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Mestrado Profissionalizante
Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (2007)
Ouki, Paulo Yoshihiro; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
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ABNT
OUKI, Paulo Yoshihiro. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Ouki, P. Y. (2007). Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Ouki PY. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Ouki PY. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)
Assis, Guilherme Soares da Costa; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ASSIS, Guilherme Soares da Costa. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Assis, G. S. da C. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
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Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
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Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Mestrado Profissionalizante
Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman (2007)
Silva, Roberta Anchieta da; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FUNDO DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE RISCO, AÇÕES, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
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SILVA, Roberta Anchieta da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Silva, R. A. da. (2007). Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Silva RA da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
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Silva RA da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (2007)
Silva, Rogério Lopes; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FINANÇAS, AÇÕES, BANCOS
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SILVA, Rogério Lopes. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Silva, R. L. (2007). Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
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Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Arbitragem estatística e inteligência artificial (2007)
Parreiras, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: ARBITRAGEM, ESTATÍSTICA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ECONOMETRIA, OPÇÕES FINANCEIRAS
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PARREIRAS, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas. Arbitragem estatística e inteligência artificial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Parreiras, L. P. R. de F. (2007). Arbitragem estatística e inteligência artificial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
NLM
Parreiras LPR de F. Arbitragem estatística e inteligência artificial [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
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Parreiras LPR de F. Arbitragem estatística e inteligência artificial [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
Mestrado Profissionalizante
Opções com barreira com2 volatilidades (2007)
Bona, Alexandre; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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BONA, Alexandre. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Bona, A. (2007). Opções com barreira com2 volatilidades (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras (2007)
Noronha, Fábio de Pinho; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, ESCOLA ECONÔMICA DE CHICAGO, ECONOMETRIA, CÂMBIO A TERMO
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NORONHA, Fábio de Pinho. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Noronha, F. de P. (2007). Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
NLM
Noronha F de P. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
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Noronha F de P. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/
Mestrado Profissionalizante
Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (2007)
Costa, Antonio Marcos de Oliveira; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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COSTA, Antonio Marcos de Oliveira. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Costa, A. M. de O. (2007). Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
NLM
Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
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Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
Mestrado Profissionalizante
Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (2007)
Lino, Vânia Sanches Decara Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LINO, Vânia Sanches Decara Corrêa. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Lino, V. S. D. C. (2007). Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
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Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Previsão de inadimplência de transações com cartão de crédito: um estudo comparativo (2007)
Sinhorigno, Sandro; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: CARTÃO DE CRÉDITO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
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SINHORIGNO, Sandro. Previsão de inadimplência de transações com cartão de crédito: um estudo comparativo. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Sinhorigno, S. (2007). Previsão de inadimplência de transações com cartão de crédito: um estudo comparativo (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Sinhorigno S. Previsão de inadimplência de transações com cartão de crédito: um estudo comparativo. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
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Sinhorigno S. Previsão de inadimplência de transações com cartão de crédito: um estudo comparativo. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (2007)
Bess, Alexandre Leal; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BESS, Alexandre Leal. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Bess, A. L. (2007). Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (2007)
Taciro Júnior, Affonso Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: ANÁLISE MULTIVARIADA, TAXA DE JUROS, CRÉDITO, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TACIRO JÚNIOR, Affonso Corrêa. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Taciro Júnior, A. C. (2007). Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Taciro Júnior AC. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Taciro Júnior AC. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (2007)
Senna, João Pedro de Almeida; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SENNA, João Pedro de Almeida. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Senna, J. P. de A. (2007). Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
NLM
Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
Vancouver
Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
Mestrado Profissionalizante
Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk (2007)
Bonfatti, Danilo Blois; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FUNDO DE INVESTIMENTO, ALOCAÇÃO DE RECURSOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BONFATTI, Danilo Blois. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Bonfatti, D. B. (2007). Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/
NLM
Bonfatti DB. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/
Vancouver
Bonfatti DB. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/
Mestrado Profissionalizante
Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (2007)
Kim, Han Byul; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, COMPONENTES PRINCIPAIS, CLUSTERS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KIM, Han Byul. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Kim, H. B. (2007). Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
NLM
Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
Vancouver
Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
Mestrado Profissionalizante
Opções reais: teoria e prática (2006)
Tassari, Alexandre Magno Lopes; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TASSARI, Alexandre Magno Lopes. Opções reais: teoria e prática. 2006. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Tassari, A. M. L. (2006). Opções reais: teoria e prática (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (2005)
Tucci, Renato Eid; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (2005)
Pinho, Américo José Marques de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: MERCADO FUTURO, PREÇOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINHO, Américo José Marques de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Pinho, A. J. M. de. (2005). Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
NLM
Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
Vancouver
Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
NLM
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Vancouver
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (2005)
Santos, Luciano De Vicente; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, CRÉDITO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Luciano De Vicente. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Santos, L. D. V. (2005). A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
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Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
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Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/

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