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Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (2017)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: YAMAMOTO, RUBENS YOSHIO - ICMC
  • Unidades: ICMC
  • Sigla do Departamento: SME
  • Subjects: POLÍTICA DE PREÇO; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS DE DIFUSÃO
  • Keywords: Black- Scholes; Black-Scholes; Implied volatility; Opções de ação e índice; Stock and index options; SVI; SVI; Volatilidade implícita
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho tem por objetivo verificar a eficácia do modelo parametrizado SVI (Stochastic Volatility Inspired), apresentando-o como um método alternativo à construção da volatilidade implícita para opções de ações e de índice no mercado brasileiro. Primeiramente, o conceito financeiro de opção e sua teoria de precificação são apresentados, incluindo os modelos de Black-Scholes e Heston, a importância da volatilidade implícita e seu comportamento estocástico e detalhando o funcionamento de cada parâmetro do modelo SVI (Stochastic Volatility Inspired). Um algoritmo é desenvolvido em cima da base teórica, assim como sua implementação computacional. Além disso, são feitos experimentos com dados de mercado reais e seus resultados analisados e comparados com os de publicações anteriores.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 30.10.2017
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    How to cite
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    • ABNT

      YAMAMOTO, Rubens Yoshio; ANDRADE FILHO, Marinho Gomes de. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro. 2017.Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/ >.
    • APA

      Yamamoto, R. Y., & Andrade Filho, M. G. de. (2017). Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro. Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/
    • NLM

      Yamamoto RY, Andrade Filho MG de. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/
    • Vancouver

      Yamamoto RY, Andrade Filho MG de. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

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