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Dissertação (Mestrado)
Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais (2021)
Camargo, Juliana Shibaki; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador) ; Diniz, Carlos Alberto Ribeiro (Orientador)
Unidade: ICMC/UFSCar
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, R (SOFTWARE ESTATÍSTICO)
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ABNT
CAMARGO, Juliana Shibaki. Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27012022-105655/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Camargo, J. S. (2021). Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27012022-105655/
NLM
Camargo JS. Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27012022-105655/
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Camargo JS. Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27012022-105655/
Tese (Doutorado)
Modelos bayesianos zero-modificados para séries temporais de contagem (2020)
Assis, Caroline Mendes de; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC/UFSCar
Subjects: DADOS DE CONTAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE POISSON
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ABNT
ASSIS, Caroline Mendes de. Modelos bayesianos zero-modificados para séries temporais de contagem. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24072020-093829/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Assis, C. M. de. (2020). Modelos bayesianos zero-modificados para séries temporais de contagem (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24072020-093829/
NLM
Assis CM de. Modelos bayesianos zero-modificados para séries temporais de contagem [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24072020-093829/
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Assis CM de. Modelos bayesianos zero-modificados para séries temporais de contagem [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24072020-093829/
Trabalho de evento-resumo
Modelo de Poisson zero-modificado com efeito aleatório para dados longitudinais (2019)
Andrade, Marinho Gomes de
Source: Caderno de resumos. Conference titles: Escola de Modelos de Regressão - EMR. Unidade: ICMC
Subjects: ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
ANDRADE, Marinho Gomes de. Modelo de Poisson zero-modificado com efeito aleatório para dados longitudinais. 2019, Anais.. São Paulo: ABE, 2019. Disponível em: http://www.emr2019.com.br/site/escoladeregressao2019/caderno-de-resumos. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Andrade, M. G. de. (2019). Modelo de Poisson zero-modificado com efeito aleatório para dados longitudinais. In Caderno de resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de http://www.emr2019.com.br/site/escoladeregressao2019/caderno-de-resumos
NLM
Andrade MG de. Modelo de Poisson zero-modificado com efeito aleatório para dados longitudinais [Internet]. Caderno de resumos. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.emr2019.com.br/site/escoladeregressao2019/caderno-de-resumos
Vancouver
Andrade MG de. Modelo de Poisson zero-modificado com efeito aleatório para dados longitudinais [Internet]. Caderno de resumos. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.emr2019.com.br/site/escoladeregressao2019/caderno-de-resumos
Tese (Doutorado)
Modelos multivariados para dados de contagem com excesso de zeros (2019)
Santana, Rogério Alves; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), DISTRIBUIÇÃO DE POISSON, REGRESSÃO, ANÁLISE DE DADOS, VEROSSIMILHANÇA
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ABNT
SANTANA, Rogério Alves. Modelos multivariados para dados de contagem com excesso de zeros. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-04022020-181224/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Santana, R. A. (2019). Modelos multivariados para dados de contagem com excesso de zeros (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-04022020-181224/
NLM
Santana RA. Modelos multivariados para dados de contagem com excesso de zeros [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-04022020-181224/
Vancouver
Santana RA. Modelos multivariados para dados de contagem com excesso de zeros [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-04022020-181224/
Trabalho de evento-resumo
Modelo Garma-Bernoulli modificado aplicado a probabilidade diária de chuva (2019)
Milani, Eder Angelo ; Hartmann, Marcelo ; Diniz, Carlos Alberto Ribeiro; Andrade, Marinho Gomes de
Source: Caderno de resumos. Conference titles: Escola de Modelos de Regressão - EMR. Unidade: ICMC
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MILANI, Eder Angelo et al. Modelo Garma-Bernoulli modificado aplicado a probabilidade diária de chuva. 2019, Anais.. São Paulo: ABE, 2019. Disponível em: http://www.emr2019.com.br/site/escoladeregressao2019/caderno-de-resumos. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Milani, E. A., Hartmann, M., Diniz, C. A. R., & Andrade, M. G. de. (2019). Modelo Garma-Bernoulli modificado aplicado a probabilidade diária de chuva. In Caderno de resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de http://www.emr2019.com.br/site/escoladeregressao2019/caderno-de-resumos
NLM
Milani EA, Hartmann M, Diniz CAR, Andrade MG de. Modelo Garma-Bernoulli modificado aplicado a probabilidade diária de chuva [Internet]. Caderno de resumos. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.emr2019.com.br/site/escoladeregressao2019/caderno-de-resumos
Vancouver
