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  • Dissertação (Mestrado)

    Inteligência artificial aplicada em séries temporais (2024)

    Martins, Daniel Walter de Paula; Iambartsev, Anatoli (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, APRENDIZAGEM PROFUNDA, REDES NEURAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARTINS, Daniel Walter de Paula. Inteligência artificial aplicada em séries temporais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Martins, D. W. de P. (2024). Inteligência artificial aplicada em séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

    • NLM

      Martins DW de P. Inteligência artificial aplicada em séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

    • Vancouver

      Martins DW de P. Inteligência artificial aplicada em séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

  • Tese (Doutorado)

    Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula (2024)

    Medeiros, Rodrigo Matheus Rocha de; Ferrari, Sílvia Lopes de Paula (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MEDEIROS, Rodrigo Matheus Rocha de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Medeiros, R. M. R. de. (2024). Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

    • NLM

      Medeiros RMR de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

    • Vancouver

      Medeiros RMR de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

  • Tese (Doutorado)

    Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (2023)

    Sales, Lucas de Oliveira Ferreira de ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Ho, Linda Lee (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SALES, Lucas de Oliveira Ferreira de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Sales, L. de O. F. de. (2023). Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

    • NLM

      Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

    • Vancouver

      Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

  • Dissertação (Mestrado)

    Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água (2021)

    Larrubia, Leonardo Fonseca; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: BIG DATA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      LARRUBIA, Leonardo Fonseca. Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Larrubia, L. F. (2021). Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/

    • NLM

      Larrubia LF. Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/

    • Vancouver

      Larrubia LF. Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/

  • Dissertação (Mestrado)

    Offline change point detection for binary data via regularization methods (2021)

    Prates, Lucas de Oliveira; Leonardi, Florencia Graciela (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PRATES, Lucas de Oliveira. Offline change point detection for binary data via regularization methods. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052021-151324/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Prates, L. de O. (2021). Offline change point detection for binary data via regularization methods (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052021-151324/

    • NLM

      Prates L de O. Offline change point detection for binary data via regularization methods [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052021-151324/

    • Vancouver

      Prates L de O. Offline change point detection for binary data via regularization methods [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052021-151324/

  • Dissertação (Mestrado)

    Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (2021)

    Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELAGEM DE DADOS

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    • ABNT

      PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Pinto, M. G. de F. (2021). Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

    • NLM

      Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

    • Vancouver

      Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

  • Dissertação (Mestrado)

    Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite (2021)

    Alves, Vinicius Soares Martins; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: SENSORIAMENTO REMOTO, KRIGAGEM, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, IMAGEAMENTO DE SATÉLITE

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALVES, Vinicius Soares Martins. Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Alves, V. S. M. (2021). Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/

    • NLM

      Alves VSM. Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/

    • Vancouver

      Alves VSM. Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/

  • Tese (Doutorado)

    Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson (2020)

    Melo, Moizés da Silva ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: DADOS DE CONTAGEM, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MELO, Moizés da Silva. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Melo, M. da S. (2020). Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/

    • NLM

      Melo M da S. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/

    • Vancouver

      Melo M da S. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/

  • Tese (Doutorado)

    Identifying jumps variations in high-frequency time series (2019)

    Rojas Durán, William Gonzalo; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      ROJAS DURÁN, William Gonzalo. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Rojas Durán, W. G. (2019). Identifying jumps variations in high-frequency time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/

    • NLM

      Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/

    • Vancouver

      Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/

  • Tese (Doutorado)

    Directed wavelet covariance for locally stationary processes (2018)

    Lopes, Kim Samejima Mascarenhas; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA

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    • ABNT

      LOPES, Kim Samejima Mascarenhas. Directed wavelet covariance for locally stationary processes. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Lopes, K. S. M. (2018). Directed wavelet covariance for locally stationary processes (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/

    • NLM

      Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/

    • Vancouver

      Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/

  • Tese (Doutorado)

    Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (2018)

    Cataño Salazar, Duvan Humberto; Chiann, Chang (Orientador) ; Rivera, Daniel Angel Peña Sánchez de (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, COMPONENTES PRINCIPAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA), INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, MÍNIMOS QUADRADOS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CATAÑO SALAZAR, Duvan Humberto. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Cataño Salazar, D. H. (2018). Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/

