Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras (2016)
- Authors:
- Autor USP: REIS, DANIEL DE BRITO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA
- Keywords: Cópulas variantes no tempo; Kernel; Ondaletas Haar; Polinômios de Taylor; Séries temporais; Smoothing Kernel approximation; Taylor series; Time series; Time-varying copula models; Wavelets Haar
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho foram utilizadas cópulas bivariadas variantes no tempo para modelar a dependência entre séries de retornos financeiros. O objetivo deste trabalho é apresentar uma abordagem de estimação semi-paramétrica de cópulas variantes no tempo a partir de uma função de cópula paramétrica na qual o parâmetro varia no tempo. A função do parâmetro desconhecido será estimada pela aproximação de ondaleta Haar, polinômio de Taylor e Kernel. O desempenho dos três métodos de aproximação será comparado via estudos de simulação. Uma aplicação aos dados reais será apresentada para ilustrar a metodologia estudada
- Imprenta:
- Data da defesa: 21.09.2016
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ABNT
REIS, Daniel de Brito. Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/. Acesso em: 12 jan. 2026. -
APA
Reis, D. de B. (2016). Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/ -
NLM
Reis D de B. Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/ -
Vancouver
Reis D de B. Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/
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