Milani EA, Hartmann M, Diniz CAR, Andrade MG de. Modelo Garma-Bernoulli modificado aplicado a probabilidade diária de chuva [Internet]. Caderno de resumos. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.emr2019.com.br/site/escoladeregressao2019/caderno-de-resumos
Tese (Doutorado)
Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (2019)
Xavier, Cleber Martins; Andrade, Marinho Gomes de (coorient) ; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)
Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR
Subjects: MÉTODOS MCMC, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
XAVIER, Cleber Martins. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Xavier, C. M. (2019). Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
NLM
Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
Vancouver
Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
Dissertação (Mestrado)
Modelo Poisson Zero-Modificado com efeito aleatório para dados longitudinais (2019)
Raquel, Gabriela Cintra; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador) ; Conceição, Katiane Silva (Orientador)
Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR
Subjects: DADOS DE CONTAGEM, INFERÊNCIA BAYESIANA, ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL, DISTRIBUIÇÃO DE POISSON
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RAQUEL, Gabriela Cintra. Modelo Poisson Zero-Modificado com efeito aleatório para dados longitudinais. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05022020-150725/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Raquel, G. C. (2019). Modelo Poisson Zero-Modificado com efeito aleatório para dados longitudinais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05022020-150725/
NLM
Raquel GC. Modelo Poisson Zero-Modificado com efeito aleatório para dados longitudinais [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05022020-150725/
Vancouver
Raquel GC. Modelo Poisson Zero-Modificado com efeito aleatório para dados longitudinais [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-05022020-150725/
Artigo de periodico
Facilitadores e barreiras no desenvolvimento da gestão ambiental em instituições de educação superior: análise dos relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (2019)
Brandão, Maicom Sérgio ; Ometto, Aldo Roberto ; Leme, Patrícia Cristina Silva ; Ranieri, Victor Eduardo Lima ; Andrade, Marinho Gomes de
Source: Engenharia Sanitaria e Ambiental. Unidades: EESC, ICMC
Subjects: GESTÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE, ENSINO SUPERIOR, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, GESTÃO AMBIENTAL
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ABNT
BRANDÃO, Maicom Sérgio et al. Facilitadores e barreiras no desenvolvimento da gestão ambiental em instituições de educação superior: análise dos relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 24, n. 5, p. 993-1002, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s1413-41522019177951. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Brandão, M. S., Ometto, A. R., Leme, P. C. S., Ranieri, V. E. L., & Andrade, M. G. de. (2019). Facilitadores e barreiras no desenvolvimento da gestão ambiental em instituições de educação superior: análise dos relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 24( 5), 993-1002. doi:10.1590/s1413-41522019177951
NLM
Brandão MS, Ometto AR, Leme PCS, Ranieri VEL, Andrade MG de. Facilitadores e barreiras no desenvolvimento da gestão ambiental em instituições de educação superior: análise dos relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative [Internet]. Engenharia Sanitaria e Ambiental. 2019 ; 24( 5): 993-1002.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1413-41522019177951
Vancouver
Brandão MS, Ometto AR, Leme PCS, Ranieri VEL, Andrade MG de. Facilitadores e barreiras no desenvolvimento da gestão ambiental em instituições de educação superior: análise dos relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative [Internet]. Engenharia Sanitaria e Ambiental. 2019 ; 24( 5): 993-1002.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1413-41522019177951
Dissertação (Mestrado)
Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem (2019)
Shirozono, Aimée; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador) ; Conceição, Katiane Silva (Orientador)
Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR
Subjects: DADOS DE CONTAGEM, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), DEFLAÇÃO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SHIROZONO, Aimée. Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-29082019-150023/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Shirozono, A. (2019). Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-29082019-150023/
NLM
Shirozono A. Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-29082019-150023/
Vancouver
Shirozono A. Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-29082019-150023/
Dissertação (Mestrado)
Construção de um algoritmo para estimação da estrutura a termo da taxa de juros utilizando o método de taxas a termo constantes entre reuniões do Copom (2018)
Bristotti, Fernando Odair; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: TAXA DE JUROS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, INTERPOLAÇÃO, MERCADO FINANCEIRO, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BRISTOTTI, Fernando Odair. Construção de um algoritmo para estimação da estrutura a termo da taxa de juros utilizando o método de taxas a termo constantes entre reuniões do Copom. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-25102018-175148/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Bristotti, F. O. (2018). Construção de um algoritmo para estimação da estrutura a termo da taxa de juros utilizando o método de taxas a termo constantes entre reuniões do Copom (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-25102018-175148/
