Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas (2009)
- Authors:
- Autor USP: MONTORIL, MICHEL HELCIAS - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem como objetivo calcular intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas. Para isso, utilizamos os métodos da aproximação pela distribuição normal, razão de verossimilhanças, {it data tilting} e gama generalizada. Obtivemos, através de simulações, que os intervalos calculados a partir do método da gama generalizada apresentam probabilidades de cobertura bem próximas do nível de confiança, com amplitudes médias menores do que os outros três métodos, para dados gerados da distribuição Weibull. Todavia, para dados gerados da distribuição Fréchet, o método da razão de verossimilhanças fornece os melhores intervalos. Aplicamos os métodos utilizados neste trabalho a um conjunto de dados reais, referentes aos pagamentos de indenizações, em reais, de seguros de incêndio, de um determinado grupo de seguradoras no Brasil, no ano de 2003
- Imprenta:
- Data da defesa: 10.03.2009
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ABNT
MONTORIL, Michel Helcias. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-235400/. Acesso em: 08 out. 2024. -
APA
Montoril, M. H. (2009). Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-235400/ -
NLM
Montoril MH. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2009 ;[citado 2024 out. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-235400/ -
Vancouver
Montoril MH. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2009 ;[citado 2024 out. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-235400/
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