Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula (2024)
- Authors:
- Autor USP: MEDEIROS, RODRIGO MATHEUS ROCHA DE - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/T.45.2024.tde-09052024-154242
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
- Keywords: Dados positivos; Dependence structure; Estrutura de dependência; Misturas por escala de distribuições normais; Positive data; Scale mixture of normal distributions
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Abstract: A classe das distribuições Box-Cox simétricas oferece um cenário flexível de modelagem para dados contínuos e positivos, alcançando diferentes níveis de assimetria e caudas pesadas. No entanto, essa classe foi pouco explorada na modelagem de dependência. A teoria das cópulas oferece uma abordagem para modelar dependência por meio de uma função que caracteriza as associações entre os elementos de um vetor aleatório com marginais especificadas. Por exemplo, cópulas geradas por uma mistura por escala de distribuições normais possuem propriedades atrativas e descrevem dependência de uma forma similar à distribuição normal multivariada. Esta tese tem como objetivo introduzir uma ampla classe de distribuições de probabilidade multivariadas e modelos de regressão multivariados e marginais associados. A classe possui distribuições marginais Box-Cox simétricas, enquanto que uma cópula de uma mistura por escala de distribuições normais descreve a estrutura de dependência. Os modelos estudados nesta tese formam um cenário geral e flexível para modelar dados contínuos positivos, abrangendo desde dados independentes até dados multivariados com formas gerais de dependência. Derivamos propriedades e fornecemos interpretações sobre a estrutura de dependência induzida pela cópula na classe. Propomos inferência baseada na verossimilhança para a estimação dos parâmetros e discutimos uma estratégia para selecionar os componentes do modelo em aplicações práticas. Apresentamos estudos desimulação para verificar o desempenho dos estimadores de máxima verossimilhança em amostras de tamanho finito e aplicamos os modelos a conjuntos de dados reais com diferentes estruturas
- Imprenta:
- Data da defesa: 13.03.2024
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- Evidência: deprecated
- Status do Acesso Aberto: gold
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ABNT
MEDEIROS, Rodrigo Matheus Rocha de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/. Acesso em: 10 mar. 2026. -
APA
Medeiros, R. M. R. de. (2024). Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/ -
NLM
Medeiros RMR de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula [Internet]. 2024 ;[citado 2026 mar. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/ -
Vancouver
Medeiros RMR de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula [Internet]. 2024 ;[citado 2026 mar. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/
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