Menu

Filtros : "PROCESSOS ESTOCÁSTICOS" "Português" "ICMC" Removidos: " IFSC333" "ICMC-SD" "1985" "EDITOR DE PERIODICO" Limpar

Filtros

Refine with date range

1 - 20 (61 records)

  • Dissertação (Mestrado)

    Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais (2024)

    Souza, Luciano Dellier Antunes de; Buscaglia, Gustavo Carlos (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, SIMULAÇÃO DE SISTEMAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE RENOVAÇÃO MARKOVIANO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Luciano Dellier Antunes de. Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Souza, L. D. A. de. (2024). Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/

    • NLM

      Souza LDA de. Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/

    • Vancouver

      Souza LDA de. Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/

  • Trabalho de evento-anais periodico

    Sobre um novo índice de desempenho tipo H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto e cadeia de Markov escondida (2023)

    Ribeiro, Junior Rodrigues ; Romero, Luiz Henrique ; Costa, Eduardo Fontoura

    Source: Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. Conference titles: Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - CNMAC. Unidade: ICMC

    Subjects: CADEIAS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RIBEIRO, Junior Rodrigues e ROMERO, Luiz Henrique e COSTA, Eduardo Fontoura. Sobre um novo índice de desempenho tipo H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto e cadeia de Markov escondida. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos: SBMAC. Disponível em: https://doi.org/10.5540/03.2023.010.01.0052. Acesso em: 02 ago. 2024. , 2023

    • APA

      Ribeiro, J. R., Romero, L. H., & Costa, E. F. (2023). Sobre um novo índice de desempenho tipo H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto e cadeia de Markov escondida. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos: SBMAC. doi:10.5540/03.2023.010.01.0100

    • NLM

      Ribeiro JR, Romero LH, Costa EF. Sobre um novo índice de desempenho tipo H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto e cadeia de Markov escondida [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2023 ; 10( 1): 010052-1-010052-7.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.5540/03.2023.010.01.0052

    • Vancouver

      Ribeiro JR, Romero LH, Costa EF. Sobre um novo índice de desempenho tipo H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto e cadeia de Markov escondida [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2023 ; 10( 1): 010052-1-010052-7.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.5540/03.2023.010.01.0052

  • Mestrado Profissionalizante

    Eventos temporais: uma forma interessante de aprender Probabilidade (2019)

    Ueno, Francisco Masashi; Bosco, Geraldine Góes (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      UENO, Francisco Masashi. Eventos temporais: uma forma interessante de aprender Probabilidade. 2019. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde-11062019-091600/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Ueno, F. M. (2019). Eventos temporais: uma forma interessante de aprender Probabilidade (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde-11062019-091600/

    • NLM

      Ueno FM. Eventos temporais: uma forma interessante de aprender Probabilidade [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde-11062019-091600/

    • Vancouver

      Ueno FM. Eventos temporais: uma forma interessante de aprender Probabilidade [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde-11062019-091600/

  • Dissertação (Mestrado)

    Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados (2019)

    Romero, Luiz Henrique; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: CADEIAS DE MARKOV, CONTROLE ÓTIMO, ALGORITMOS GENÉTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISTEMAS DINÂMICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROMERO, Luiz Henrique. Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21082019-171627/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Romero, L. H. (2019). Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21082019-171627/

    • NLM

      Romero LH. Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21082019-171627/

    • Vancouver

      Romero LH. Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21082019-171627/

  • Trabalho de evento-resumo

    Um novo modelo de regressão para taxas e proporções (2019)

    Benites, Yuri Rojas; Cancho, Vicente Garibay

    Source: Abstracts. Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BENITES, Yuri Rojas e CANCHO, Vicente Garibay. Um novo modelo de regressão para taxas e proporções. 2019, Anais.. São Carlos: ICMC/USP - DEs/UFSCar, 2019. Disponível em: http://wpsm.icmc.usp.br/7WPSM/2019_pipges_workshop_programa.pdf. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Benites, Y. R., & Cancho, V. G. (2019). Um novo modelo de regressão para taxas e proporções. In Abstracts. São Carlos: ICMC/USP - DEs/UFSCar. Recuperado de http://wpsm.icmc.usp.br/7WPSM/2019_pipges_workshop_programa.pdf