NLM
Bristotti FO. Construção de um algoritmo para estimação da estrutura a termo da taxa de juros utilizando o método de taxas a termo constantes entre reuniões do Copom [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-25102018-175148/
Vancouver
Bristotti FO. Construção de um algoritmo para estimação da estrutura a termo da taxa de juros utilizando o método de taxas a termo constantes entre reuniões do Copom [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-25102018-175148/
Trabalho de evento-resumo
Modelo de Poisson ZMPS-GARMA bayesiano: uma aplicação em dados de mortalidade (2018)
Shirozono, Aimée; Andrade, Marinho Gomes de ; Conceição, Katiane Silva
Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR
Subjects: MORTALIDADE, DISTRIBUIÇÃO DE POISSON, INFERÊNCIA BAYESIANA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SHIROZONO, Aimée e ANDRADE, Marinho Gomes de e CONCEIÇÃO, Katiane Silva. Modelo de Poisson ZMPS-GARMA bayesiano: uma aplicação em dados de mortalidade. 2018, Anais.. Curitiba: UFPR, 2018. Disponível em: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Shirozono, A., Andrade, M. G. de, & Conceição, K. S. (2018). Modelo de Poisson ZMPS-GARMA bayesiano: uma aplicação em dados de mortalidade. In Livro de Resumos. Curitiba: UFPR. Recuperado de http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
NLM
Shirozono A, Andrade MG de, Conceição KS. Modelo de Poisson ZMPS-GARMA bayesiano: uma aplicação em dados de mortalidade [Internet]. Livro de Resumos. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
Vancouver
Shirozono A, Andrade MG de, Conceição KS. Modelo de Poisson ZMPS-GARMA bayesiano: uma aplicação em dados de mortalidade [Internet]. Livro de Resumos. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
Editor de periodico
Exacta. Engenharia e Produção (2018)
Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de (Editor); Spínola, Mauro (Editor) ; Peres, Henrique Estanislau Maldonado (Editor) ; Pallamin, Vera Maria (Editor) ; Pires, Cassiano Lobo (Editor); Massad, Faiçal (Editor); Valls Martin, Ramon (Editor); Marte, Cláudio Luiz (Editor) ; Marar, Ton (Editor) ; Menezes, Claudio Nogueira (Editor); Tannuri, Eduardo Aoun (Editor) ; Brito, Giancarlo Esposito de Souza (Editor); Ronca, José Luiz Caruso (Editor); Rocha, Marcia Silva da (Editor); Andrade, Marinho Gomes de (Editor) ; Risco Becerra, Jorge Luís (Editor); Lima, Milton Sergio Fernandes de (Editor); Helene, Paulo R. L. (Editor) ; Gomes, Laércio (Editor); Hirakawa, André Riyuiti (Editor) ; Levy, Salomon Mony (Editor); Lancha, Joubert José (Editor); Kuva, Silvia Maria (Editor); Kaloustian, Sarkis Sergio (Editor); Martucci Júnior, Moacyr (Editor) ; Santos, Marcelo dos (Editor) ; Eugenio, Francisco (Editor); Fernandes, Stela Maria de Carvalho (Editor); Almeida Junior, Jorge Rady de (Editor)
Unidades: EP, FAU, IF, ICMC, IAU, ECA
Subjects: ENGENHARIA, SINGULARIDADES, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
Exacta. Engenharia e Produção. . São Paulo: Universidade Nove de Julho - UNINOVE. . Acesso em: 11 nov. 2024. , 2018
APA
Exacta. Engenharia e Produção. (2018). Exacta. Engenharia e Produção. São Paulo: Universidade Nove de Julho - UNINOVE.
NLM
Exacta. Engenharia e Produção. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ]
Vancouver
Exacta. Engenharia e Produção. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ]
Trabalho de evento-resumo
Modelos de regressão de Poisson zero-modificado para dados longitudinais (2018)
Raquel, Gabriela Cintra; Andrade, Marinho Gomes de ; Conceição, Katiane Silva
Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, VEROSSIMILHANÇA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RAQUEL, Gabriela Cintra e ANDRADE, Marinho Gomes de e CONCEIÇÃO, Katiane Silva. Modelos de regressão de Poisson zero-modificado para dados longitudinais. 2018, Anais.. Curitiba: UFPR, 2018. Disponível em: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Raquel, G. C., Andrade, M. G. de, & Conceição, K. S. (2018). Modelos de regressão de Poisson zero-modificado para dados longitudinais. In Livro de Resumos. Curitiba: UFPR. Recuperado de http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
NLM
Raquel GC, Andrade MG de, Conceição KS. Modelos de regressão de Poisson zero-modificado para dados longitudinais [Internet]. Livro de Resumos. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
Vancouver
Raquel GC, Andrade MG de, Conceição KS. Modelos de regressão de Poisson zero-modificado para dados longitudinais [Internet]. Livro de Resumos. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://leg.ufpr.br/~walmes/rbras63/livro-resumos-rbras63.pdf
Dissertação (Mestrado)
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (2017)
Gutierrez, Karen Fiorella Aquino; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador) ; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)
Unidade: INTER: ICMC -UF
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODOS MCMC, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUTIERREZ, Karen Fiorella Aquino. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Gutierrez, K. F. A. (2017). Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/
