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Tese (Doutorado)
Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações (2025)
Tondolo, Catia Michele; Soler, Júlia Maria Pavan (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: BANCO DE DADOS, ANÁLISE DE DADOS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, ANÁLISE MULTIVARIADA, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
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ABNT
TONDOLO, Catia Michele. Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Tondolo, C. M. (2025). Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/
NLM
Tondolo CM. Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/
Vancouver
Tondolo CM. Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/
Trabalho de evento-anais periodico
Nonparametric FBST for validating linear models (2025)
Lassance, Rodrigo Ferrari Lucas ; Stern, Julio Michael ; Stern, Rafael Bassi
Source: Physical Sciences Forum. Conference titles: International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering. Unidade: IME
Subjects: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, PROCESSOS GAUSSIANOS, TESTES DE HIPÓTESES, INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
LASSANCE, Rodrigo Ferrari Lucas e STERN, Julio Michael e STERN, Rafael Bassi. Nonparametric FBST for validating linear models. Physical Sciences Forum. Basel: MDPI. Disponível em: https://doi.org/10.3390/psf2025012002. Acesso em: 11 dez. 2025. , 2025
APA
Lassance, R. F. L., Stern, J. M., & Stern, R. B. (2025). Nonparametric FBST for validating linear models. Physical Sciences Forum. Basel: MDPI. doi:10.3390/psf2025012002
NLM
Lassance RFL, Stern JM, Stern RB. Nonparametric FBST for validating linear models [Internet]. Physical Sciences Forum. 2025 ; 12( 1): 1-10.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/psf2025012002
Vancouver
Lassance RFL, Stern JM, Stern RB. Nonparametric FBST for validating linear models [Internet]. Physical Sciences Forum. 2025 ; 12( 1): 1-10.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/psf2025012002
Tese (Doutorado)
Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa (2025)
Fadel, Désirée Faria; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
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ABNT
FADEL, Désirée Faria. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Fadel, D. F. (2025). Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/
NLM
Fadel DF. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/
Vancouver
Fadel DF. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/
Tese (Doutorado)
Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios (2025)
Castro, Tuany de Paula; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, REGRESSÃO LINEAR, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, ANÁLISE DE DADOS LONGITUDINAIS
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ABNT
CASTRO, Tuany de Paula. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Castro, T. de P. (2025). Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/
NLM
Castro T de P. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/
Vancouver
Castro T de P. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/
Tese (Doutorado)
Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint (2025)
Silva, Paulo Henrique Dourado da; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador) ; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da (coorient)
Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÃO DE POISSON, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, DADOS DE CONTAGEM, MEDIDAS REPETIDAS, ESTIMAÇÃO NÃO LINEAR
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ABNT
SILVA, Paulo Henrique Dourado da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Silva, P. H. D. da. (2025). Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/
NLM
Silva PHD da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/
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Silva PHD da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/
Artigo de periodico
Mean and Variance for Count Regression Models Based on Reparameterized Distributions (2024)
Kokonendji, Célestin C; Medeiros, Rodrigo Matheus Rocha de; Bourguignon, Marcelo
Source: Sankhya B. Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
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ABNT
KOKONENDJI, Célestin C e MEDEIROS, Rodrigo Matheus Rocha de e BOURGUIGNON, Marcelo. Mean and Variance for Count Regression Models Based on Reparameterized Distributions. Sankhya B, v. 86, p. 280-310, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13571-024-00325-z. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Kokonendji, C. C., Medeiros, R. M. R. de, & Bourguignon, M. (2024). Mean and Variance for Count Regression Models Based on Reparameterized Distributions. Sankhya B, 86, 280-310. doi:10.1007/s13571-024-00325-z
NLM
Kokonendji CC, Medeiros RMR de, Bourguignon M. Mean and Variance for Count Regression Models Based on Reparameterized Distributions [Internet]. Sankhya B. 2024 ; 86 280-310.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13571-024-00325-z
Vancouver
Kokonendji CC, Medeiros RMR de, Bourguignon M. Mean and Variance for Count Regression Models Based on Reparameterized Distributions [Internet]. Sankhya B. 2024 ; 86 280-310.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13571-024-00325-z
Artigo de periodico
Beta Autoregressive Moving Average Model with the Aranda-Ordaz Link Function (2024)
Manchini, Carlos E. F.; Canterle, Diego Ramos; Pumi, Guilherme; Bayer, Fábio M.