    • NLM

      Benites YR, Cancho VG. Um novo modelo de regressão para taxas e proporções [Internet]. Abstracts. 2019 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://wpsm.icmc.usp.br/7WPSM/2019_pipges_workshop_programa.pdf

    • Vancouver

      Benites YR, Cancho VG. Um novo modelo de regressão para taxas e proporções [Internet]. Abstracts. 2019 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://wpsm.icmc.usp.br/7WPSM/2019_pipges_workshop_programa.pdf

  • Trabalho de evento-resumo periodico

    Sobre a sobrevivência e extinção de processos de ramificação em meio variável (2018)

    Cunha, Luna Wagner; Pousa, André; Rodriguez, Pablo Martin

    Source: Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. Conference titles: Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - CNMAC. Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE RAMIFICAÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CUNHA, Luna Wagner e POUSA, André e RODRIGUEZ, Pablo Martin. Sobre a sobrevivência e extinção de processos de ramificação em meio variável. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos, SP: SBMAC. Disponível em: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2563. Acesso em: 02 ago. 2024. , 2018

    • APA

      Cunha, L. W., Pousa, A., & Rodriguez, P. M. (2018). Sobre a sobrevivência e extinção de processos de ramificação em meio variável. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos, SP: SBMAC. Recuperado de https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2563

    • NLM

      Cunha LW, Pousa A, Rodriguez PM. Sobre a sobrevivência e extinção de processos de ramificação em meio variável [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2018 ; 6( 2): 010345-1-010345-2.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2563

    • Vancouver

      Cunha LW, Pousa A, Rodriguez PM. Sobre a sobrevivência e extinção de processos de ramificação em meio variável [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2018 ; 6( 2): 010345-1-010345-2.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2563

  • Artigo de periodico

    Um tutorial sobre estimação em modelos de mistura (2018)

    Zucareli, Laísa Ribeiro; Saraiva, Erlandson Ferreira; Suzuki, Adriano Kamimura

    Source: Revista Brasileira de Biometria. Unidade: ICMC

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), VEROSSIMILHANÇA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SELEÇÃO DE MODELOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ZUCARELI, Laísa Ribeiro e SARAIVA, Erlandson Ferreira e SUZUKI, Adriano Kamimura. Um tutorial sobre estimação em modelos de mistura. Revista Brasileira de Biometria, v. 36, n. 4, p. 968-997, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.28951/rbb.v36i4.331. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Zucareli, L. R., Saraiva, E. F., & Suzuki, A. K. (2018). Um tutorial sobre estimação em modelos de mistura. Revista Brasileira de Biometria, 36( 4), 968-997. doi:10.28951/rbb.v36i4.331

    • NLM

      Zucareli LR, Saraiva EF, Suzuki AK. Um tutorial sobre estimação em modelos de mistura [Internet]. Revista Brasileira de Biometria. 2018 ; 36( 4): 968-997.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.28951/rbb.v36i4.331

    • Vancouver

      Zucareli LR, Saraiva EF, Suzuki AK. Um tutorial sobre estimação em modelos de mistura [Internet]. Revista Brasileira de Biometria. 2018 ; 36( 4): 968-997.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.28951/rbb.v36i4.331

  • Trabalho de evento-resumo periodico

    O modelo de filas M/M/1 fracionário (2018)

    Souza, Matheus de Oliveira; Rodriguez, Pablo Martin

    Source: Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. Conference titles: Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - CNMAC. Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, TEORIA DAS FILAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Matheus de Oliveira e RODRIGUEZ, Pablo Martin. O modelo de filas M/M/1 fracionário. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos, SP: SBMAC. Disponível em: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2562. Acesso em: 02 ago. 2024. , 2018

