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Dissertação (Mestrado)
Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras (2025)
Souza, Renata Cecconi de; Wolf, Denis Fernando (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: VALORES ATÍPICOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE RISCO
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SOUZA, Renata Cecconi de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Souza, R. C. de. (2025). Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/
NLM
Souza RC de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/
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Souza RC de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/
Dissertação (Mestrado)
Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 (2025)
Aguiar, Gabriel de Almeida; Pimenta Júnior, Tabajara (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: COVID-19, RISCO, MERCADO FINANCEIRO
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AGUIAR, Gabriel de Almeida. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Aguiar, G. de A. (2025). Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/
NLM
Aguiar G de A. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/
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Aguiar G de A. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/
Artigo de periodico
Do different speculation strategies cause distinct impacts on the volatility of the live cattle futures in Brazil? (2025)
Santos, Augusto Seabra ; Almeida, Alexandre Nunes
Source: Journal of Commodity Markets. Unidade: ESALQ
Subjects: BOVINOS DE CORTE, ESPECULAÇÃO ECONÔMICA, MODELOS MATEMÁTICOS
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SANTOS, Augusto Seabra e ALMEIDA, Alexandre Nunes. Do different speculation strategies cause distinct impacts on the volatility of the live cattle futures in Brazil?. Journal of Commodity Markets, v. 37, p. 1-17, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2025.100458. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Santos, A. S., & Almeida, A. N. (2025). Do different speculation strategies cause distinct impacts on the volatility of the live cattle futures in Brazil? Journal of Commodity Markets, 37, 1-17. doi:10.1016/j.jcomm.2025.100458
NLM
Santos AS, Almeida AN. Do different speculation strategies cause distinct impacts on the volatility of the live cattle futures in Brazil? [Internet]. Journal of Commodity Markets. 2025 ; 37 1-17.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2025.100458
Vancouver
Santos AS, Almeida AN. Do different speculation strategies cause distinct impacts on the volatility of the live cattle futures in Brazil? [Internet]. Journal of Commodity Markets. 2025 ; 37 1-17.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2025.100458
Dissertação (Mestrado)
Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent (2024)
Gasparotto, Angelica Castilho; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: CRISE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, RETORNO SOBRE INVESTIMENTO
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GASPAROTTO, Angelica Castilho. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Gasparotto, A. C. (2024). Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
NLM
Gasparotto AC. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
Vancouver
Gasparotto AC. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
Dissertação (Mestrado)
Um estudo do comportamento de manada no mercado acionário brasileiro na pandemia da covid-19 (2023)
Courel, Jaqueline Feijão; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: COVID-19, EPIDEMIOLOGIA, FINANÇAS, COMPORTAMENTO, PANDEMIAS
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ABNT
COUREL, Jaqueline Feijão. Um estudo do comportamento de manada no mercado acionário brasileiro na pandemia da covid-19. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-22092023-153323/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Courel, J. F. (2023). Um estudo do comportamento de manada no mercado acionário brasileiro na pandemia da covid-19 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-22092023-153323/
NLM
Courel JF. Um estudo do comportamento de manada no mercado acionário brasileiro na pandemia da covid-19 [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-22092023-153323/
Vancouver
Courel JF. Um estudo do comportamento de manada no mercado acionário brasileiro na pandemia da covid-19 [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-22092023-153323/
Artigo de periodico
Investimento estrangeiro direto: Greenfield, por fusões e aquisições, volatilidade e seus efeitos no crescimento econômico brasileiro (2022)
Nakabashi, Luciano ; Ribeiro, Marcos Júnio
Source: Revista Brasileira de Economia - RBE. Unidade: FEARP
Subjects: INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, EMPRESAS, BRASIL
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ABNT
NAKABASHI, Luciano e RIBEIRO, Marcos Júnio. Investimento estrangeiro direto: Greenfield, por fusões e aquisições, volatilidade e seus efeitos no crescimento econômico brasileiro. Revista Brasileira de Economia - RBE, v. 76, n. 2, p. 197-222, 2022Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.5935/0034-7140.20220010. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Nakabashi, L., & Ribeiro, M. J. (2022). Investimento estrangeiro direto: Greenfield, por fusões e aquisições, volatilidade e seus efeitos no crescimento econômico brasileiro. Revista Brasileira de Economia - RBE, 76( 2), 197-222. doi:10.5935/0034-7140.20220010
NLM
Nakabashi L, Ribeiro MJ. Investimento estrangeiro direto: Greenfield, por fusões e aquisições, volatilidade e seus efeitos no crescimento econômico brasileiro [Internet]. Revista Brasileira de Economia - RBE. 2022 ; 76( 2): 197-222.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://dx.doi.org/10.5935/0034-7140.20220010
Vancouver
Nakabashi L, Ribeiro MJ. Investimento estrangeiro direto: Greenfield, por fusões e aquisições, volatilidade e seus efeitos no crescimento econômico brasileiro [Internet]. Revista Brasileira de Economia - RBE. 2022 ; 76( 2): 197-222.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://dx.doi.org/10.5935/0034-7140.20220010
Tese (Doutorado)
Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil (2021)
Santos, Augusto Seabra; Almeida, Alexandre Nunes de (Orientador)
Unidade: ESALQ