Source: Axioms. Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, MÉTODO DE MONTE CARLO, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
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ABNT
MANCHINI, Carlos E. F. et al. Beta Autoregressive Moving Average Model with the Aranda-Ordaz Link Function. Axioms, v. 13 n. 11, p. 806, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/axioms13110806. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Manchini, C. E. F., Canterle, D. R., Pumi, G., & Bayer, F. M. (2024). Beta Autoregressive Moving Average Model with the Aranda-Ordaz Link Function. Axioms, 13 n. 11, 806. doi:10.3390/axioms13110806
NLM
Manchini CEF, Canterle DR, Pumi G, Bayer FM. Beta Autoregressive Moving Average Model with the Aranda-Ordaz Link Function [Internet]. Axioms. 2024 ; 13 n. 11 806.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/axioms13110806
Vancouver
Manchini CEF, Canterle DR, Pumi G, Bayer FM. Beta Autoregressive Moving Average Model with the Aranda-Ordaz Link Function [Internet]. Axioms. 2024 ; 13 n. 11 806.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/axioms13110806
Artigo de periodico
Generalized estimating equations using the new R package glmtoolbox (2023)
Vanegas, Luis Hernando; Rondón, L. M; Paula, Gilberto Alvarenga
Source: The R Journal. Unidade: IME
Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VANEGAS, Luis Hernando e RONDÓN, L. M e PAULA, Gilberto Alvarenga. Generalized estimating equations using the new R package glmtoolbox. The R Journal, v. 15, n. 2, p. 105-133, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.32614/RJ-2023-056. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Vanegas, L. H., Rondón, L. M., & Paula, G. A. (2023). Generalized estimating equations using the new R package glmtoolbox. The R Journal, 15( 2), 105-133. doi:10.32614/RJ-2023-056
NLM
Vanegas LH, Rondón LM, Paula GA. Generalized estimating equations using the new R package glmtoolbox [Internet]. The R Journal. 2023 ; 15( 2): 105-133.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.32614/RJ-2023-056
Vancouver
Vanegas LH, Rondón LM, Paula GA. Generalized estimating equations using the new R package glmtoolbox [Internet]. The R Journal. 2023 ; 15( 2): 105-133.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.32614/RJ-2023-056
Tese (Doutorado)
Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos (2023)
Fernandes, Francisco José de Almeida; Soler, Júlia Maria Pavan (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNANDES, Francisco José de Almeida. Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Fernandes, F. J. de A. (2023). Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/
NLM
Fernandes FJ de A. Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/
Vancouver
Fernandes FJ de A. Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/
Trabalho de evento-resumo
Modelos para a mortalidade prematura na Argentina no ano de 2020 (2023)
Giampaoli, Viviana ; Diaz, Maria del Pilar ; Pou, Sonia Alejandra ; González, Leandro
Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidade: IME
Subjects: COVID-19, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GIAMPAOLI, Viviana et al. Modelos para a mortalidade prematura na Argentina no ano de 2020. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Giampaoli, V., Diaz, M. del P., Pou, S. A., & González, L. (2023). Modelos para a mortalidade prematura na Argentina no ano de 2020. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
NLM
Giampaoli V, Diaz M del P, Pou SA, González L. Modelos para a mortalidade prematura na Argentina no ano de 2020 [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
Vancouver
Giampaoli V, Diaz M del P, Pou SA, González L. Modelos para a mortalidade prematura na Argentina no ano de 2020 [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
Artigo de periodico
A monotone frequentist measure of evidence for testing variance components in linear mixed models (2022)
Patriota, Alexandre Galvão ; Alves, Jônatas de Oliveira