    • APA

      Souza, M. de O., & Rodriguez, P. M. (2018). O modelo de filas M/M/1 fracionário. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos, SP: SBMAC. Recuperado de https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2562

    • NLM

      Souza M de O, Rodriguez PM. O modelo de filas M/M/1 fracionário [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2018 ; 6( 2): 010344-1-010344-2.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2562

    • Vancouver

      Souza M de O, Rodriguez PM. O modelo de filas M/M/1 fracionário [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2018 ; 6( 2): 010344-1-010344-2.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2562

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas (2017)

    Ribeiro, Lucas Vioto dos Santos; Louzada, Francisco (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV, PROGRAMAÇÃO PARALELA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RIBEIRO, Lucas Vioto dos Santos. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Ribeiro, L. V. dos S. (2017). Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/

    • NLM

      Ribeiro LV dos S. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/

    • Vancouver

      Ribeiro LV dos S. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (2017)

    Yamamoto, Rubens Yoshio; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: POLÍTICA DE PREÇO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      YAMAMOTO, Rubens Yoshio. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Yamamoto, R. Y. (2017). Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

    • NLM

      Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

    • Vancouver

      Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd (2015)

    Oliveira, Karina Bindandi Emboaba de; Rodriguez, Pablo Martin (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: PERCOLAÇÃO, GRAFOS ALEATÓRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Karina Bindandi Emboaba de. Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Oliveira, K. B. E. de. (2015). Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/

    • NLM

      Oliveira KBE de. Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/

    • Vancouver

      Oliveira KBE de. Modelo de sistema de partículas para a difusão de uma informação em Zd [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25062015-144254/

  • Tese (Doutorado)

    Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais (2015)

    Siqueira, Vinícius de Castro Nunes de; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS BROWNIANOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SIQUEIRA, Vinícius de Castro Nunes de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Siqueira, V. de C. N. de. (2015). Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/

    • NLM

      Siqueira V de CN de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/

    • Vancouver

      Siqueira V de CN de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/

  • Tese (Doutorado)

    Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo (2015)

    Narváez, Alfredo Rafael Roa; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISTEMAS LINEARES, CADEIAS DE MARKOV, CONTROLABILIDADE

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      NARVÁEZ, Alfredo Rafael Roa. Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082015-145429/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Narváez, A. R. R. (2015). Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082015-145429/

    • NLM

      Narváez ARR. Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082015-145429/

    • Vancouver

      Narváez ARR. Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082015-145429/

  • Dissertação (Mestrado)

    Efeito tigela em linhas de produção: novas evidências computacionais (2014)

    Castellucci, Pedro Belin; Costa, Alysson Machado (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, PROGRAMAÇÃO MISTA, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CASTELLUCCI, Pedro Belin. Efeito tigela em linhas de produção: novas evidências computacionais. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-09042015-112217/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Castellucci, P. B. (2014). Efeito tigela em linhas de produção: novas evidências computacionais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-09042015-112217/

    • NLM

      Castellucci PB. Efeito tigela em linhas de produção: novas evidências computacionais [Internet]. 2014 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-09042015-112217/

    • Vancouver

      Castellucci PB. Efeito tigela em linhas de produção: novas evidências computacionais [Internet]. 2014 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-09042015-112217/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos (2013)

    Silva, Danilo Alvares da; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Danilo Alvares da. Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11072013-160623/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Silva, D. A. da. (2013). Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11072013-160623/

    • NLM

      Silva DA da. Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos [Internet]. 2013 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11072013-160623/

    • Vancouver

      Silva DA da. Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos [Internet]. 2013 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11072013-160623/

  • Dissertação (Mestrado)

    Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (2012)

    Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS)

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MENES, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Menes, M. D. L. B. (2012). Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

