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Testes para avaliação das previsões do valor em risco (2015)

  • Authors:
  • Autor USP: CURIVIL, JAIME ENRIQUE LINCOVIL - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho, apresentamos alguns métodos para avaliação das previsões dp valor em risco (VaR). Estes métodos testam um tipo de eficiência, denominada cobertura condicional correta. O poder empírico e a probabilidade do erro de tipo I são comparados através de simulações de Monte Carlo. Além disso, avaliamos um novo método de previsão do VaR, o qual é aplicado nos retornos diários do Ibovespa. Os resultados obtidos mostram que a nova clase de testes, baseados em uma regressão Weibull discreta, em muitos casos, tem poder empírico maior comparando com outros métodos apresentados neste trabalho.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 27.02.2015
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      CURIVIL, Jaime Enrique Lincovil; CHIANN, Chang. Testes para avaliação das previsões do valor em risco. 2015.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/ >.
    • APA

      Curivil, J. E. L., & Chiann, C. (2015). Testes para avaliação das previsões do valor em risco. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/
    • NLM

      Curivil JEL, Chiann C. Testes para avaliação das previsões do valor em risco [Internet]. 2015 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/
    • Vancouver

      Curivil JEL, Chiann C. Testes para avaliação das previsões do valor em risco [Internet]. 2015 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/

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