Source: Journal of Statistical Planning and Inference. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, COMPONENTES DE VARIÂNCIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PATRIOTA, Alexandre Galvão e ALVES, Jônatas de Oliveira. A monotone frequentist measure of evidence for testing variance components in linear mixed models. Journal of Statistical Planning and Inference, v. 219, p. 43-62, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2021.11.002. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Patriota, A. G., & Alves, J. de O. (2022). A monotone frequentist measure of evidence for testing variance components in linear mixed models. Journal of Statistical Planning and Inference, 219, 43-62. doi:10.1016/j.jspi.2021.11.002
NLM
Patriota AG, Alves J de O. A monotone frequentist measure of evidence for testing variance components in linear mixed models [Internet]. Journal of Statistical Planning and Inference. 2022 ; 219 43-62.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2021.11.002
Vancouver
Patriota AG, Alves J de O. A monotone frequentist measure of evidence for testing variance components in linear mixed models [Internet]. Journal of Statistical Planning and Inference. 2022 ; 219 43-62.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2021.11.002
Artigo de periodico
Bias correction in clustered underreported data (2022)
Oliveira, Guilherme Lopes de ; Argiento, Raffaele ; Loschi, Rosângela Helena ; Assunção, Renato Martins; Ruggeri, Fabrizio ; Branco, Marcia D'Elia
Source: Bayesian Analysis. Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Guilherme Lopes de et al. Bias correction in clustered underreported data. Bayesian Analysis, v. 17, n. 1, p. 95-126, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/20-BA1244. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Oliveira, G. L. de, Argiento, R., Loschi, R. H., Assunção, R. M., Ruggeri, F., & Branco, M. D. 'E. (2022). Bias correction in clustered underreported data. Bayesian Analysis, 17( 1), 95-126. doi:10.1214/20-BA1244
NLM
Oliveira GL de, Argiento R, Loschi RH, Assunção RM, Ruggeri F, Branco MD'E. Bias correction in clustered underreported data [Internet]. Bayesian Analysis. 2022 ; 17( 1): 95-126.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1214/20-BA1244
Vancouver
Oliveira GL de, Argiento R, Loschi RH, Assunção RM, Ruggeri F, Branco MD'E. Bias correction in clustered underreported data [Internet]. Bayesian Analysis. 2022 ; 17( 1): 95-126.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1214/20-BA1244
Artigo de periodico
Partially linear models with p-order autoregressive skew-normal errors (2022)
Ferreira, Clécio S. ; Montoril, Michel Helcias ; Paula, Gilberto Alvarenga
Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERREIRA, Clécio S. e MONTORIL, Michel Helcias e PAULA, Gilberto Alvarenga. Partially linear models with p-order autoregressive skew-normal errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 36, n. 4, p. 792-806, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/22-bjps556. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Ferreira, C. S., Montoril, M. H., & Paula, G. A. (2022). Partially linear models with p-order autoregressive skew-normal errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 36( 4), 792-806. doi:10.1214/22-bjps556
NLM
Ferreira CS, Montoril MH, Paula GA. Partially linear models with p-order autoregressive skew-normal errors [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2022 ; 36( 4): 792-806.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1214/22-bjps556
Vancouver
Ferreira CS, Montoril MH, Paula GA. Partially linear models with p-order autoregressive skew-normal errors [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2022 ; 36( 4): 792-806.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1214/22-bjps556
Trabalho de evento-resumo
Hierarchical and multivariate regression models to fit correlated asymmetric positive continuous outcomes (2022)
Fabio, Lizandra C ; Cysneiros, Francisco José A ; Paula, Gilberto Alvarenga ; Carrasco, Jalmar M. F
Source: Livro de Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE. Unidade: IME
Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FABIO, Lizandra C et al. Hierarchical and multivariate regression models to fit correlated asymmetric positive continuous outcomes. 2022, Anais.. São Paulo: ABE, 2022. Disponível em: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Fabio, L. C., Cysneiros, F. J. A., Paula, G. A., & Carrasco, J. M. F. (2022). Hierarchical and multivariate regression models to fit correlated asymmetric positive continuous outcomes. In Livro de Resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf
NLM
Fabio LC, Cysneiros FJA, Paula GA, Carrasco JMF. Hierarchical and multivariate regression models to fit correlated asymmetric positive continuous outcomes [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf
Vancouver
Fabio LC, Cysneiros FJA, Paula GA, Carrasco JMF. Hierarchical and multivariate regression models to fit correlated asymmetric positive continuous outcomes [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf
Artigo de periodico
Hierarchical and multivariate regression models to fit correlated asymmetric positive continuous outcomes (2022)
Fabio, Lizandra Castilho ; Cysneiros, Francisco José A ; Paula, Gilberto Alvarenga ; Carrasco, Jalmar M. F
Source: Computational Statistics. Unidade: IME
Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FABIO, Lizandra Castilho et al. Hierarchical and multivariate regression models to fit correlated asymmetric positive continuous outcomes. Computational Statistics, v. 37, n. 3, p. 1435-1459, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00180-021-01163-7. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Fabio, L. C., Cysneiros, F. J. A., Paula, G. A., & Carrasco, J. M. F. (2022). Hierarchical and multivariate regression models to fit correlated asymmetric positive continuous outcomes. Computational Statistics, 37( 3), 1435-1459. doi:10.1007/s00180-021-01163-7
NLM
Fabio LC, Cysneiros FJA, Paula GA, Carrasco JMF. Hierarchical and multivariate regression models to fit correlated asymmetric positive continuous outcomes [Internet]. Computational Statistics. 2022 ; 37( 3): 1435-1459.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00180-021-01163-7
Vancouver
Fabio LC, Cysneiros FJA, Paula GA, Carrasco JMF. Hierarchical and multivariate regression models to fit correlated asymmetric positive continuous outcomes [Internet]. Computational Statistics. 2022 ; 37( 3): 1435-1459.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00180-021-01163-7
Tese (Doutorado)
Identificação de modelos lineares mistos gaussianos (2021)
Guzman, Jairo Arturo Angel; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da (Orientador) ; Singer, Júlio da Motta (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUZMAN, Jairo Arturo Angel. Identificação de modelos lineares mistos gaussianos . 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052021-165758/. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Guzman, J. A. A. (2021). Identificação de modelos lineares mistos gaussianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052021-165758/
NLM
Guzman JAA. Identificação de modelos lineares mistos gaussianos [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052021-165758/
Vancouver
Guzman JAA. Identificação de modelos lineares mistos gaussianos [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052021-165758/
Artigo de periodico
Incorporating clustering techniques into GAMLSS (2021)
Ramires, Thiago Gentil ; Nakamura, Luiz R. ; Righetto, Ana J. ; Konrath, Andréa C. ; Pereira, Carlos Alberto de Bragança
Source: Stats. Unidade: IME
Subjects: REGRESSÃO LOGÍSTICA, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
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ABNT
RAMIRES, Thiago Gentil et al. Incorporating clustering techniques into GAMLSS. Stats, v. 4, n. 4, p. 916-930, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/stats4040053. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Ramires, T. G., Nakamura, L. R., Righetto, A. J., Konrath, A. C., & Pereira, C. A. de B. (2021). Incorporating clustering techniques into GAMLSS. Stats, 4( 4), 916-930. doi:10.3390/stats4040053
NLM
Ramires TG, Nakamura LR, Righetto AJ, Konrath AC, Pereira CA de B. Incorporating clustering techniques into GAMLSS [Internet]. Stats. 2021 ; 4( 4): 916-930.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/stats4040053
Vancouver