    • NLM

      Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

    • Vancouver

      Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

  • Dissertação (Mestrado)

    Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado (2012)

    Bortolin, Daiane Cristina; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS, SISTEMAS LINEARES

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BORTOLIN, Daiane Cristina. Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28032012-151127/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Bortolin, D. C. (2012). Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28032012-151127/

    • NLM

      Bortolin DC. Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28032012-151127/

    • Vancouver

      Bortolin DC. Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28032012-151127/

  • Artigo de periodico

    Uma abordagem evolutiva para o problema de custo médio a longo prazo com saltos não-observados (2012)

    Silva, C. A; Bortolin, D. C; Costa, Eduardo Fontoura

    Source: TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional. Unidade: ICMC

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, C. A e BORTOLIN, D. C e COSTA, Eduardo Fontoura. Uma abordagem evolutiva para o problema de custo médio a longo prazo com saltos não-observados. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, v. 13, n. 2, p. 155-166, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5540/tema.2012.013.02.0155. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Silva, C. A., Bortolin, D. C., & Costa, E. F. (2012). Uma abordagem evolutiva para o problema de custo médio a longo prazo com saltos não-observados. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, 13( 2), 155-166. doi:10.5540/tema.2012.013.02.0155

    • NLM

      Silva CA, Bortolin DC, Costa EF. Uma abordagem evolutiva para o problema de custo médio a longo prazo com saltos não-observados [Internet]. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional. 2012 ; 13( 2): 155-166.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.5540/tema.2012.013.02.0155

    • Vancouver

      Silva CA, Bortolin DC, Costa EF. Uma abordagem evolutiva para o problema de custo médio a longo prazo com saltos não-observados [Internet]. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional. 2012 ; 13( 2): 155-166.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.5540/tema.2012.013.02.0155

  • Parte de monografia/livro

    Otimização de consumo de combustível em percurso de automóvel (2012)

    Affonso, P. H. D. V; Costa, Eduardo Fontoura

    Source: Iniciação científica e tecnológica : o jovem pesquisador em ação III. Unidade: ICMC

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AFFONSO, P. H. D. V e COSTA, Eduardo Fontoura. Otimização de consumo de combustível em percurso de automóvel. Iniciação científica e tecnológica : o jovem pesquisador em ação III. Tradução . São Carlos: CETEPE/EESC/USP, 2012. . . Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Affonso, P. H. D. V., & Costa, E. F. (2012). Otimização de consumo de combustível em percurso de automóvel. In Iniciação científica e tecnológica : o jovem pesquisador em ação III. São Carlos: CETEPE/EESC/USP.

    • NLM

      Affonso PHDV, Costa EF. Otimização de consumo de combustível em percurso de automóvel. In: Iniciação científica e tecnológica : o jovem pesquisador em ação III. São Carlos: CETEPE/EESC/USP; 2012. [citado 2024 ago. 02 ]

    • Vancouver

      Affonso PHDV, Costa EF. Otimização de consumo de combustível em percurso de automóvel. In: Iniciação científica e tecnológica : o jovem pesquisador em ação III. São Carlos: CETEPE/EESC/USP; 2012. [citado 2024 ago. 02 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Rastreador linear quadráico com custo médio de longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos (2011)

    Bertolucci, Luiz Henrique Barchi; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, EQUAÇÕES DE RICCATI, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BERTOLUCCI, Luiz Henrique Barchi. Rastreador linear quadráico com custo médio de longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28062011-091223/. Acesso em: 02 ago. 2024.

    • APA

      Bertolucci, L. H. B. (2011). Rastreador linear quadráico com custo médio de longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28062011-091223/

    • NLM

      Bertolucci LHB. Rastreador linear quadráico com custo médio de longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2011 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28062011-091223/

    • Vancouver

      Bertolucci LHB. Rastreador linear quadráico com custo médio de longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos [Internet]. 2011 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28062011-091223/

1 - 20 (61 records)

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024