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Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (2017)

  • Authors:
  • Autor USP: FONSECA, EDER LÚCIO DA - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: Duas ou mais séries não estacionárias são cointegradas se existir uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas. Nas últimas décadas, o interesse na literatura sobre o tema cointegração aumentou de maneira expressiva. Os modelos tradicionais supõem que o vetor de cointegração não varia ao longo do tempo. Entretanto, existem evidências na literatura de que esta suposição pode ser considerada muito restritiva. Utilizando o conceito de ondaletas, propomos um modelo de correção de erros vetorial em que é permitido ao vetor de cointegração variar ao longo do tempo. Diferente de trabalhos similares, é permitido ao vetor de cointegração variar suave ou abruptamente, dependendo da família de ondaletas considerada. Experimentos de Monte Carlo foram utilizados para estudar os quantis e o poder do teste de razão de verossimilhanças entre as hipóteses de cointegração usual e a de cointegração variando com o tempo.Os experimentos sugerem que o teste possui poder contra alternativas que variam ao longo do tempo. Foi demonstrada a capacidade do modelo em lidar satisfatoriamente com séries cointegradas simuladas, que apresentavam mudança de regime para o vetor de cointegração. O modelo foi empregado ainda para testar a validade da hipótese de paridade de poder de compra entre Estados Unidos e doze países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD): Canadá, Japão e mais dez países europeus. Assim como em trabalhos similares, foram verificadas evidências de cointegração variando com o tempo entre os países. Foram utilizados valores-p bootstrap para verificar a significância da estatística do teste.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 06.03.2017
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      FONSECA, Eder Lucio da; ALENCAR, Airlane Pereira; MORETTIN, Pedro Alberto. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. 2017.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/ >.
    • APA

      Fonseca, E. L. da, Alencar, A. P., & Morettin, P. A. (2017). Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
    • NLM

      Fonseca EL da, Alencar AP, Morettin PA. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
    • Vancouver

      Fonseca EL da, Alencar AP, Morettin PA. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/


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