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Tese (Doutorado)
Inference in parametric models with many L-moments (2022)
Alvarez, Luís Antonio Fantozzi; Chiann, Chang (coorient) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA SEMIPARAMÉTRICA, VEROSSIMILHANÇA
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ABNT
ALVAREZ, Luís Antonio Fantozzi. Inference in parametric models with many L-moments. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Alvarez, L. A. F. (2022). Inference in parametric models with many L-moments (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/
NLM
Alvarez LAF. Inference in parametric models with many L-moments [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/
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Alvarez LAF. Inference in parametric models with many L-moments [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/
Dissertação (Mestrado)
Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água (2021)
Larrubia, Leonardo Fonseca; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: BIG DATA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LARRUBIA, Leonardo Fonseca. Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Larrubia, L. F. (2021). Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/
NLM
Larrubia LF. Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/
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Larrubia LF. Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/
Dissertação (Mestrado)
Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (2021)
Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELAGEM DE DADOS
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ABNT
PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Pinto, M. G. de F. (2021). Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/
NLM
Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/
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Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/
Dissertação (Mestrado)
Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite (2021)
Alves, Vinicius Soares Martins; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: SENSORIAMENTO REMOTO, KRIGAGEM, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, IMAGEAMENTO DE SATÉLITE
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ABNT
ALVES, Vinicius Soares Martins. Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Alves, V. S. M. (2021). Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/
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Alves VSM. Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/
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Alves VSM. Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/
Dissertação (Mestrado)
Árvores de decisão: a evolução do CART ao BART (2021)
Souza, Cleber Batista de; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ALGORITMOS, PROBABILIDADE
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ABNT
SOUZA, Cleber Batista de. Árvores de decisão: a evolução do CART ao BART. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05042022-095004/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Souza, C. B. de. (2021). Árvores de decisão: a evolução do CART ao BART (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05042022-095004/
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Souza CB de. Árvores de decisão: a evolução do CART ao BART [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05042022-095004/
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Souza CB de. Árvores de decisão: a evolução do CART ao BART [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05042022-095004/
Dissertação (Mestrado)
Análise de variância utilizando ondaletas (2020)
Almeida, Deyvid Toledo Santiago de; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE FOURIER, ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE VARIÂNCIA
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ABNT
ALMEIDA, Deyvid Toledo Santiago de. Análise de variância utilizando ondaletas. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092020-140359/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Almeida, D. T. S. de. (2020). Análise de variância utilizando ondaletas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092020-140359/
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Almeida DTS de. Análise de variância utilizando ondaletas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092020-140359/
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Almeida DTS de. Análise de variância utilizando ondaletas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17092020-140359/
Tese (Doutorado)
Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (2018)
Cataño Salazar, Duvan Humberto; Chiann, Chang (Orientador) ; Rivera, Daniel Angel Peña Sánchez de (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, COMPONENTES PRINCIPAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA), INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, MÍNIMOS QUADRADOS
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ABNT
CATAÑO SALAZAR, Duvan Humberto. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Cataño Salazar, D. H. (2018). Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/
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Cataño Salazar DH. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/
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Cataño Salazar DH. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/
Tese (Doutorado)
Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária (2017)
Carvalho, João Vinicius de França ; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MARTINGAL, ANÁLISE DE RISCO
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CARVALHO, João Vinicius de França. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Carvalho, J. V. de F. (2017). Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/
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Carvalho JV de F. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/
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Carvalho JV de F. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/
Tese (Doutorado)
Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras (2017)
Gomes, Daniel Takata; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, HETEROSCEDASTICIDADE, PROBABILIDADE, DISTRIBUIÇÃO NORMAL, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Daniel Takata. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Gomes, D. T. (2017). Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109
NLM
Gomes DT. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109
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Gomes DT. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109
Dissertação (Mestrado)
Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA (2017)
Jin, Esther Yanfei; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
JIN, Esther Yanfei. Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Jin, E. Y. (2017). Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/
NLM
Jin EY. Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/
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Jin EY. Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/
Dissertação (Mestrado)
Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras (2016)
Reis, Daniel de Brito; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA
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ABNT
REIS, Daniel de Brito. Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Reis, D. de B. (2016). Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/
NLM
Reis D de B. Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/
Vancouver
Reis D de B. Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/
Tese (Doutorado)
Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas (2016)
Sassi, Gilberto Pereira; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE MULTIVARIADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SASSI, Gilberto Pereira. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Sassi, G. P. (2016). Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/
NLM
Sassi GP. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/
Vancouver
Sassi GP. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/
Dissertação (Mestrado)
Testes para avaliação das previsões do valor em risco (2015)
Curivil, Jaime Enrique Lincovil ; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CURIVIL, Jaime Enrique Lincovil. Testes para avaliação das previsões do valor em risco. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Curivil, J. E. L. (2015). Testes para avaliação das previsões do valor em risco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/
NLM
Curivil JEL. Testes para avaliação das previsões do valor em risco [Internet]. 2015 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/
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Curivil JEL. Testes para avaliação das previsões do valor em risco [Internet]. 2015 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/
Tese (Doutorado)
Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais (2013)
Montoril, Michel Helcias; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Chiann, Chang (coorient)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MONTORIL, Michel Helcias. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Montoril, M. H. (2013). Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/
NLM
Montoril MH. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/
Vancouver
Montoril MH. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/
Dissertação (Mestrado)
Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos (2012)
Silva Neto, Anibal Emiliano da; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA NETO, Anibal Emiliano da. Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01032013-224944/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Silva Neto, A. E. da. (2012). Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01032013-224944/
NLM
Silva Neto AE da. Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos [Internet]. 2012 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01032013-224944/
Vancouver
Silva Neto AE da. Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos [Internet]. 2012 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01032013-224944/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem GARCH multivariada (2011)
Mazo Lopera, Mauricio Alejandro; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MAZO LOPERA, Mauricio Alejandro. Modelagem GARCH multivariada. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125159/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Mazo Lopera, M. A. (2011). Modelagem GARCH multivariada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125159/
NLM
Mazo Lopera MA. Modelagem GARCH multivariada [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125159/
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Mazo Lopera MA. Modelagem GARCH multivariada [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125159/
Dissertação (Mestrado)
Redes bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas (2011)
Carvalho, João Vinicius de França; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CARVALHO, João Vinicius de França. Redes bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27062011-122630. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Carvalho, J. V. de F. (2011). Redes bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27062011-122630
NLM
Carvalho JV de F. Redes bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27062011-122630
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Carvalho JV de F. Redes bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27062011-122630
Dissertação (Mestrado)
Cointegração fracionária em séries financeiras (2010)
Shie, Victor Sakimoto; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SHIE, Victor Sakimoto. Cointegração fracionária em séries financeiras. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14062010-164451/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Shie, V. S. (2010). Cointegração fracionária em séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14062010-164451/
NLM
Shie VS. Cointegração fracionária em séries financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14062010-164451/
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Shie VS. Cointegração fracionária em séries financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14062010-164451/
Dissertação (Mestrado)
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo (2010)
Ferreira, Tiago Pilan; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERREIRA, Tiago Pilan. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Ferreira, T. P. (2010). Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/
NLM
Ferreira TP. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/
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Ferreira TP. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/
Dissertação (Mestrado)
Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas (2009)
Montoril, Michel Helcias; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MONTORIL, Michel Helcias. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-235400/. Acesso em: 07 jul. 2024.
APA
Montoril, M. H. (2009). Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-235400/
NLM
Montoril MH. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-235400/
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Montoril MH. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jul. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-235400/

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