Subjects: BOVINOS DE CORTE, DERIVATIVOS, ESPECULAÇÃO ECONÔMICA, MERCADO FUTURO, PREÇOS
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SANTOS, Augusto Seabra. Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Santos, A. S. (2021). Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/
NLM
Santos AS. Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/
Vancouver
Santos AS. Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/
Mestrado Profissionalizante
Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro (2021)
Gonçalves, Sandro; Louzada, Francisco (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: SISTEMA FINANCEIRO, MEDIDAS ESTATÍSTICAS, CRISE FINANCEIRA
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ABNT
GONÇALVES, Sandro. Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro. 2021. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Gonçalves, S. (2021). Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/
NLM
Gonçalves S. Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/
Vancouver
Gonçalves S. Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/
Dissertação (Mestrado)
Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (2021)
Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas ; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELAGEM DE DADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Pinto, M. G. de F. (2021). Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/
NLM
Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/
Vancouver
Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/
Dissertação (Mestrado)
Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 (2020)
Silva, Beatriz Domingos da; Moraes, Marcelo Botelho da Costa (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: POLÍTICA, ELEIÇÃO PRESIDENCIAL, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Beatriz Domingos da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Silva, B. D. da. (2020). Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/
NLM
Silva BD da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/
Vancouver
Silva BD da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/
Tese (Doutorado)
Investor attention in the brazilian stock market: essays in behavioral finance (2020)
Guzella, Marcelo dos Santos; Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, INVESTIDOR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUZELLA, Marcelo dos Santos. Investor attention in the brazilian stock market: essays in behavioral finance. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-08072020-164326/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Guzella, M. dos S. (2020). Investor attention in the brazilian stock market: essays in behavioral finance (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-08072020-164326/
NLM
Guzella M dos S. Investor attention in the brazilian stock market: essays in behavioral finance [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-08072020-164326/
Vancouver
Guzella M dos S. Investor attention in the brazilian stock market: essays in behavioral finance [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-08072020-164326/
Mestrado Profissionalizante
A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (2020)
Alonso, Carlos Eduardo; Cancho, Vicente Garibay (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMIA, AGRICULTURA, INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALONSO, Carlos Eduardo. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. 2020. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Alonso, C. E. (2020). A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/
NLM
Alonso CE. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/
Vancouver
Alonso CE. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/
Tese (Doutorado)
Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (2019)
Xavier, Cleber Martins; Andrade, Marinho Gomes de (coorient) ; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: MÉTODOS MCMC, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
XAVIER, Cleber Martins. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Xavier, C. M. (2019). Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
NLM
Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
Vancouver
Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
Artigo de periodico
Impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo sobre a volatilidade do resultado (2019)
Figueira, Laís Manfiolli; Ambrozini, Marcelo Augusto
Source: Revista Contemporânea de Contabilidade. Unidade: FEARP
Subjects: VALOR (CONTABILIDADE), LUCRO CONTÁBIL, SUAVIZAÇÃO, EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FIGUEIRA, Laís Manfiolli e AMBROZINI, Marcelo Augusto. Impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo sobre a volatilidade do resultado. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 16, n. 38, p. 57-86, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2019v16n38p57. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Figueira, L. M., & Ambrozini, M. A. (2019). Impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo sobre a volatilidade do resultado. Revista Contemporânea de Contabilidade, 16( 38), 57-86. doi:10.5007/2175-8069.2019v16n38p57
NLM
Figueira LM, Ambrozini MA. Impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo sobre a volatilidade do resultado [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2019 ; 16( 38): 57-86.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2019v16n38p57
Vancouver
Figueira LM, Ambrozini MA. Impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo sobre a volatilidade do resultado [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2019 ; 16( 38): 57-86.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2019v16n38p57
Dissertação (Mestrado)
Desenvolvimento de uma câmara para avaliação comparativa das volatilidades de formulações de agrotóxicos contendo dicamba (2019)
Sousa Neto, João Alves de; Paschoal, Jonas Augusto Rizzato (Orientador)
Unidade: FCFRP
Subjects: HERBICIDAS, AGRICULTURA, PESTICIDAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOUSA NETO, João Alves de. Desenvolvimento de uma câmara para avaliação comparativa das volatilidades de formulações de agrotóxicos contendo dicamba. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-28032020-215940/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Sousa Neto, J. A. de. (2019). Desenvolvimento de uma câmara para avaliação comparativa das volatilidades de formulações de agrotóxicos contendo dicamba (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-28032020-215940/