    • NLM

      Cataño Salazar DH. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/

    • Vancouver

      Cataño Salazar DH. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/

  • Tese (Doutorado)

    Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (2017)

    Fonseca, Eder Lucio da; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      FONSECA, Eder Lucio da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Fonseca, E. L. da. (2017). Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/

    • NLM

      Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/

    • Vancouver

      Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/

  • Tese (Doutorado)

    Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária (2017)

    Carvalho, João Vinicius de França ; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MARTINGAL, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARVALHO, João Vinicius de França. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Carvalho, J. V. de F. (2017). Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/

    • NLM

      Carvalho JV de F. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/

    • Vancouver

      Carvalho JV de F. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/

  • Tese (Doutorado)

    Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model (2017)

    Esparza Albarracin, Orlando Yesid; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Ho, Linda Lee (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ESPARZA ALBARRACIN, Orlando Yesid. Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Esparza Albarracin, O. Y. (2017). Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/

    • NLM

      Esparza Albarracin OY. Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/

    • Vancouver

      Esparza Albarracin OY. Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA (2017)

    Jin, Esther Yanfei; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      JIN, Esther Yanfei. Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Jin, E. Y. (2017). Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/

    • NLM

      Jin EY. Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/

    • Vancouver

      Jin EY. Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/

  • Tese (Doutorado)

    Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (2017)

    Uribe, Paloma Vaissman; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Lopes, Hedibert Freitas (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      URIBE, Paloma Vaissman. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Uribe, P. V. (2017). Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/

    • NLM

      Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/

    • Vancouver

      Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/

  • Tese (Doutorado)

    Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas (2016)

    Sassi, Gilberto Pereira; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE MULTIVARIADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SASSI, Gilberto Pereira. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Sassi, G. P. (2016). Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/

    • NLM

      Sassi GP. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas [Internet]. 2016 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/

    • Vancouver

      Sassi GP. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas [Internet]. 2016 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/

  • Dissertação (Mestrado)

    Testes para avaliação das previsões do valor em risco (2015)

    Curivil, Jaime Enrique Lincovil ; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CURIVIL, Jaime Enrique Lincovil. Testes para avaliação das previsões do valor em risco. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Curivil, J. E. L. (2015). Testes para avaliação das previsões do valor em risco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/

    • NLM

      Curivil JEL. Testes para avaliação das previsões do valor em risco [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/

    • Vancouver

      Curivil JEL. Testes para avaliação das previsões do valor em risco [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/

  • Tese (Doutorado)

    Modelos de regressão estáticos e dinâmicos para taxas ou proporções: uma abordagem bayesiana (2015)

    Correia, Leandro Tavares; Bolfarine, Heleno (Orientador) ; Silva, Cibele Queiroz da (coorient)

    Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CORREIA, Leandro Tavares. Modelos de regressão estáticos e dinâmicos para taxas ou proporções: uma abordagem bayesiana. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27082015-224138. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Correia, L. T. (2015). Modelos de regressão estáticos e dinâmicos para taxas ou proporções: uma abordagem bayesiana (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27082015-224138

    • NLM

      Correia LT. Modelos de regressão estáticos e dinâmicos para taxas ou proporções: uma abordagem bayesiana [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27082015-224138

    • Vancouver

      Correia LT. Modelos de regressão estáticos e dinâmicos para taxas ou proporções: uma abordagem bayesiana [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27082015-224138

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos semiparamétricos com resposta binomial negativa (2015)

    Oki, Fábio Hideto; Paula, Gilberto Alvarenga (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA SEMIPARAMÉTRICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OKI, Fábio Hideto. Modelos semiparamétricos com resposta binomial negativa. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26082015-161139. Acesso em: 20 ago. 2024.

    • APA

      Oki, F. H. (2015). Modelos semiparamétricos com resposta binomial negativa (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26082015-161139

    • NLM

      Oki FH. Modelos semiparamétricos com resposta binomial negativa [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26082015-161139

    • Vancouver

      Oki FH. Modelos semiparamétricos com resposta binomial negativa [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26082015-161139

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