takeover hostil
- The influence of the destination of IPO capital resources on the shares return
- The risky behavior of the years of Brazilian companies in the context of the political-econômical crise gerada pela lava jato operação
- Políticas de dividendos no Brasil: um modelo pedagógico de apoio à decisão
- Análise dinâmica de capital de giro segundo o modelo Fleuriet: uma classificação das empresas brasileiras de capital aberto no período de 1996 a 2013
Informações sobre o DOI: 10.55905/oelv22n8-115 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
