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Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos (2017)

  • Authors:
  • Autor USP: AQUINO, IGOR OLIVEIRA - ICMC
  • Unidade: ICMC
  • Sigla do Departamento: SME
  • Subjects: GERAÇÃO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS; MÉTODO DE MONTE CARLO; SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA); TEOREMAS LIMITES
  • Keywords: Apreçamento de derivativos; Derivatives pricing; Monte Carlo simulation; Números aleatórios; Random numbers; Simulação de Monte Carlo
  • Language: Português
  • Abstract: Derivativos exóticos são produtos com estrutura complexa e personalizada cujo apreçamento pode requerer o uso de simulações de Monte Carlo. Todavia, essas simulações têm alto custo computacional, o que torna lento o apreçamento de uma carteira com vários derivativos. Para mitigar esse problema, propõe-se o reuso de números aleatórios entre diferentes operações de uma mesma carteira apreçada através do método de Monte Carlo. Realiza-se o apreçamento de cinco carteiras de derivativos exóticos com duas implementações da simulação de Monte Carlo, uma sem e outra com reuso de números aleatórios. Observa-se que, quanto mais operações há na carteira, maior é a vantagem de performance da estratégia com reuso em relação à outra abordagem de implementação. O erro quadrático médio do preço dos derivativos obtidos através das simulações em relação ao preço teórico esperado mantém-se o mesmo em ambas as implementações. Portanto, é possível sugerir que o algoritmo com reuso de número aleatórios apresenta uma maneira de melhorar a performance do método de Monte Carlo sem aumentar o erro da simulação.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 30.10.2017
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      AQUINO, Igor Oliveira; ANDRADE FILHO, Marinho Gomes de. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos. 2017.Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/ >.
    • APA

      Aquino, I. O., & Andrade Filho, M. G. de. (2017). Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos. Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
    • NLM

      Aquino IO, Andrade Filho MG de. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
    • Vancouver

      Aquino IO, Andrade Filho MG de. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/

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