NLM
Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/
Vancouver
Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/
Dissertação (Mestrado)
Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (2017)
Yamamoto, Rubens Yoshio; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: POLÍTICA DE PREÇO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
YAMAMOTO, Rubens Yoshio. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Yamamoto, R. Y. (2017). Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/
NLM
Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/
Vancouver
Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/
Dissertação (Mestrado)
Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro (2017)
Gomes, Camilla Ferreira; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: DISTRIBUIÇÃO NORMAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, AVALIAÇÃO DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Camilla Ferreira. Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-01022018-161419/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Gomes, C. F. (2017). Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-01022018-161419/
NLM
Gomes CF. Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-01022018-161419/
Vancouver
Gomes CF. Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-01022018-161419/
Dissertação (Mestrado)
Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos (2017)
Aquino, Igor Oliveira; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: GERAÇÃO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS, MÉTODO DE MONTE CARLO, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), TEOREMAS LIMITES
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ABNT
AQUINO, Igor Oliveira. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Aquino, I. O. (2017). Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
NLM
Aquino IO. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
Vancouver
Aquino IO. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
Trabalho de evento-resumo
Modelo de Poisson ZMPS-GARMA bayesiano (2017)
Shirozono, Aimée; Andrade, Marinho Gomes de ; Conceição, Katiane Silva
Source: Anais. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, DISTRIBUIÇÃO DE POISSON
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ABNT
SHIROZONO, Aimée e ANDRADE, Marinho Gomes de e CONCEIÇÃO, Katiane Silva. Modelo de Poisson ZMPS-GARMA bayesiano. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Shirozono, A., Andrade, M. G. de, & Conceição, K. S. (2017). Modelo de Poisson ZMPS-GARMA bayesiano. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
NLM
Shirozono A, Andrade MG de, Conceição KS. Modelo de Poisson ZMPS-GARMA bayesiano [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Vancouver
Shirozono A, Andrade MG de, Conceição KS. Modelo de Poisson ZMPS-GARMA bayesiano [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Editor de periodico
Exacta. Engenharia e Produção (2016)
Oliveira Neto, Geraldo Cardoso de (Editor); Spínola, Mauro (Editor) ; Peres, Henrique Estanislau Maldonado (Editor) ; Pallamin, Vera Maria (Editor) ; Pires, Cassiano Lobo (Editor); Marte, Cláudio Luiz (Editor) ; Marar, Ton (Editor) ; Valls Martin, Ramon (Editor); Massad, Faiçal (Editor); Menezes, Claudio Nogueira (Editor); Brito, Giancarlo Esposito de Souza (Editor); Tannuri, Eduardo Aoun (Editor) ; Ronca, José Luiz Caruso (Editor); Rocha, Marcia Silva da (Editor); Lima, Mílton Sérgio Fernandes de (Editor); Andrade, Marinho Gomes de (Editor) ; Risco Becerra, Jorge Luís (Editor); Helene, Paulo R. L. (Editor) ; Gomes, Laércio (Editor); Hirakawa, André Riyuiti (Editor) ; Levy, Salomon Mony (Editor); Lancha, Joubert José (Editor); Kuva, Silvia Maria (Editor); Kaloustian, Sarkis Sergio (Editor); Martucci Júnior, Moacyr (Editor) ; Santos, Marcelo dos (Editor) ; Eugenio, Francisco (Editor); Fernandes, Stela Maria de Carvalho (Editor); Almeida Junior, Jorge Rady de (Editor)
Unidades: EP, FAU, ICMC, IF, IAU, ECA
Subjects: ENGENHARIA, SINGULARIDADES, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
Exacta. Engenharia e Produção. . São Paulo: Universidade Nove de Julho - UNINOVE. . Acesso em: 11 nov. 2024. , 2016
APA
Exacta. Engenharia e Produção. (2016). Exacta. Engenharia e Produção. São Paulo: Universidade Nove de Julho - UNINOVE.
NLM
Exacta. Engenharia e Produção. 2016 ;[citado 2024 nov. 11 ]
Vancouver
Exacta. Engenharia e Produção. 2016 ;[citado 2024 nov. 11 ]
Dissertação (Mestrado)
Regressão binária nas abordagens clássica e Bayesiana (2016)
Fernandes, Amélia Milene Correia; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: INTER: ICMC -UF
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, ANÁLISE DE ERROS, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNANDES, Amélia Milene Correia. Regressão binária nas abordagens clássica e Bayesiana. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07042017-100311/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Fernandes, A. M. C. (2016). Regressão binária nas abordagens clássica e Bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07042017-100311/
NLM
Fernandes AMC. Regressão binária nas abordagens clássica e Bayesiana [Internet]. 2016 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07042017-100311/
Vancouver
Fernandes AMC. Regressão binária nas abordagens clássica e Bayesiana [Internet]. 2016 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07042017-100311/

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