Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson (2020)
- Authors:
- Autor USP: MELO, MOIZÉS DA SILVA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/T.45.2020.tde-20102020-162508
- Subjects: DADOS DE CONTAGEM; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; DISTRIBUIÇÃO DE POISSON
- Keywords: Control chart; Conway-Maxwell-Poisson distribution; Count data; Distribuição Conway-Maxwell-Poisson; Gráfico de controle; Overdispersion; Séries temporais; Sobredispersão; Subdispersão; Time series; Underdispersion
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Recentemente, modelos para dados de séries temporais que não satisfazem a suposição de normalidade vêm sendo propostos a fim de possibilitar melhores ajustes a dados reais. O presente trabalho tem por objetivo desenvolver modelos de séries temporais e propor gráficos de controle para dados de contagem com subdispersão, equidispersão e sobredispersão, baseado na distribuição Conway-Maxwell-Poisson. A distribuição Conway-Maxwell-Poisson é bastante flexível e tem como casos particulares as distribuições Poisson e geométrica e como caso limite a distribuição binomial. Sua principal vantagem quando comparada a outras distribuições discretas é que permite acomodar adequadamente a subdispersão e sobredispersão encontrada frequentemente na análise de conjuntos de dados reais. Este trabalho é composto por 3 artigos. Nos dois primeiros artigos, propomos dois novos modelos de séries temporais de contagens, intitulados Modelo Conway-Maxwell-Poisson Autorregressivo de Médias Móveis para dados de contagem subdispersos, equidispersos e sobredispersos; e Modelo Conway-Maxwell Poisson Sazonal Autorregressivo de Médias Móveis, respectivamente. Apresentamos os estimadores de máxima verossimilhança condicional, teste de hipóteses e análise de diagnóstica para os modelos propostos. Realizamos estudos de simulação para verificar as propriedades de amostras finitas dos estimadores. Os resultados numéricos mostram que os estimadores dos dois modelos propostos possuem boas propriedades assintóticas,à medida que o tamanho amostral aumenta o viés e o erro quadrático médio de todos os estimadores diminuem. Também fornecemos expressões de forma fechada para o vetor escore condicional e a matriz de informações de Fisher condicional. Finalmente, ilustramos a utilidade dos modelos propostos, explorando aplicações empíricas. No último artigo, propomos um novo gráfico de controle com memória para monitorar dados de contagem autocorrelacionados, no qual uma média progressiva é usada como a estatística de plotagem. O novo gráfico de controle é baseado nos resíduos quantílicos aleatorizados obtidos pelo ajuste de um modelo Conway-Maxwell Poisson Autorregressivo de Média Móvel. Um estudo de simulação é realizado para avaliar o desempenho do gráfico de controle proposto. Os resultados mostram que a proposta atual apresenta bom desempenho para detectar pequenas, moderadas e grandes mudanças na média do processo. Além disso, quando comparado com os gráficos de controle do tipo EWMA e Shewhart, o novo gráfico apresentou desempenho melhor em termo do número médio de amostras até o sinal
- Imprenta:
- Data da defesa: 23.09.2020
- Este periódico é de acesso aberto
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- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-sa
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ABNT
MELO, Moizés da Silva. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/. Acesso em: 03 ago. 2024. -
APA
Melo, M. da S. (2020). Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/ -
NLM
Melo M da S. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/ -
Vancouver
Melo M da S. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/
Informações sobre o DOI: 10.11606/T.45.2020.tde-20102020-162508 (Fonte: oaDOI API)
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