NLM
Sousa Neto JA de. Desenvolvimento de uma câmara para avaliação comparativa das volatilidades de formulações de agrotóxicos contendo dicamba [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-28032020-215940/
Vancouver
Sousa Neto JA de. Desenvolvimento de uma câmara para avaliação comparativa das volatilidades de formulações de agrotóxicos contendo dicamba [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-28032020-215940/
Artigo de periodico
Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets (2018)
Corrêa, Ana Carolina Costa; Pimenta Júnior, Tabajara ; Gaio, Luiz Eduardo
Source: BBR - Brazilian Business Review. Unidade: FEARP
Subjects: INTERDEPENDÊNCIA ECONÔMICA, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIDOR, BANCOS, FUNDO DE INVESTIMENTO
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ABNT
CORRÊA, Ana Carolina Costa e PIMENTA JÚNIOR, Tabajara e GAIO, Luiz Eduardo. Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets. BBR - Brazilian Business Review, v. 15, n. 4, p. 391-409, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.15728/bbr.2018.15.4.6. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Corrêa, A. C. C., Pimenta Júnior, T., & Gaio, L. E. (2018). Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets. BBR - Brazilian Business Review, 15( 4), 391-409. doi:10.15728/bbr.2018.15.4.6
NLM
Corrêa ACC, Pimenta Júnior T, Gaio LE. Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets [Internet]. BBR - Brazilian Business Review. 2018 ; 15( 4): 391-409.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.15728/bbr.2018.15.4.6
Vancouver
Corrêa ACC, Pimenta Júnior T, Gaio LE. Interdependence and asymmetries: Latin American ADRs and developed markets [Internet]. BBR - Brazilian Business Review. 2018 ; 15( 4): 391-409.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.15728/bbr.2018.15.4.6
Dissertação (Mestrado)
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (2017)
Gutierrez, Karen Fiorella Aquino; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador) ; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODOS MCMC, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
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ABNT
GUTIERREZ, Karen Fiorella Aquino. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Gutierrez, K. F. A. (2017). Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/
NLM
Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/
Vancouver
Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/
Dissertação (Mestrado)
Impacto do reconhecimento e mensuração a valor justo de instrumentos financeiros sobre a volatilidade do resultado (2017)
Figueira, Laís Manfiolli; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: VALOR (ECONOMIA), FINANÇAS
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ABNT
FIGUEIRA, Laís Manfiolli. Impacto do reconhecimento e mensuração a valor justo de instrumentos financeiros sobre a volatilidade do resultado. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28032018-160459/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Figueira, L. M. (2017). Impacto do reconhecimento e mensuração a valor justo de instrumentos financeiros sobre a volatilidade do resultado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28032018-160459/
NLM
Figueira LM. Impacto do reconhecimento e mensuração a valor justo de instrumentos financeiros sobre a volatilidade do resultado [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28032018-160459/
Vancouver
Figueira LM. Impacto do reconhecimento e mensuração a valor justo de instrumentos financeiros sobre a volatilidade do resultado [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-28032018-160459/
Tese (Doutorado)
Interdependência e assimetria de retornos e volatilidade dos ADRs da América Latina em relação aos mercados desenvolvidos durante a crise do subprime: um estudo multivariado (2016)
Corrêa, Ana Carolina Costa; Pimenta Júnior, Tabajara (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, INTERDEPENDÊNCIA ECONÔMICA, CRISE ECONÔMICA, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
CORRÊA, Ana Carolina Costa. Interdependência e assimetria de retornos e volatilidade dos ADRs da América Latina em relação aos mercados desenvolvidos durante a crise do subprime: um estudo multivariado. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-01112016-110215/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Corrêa, A. C. C. (2016). Interdependência e assimetria de retornos e volatilidade dos ADRs da América Latina em relação aos mercados desenvolvidos durante a crise do subprime: um estudo multivariado (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-01112016-110215/
NLM
Corrêa ACC. Interdependência e assimetria de retornos e volatilidade dos ADRs da América Latina em relação aos mercados desenvolvidos durante a crise do subprime: um estudo multivariado [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-01112016-110215/
Vancouver
Corrêa ACC. Interdependência e assimetria de retornos e volatilidade dos ADRs da América Latina em relação aos mercados desenvolvidos durante a crise do subprime: um estudo multivariado [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-01112016-110215/
Dissertação (Mestrado)
IFRS adoption, stock price synchronicity and volatility (2015)
Santana, Verônica de Fátima; Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CONTABILIDADE INTERNACIONAL, PADRÕES E NORMAS CONTÁBEIS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, SINCRONICIDADE, FINANÇAS
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ABNT
SANTANA, Verônica de Fátima. IFRS adoption, stock price synchronicity and volatility. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-30032015-143815/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Santana, V. de F. (2015). IFRS adoption, stock price synchronicity and volatility (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-30032015-143815/
NLM
Santana V de F. IFRS adoption, stock price synchronicity and volatility [Internet]. 2015 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-30032015-143815/
Vancouver
Santana V de F. IFRS adoption, stock price synchronicity and volatility [Internet]. 2015 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-30032015-143815/

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