Ramires TG, Nakamura LR, Righetto AJ, Konrath AC, Pereira CA de B. Incorporating clustering techniques into GAMLSS [Internet]. Stats. 2021 ; 4( 4): 916-930.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/stats4040053
Artigo de periodico
Assessing dynamic effects on a Bayesian matrix-variate dynamic linear model: an application to task-based fMRI data analysis (2021)
Jiménez, Johnatan Cardona ; Pereira, Carlos Alberto de Bragança
Source: Computational Statistics & Data Analysis. Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
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ABNT
JIMÉNEZ, Johnatan Cardona e PEREIRA, Carlos Alberto de Bragança. Assessing dynamic effects on a Bayesian matrix-variate dynamic linear model: an application to task-based fMRI data analysis. Computational Statistics & Data Analysis, v. 163, n. artigo 107297, p. 1-19, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csda.2021.107297. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Jiménez, J. C., & Pereira, C. A. de B. (2021). Assessing dynamic effects on a Bayesian matrix-variate dynamic linear model: an application to task-based fMRI data analysis. Computational Statistics & Data Analysis, 163( artigo 107297), 1-19. doi:10.1016/j.csda.2021.107297
NLM
Jiménez JC, Pereira CA de B. Assessing dynamic effects on a Bayesian matrix-variate dynamic linear model: an application to task-based fMRI data analysis [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2021 ; 163( artigo 107297): 1-19.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2021.107297
Vancouver
Jiménez JC, Pereira CA de B. Assessing dynamic effects on a Bayesian matrix-variate dynamic linear model: an application to task-based fMRI data analysis [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2021 ; 163( artigo 107297): 1-19.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2021.107297
Artigo de periodico
Comparison between highly complex location models and GAMLSS (2021)
Ramires, Thiago Gentil ; Nakamura, Luiz R. ; Righetto, Ana J. ; Carvalho, Renan J.; Vieira, Lucas A. ; Pereira, Carlos Alberto de Bragança
Source: Entropy. Unidade: IME
Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RAMIRES, Thiago Gentil et al. Comparison between highly complex location models and GAMLSS. Entropy, v. 23, n. artigo 469, p. 1-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e23040469. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Ramires, T. G., Nakamura, L. R., Righetto, A. J., Carvalho, R. J., Vieira, L. A., & Pereira, C. A. de B. (2021). Comparison between highly complex location models and GAMLSS. Entropy, 23( artigo 469), 1-11. doi:10.3390/e23040469
NLM
Ramires TG, Nakamura LR, Righetto AJ, Carvalho RJ, Vieira LA, Pereira CA de B. Comparison between highly complex location models and GAMLSS [Internet]. Entropy. 2021 ; 23( artigo 469): 1-11.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e23040469
Vancouver
Ramires TG, Nakamura LR, Righetto AJ, Carvalho RJ, Vieira LA, Pereira CA de B. Comparison between highly complex location models and GAMLSS [Internet]. Entropy. 2021 ; 23( artigo 469): 1-11.[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e23040469
Dissertação (Mestrado)
Testes para componentes de variância em modelos lineares mistos: uma abordagem com valor-s (2021)
Alves, Jônatas de Oliveira; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, TESTES DE HIPÓTESES, VEROSSIMILHANÇA, MÉTODO DE MONTE CARLO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALVES, Jônatas de Oliveira. Testes para componentes de variância em modelos lineares mistos: uma abordagem com valor-s. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23082021-112957/. Acesso em: 11 dez. 2025.
APA
Alves, J. de O. (2021). Testes para componentes de variância em modelos lineares mistos: uma abordagem com valor-s (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23082021-112957/
NLM
Alves J de O. Testes para componentes de variância em modelos lineares mistos: uma abordagem com valor-s [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23082021-112957/
Vancouver
Alves J de O. Testes para componentes de variância em modelos lineares mistos: uma abordagem com valor-s [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23082021-112957/

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