Redes bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas (2011)
- Authors:
- Autor USP: CARVALHO, JOÃO VINÍCIUS DE FRANÇA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho consiste em identificar a existência de contágio financeiro utilizando a metodologia de redes bayesianas.Além da rede bayesiana, a análise da interdependência de marcados internacionais em períodos de rises financeiras, ocorridas entre os anos 1996 e 2009, foi modelada com outras duas técnicas - modelos GARCH multivariados e de Cópulas, envolvendo países nos quais foi possível avaliar seus efeitos e que foram objetos de estudos similares na literatura. Com os períodos de crise bem definidos e metodologia calcada na teoria de grafos e na inferência bayesiana, executou-se uma análise sequancial, em que realidades que precediam períodos de crise foram consideradas situações a priori para os eventos (verossimilhanças). Desta combinação resulta a nova realidade (a posteriori), que serve comom priori para o período subsequente e assim por diante. Os resultados apontaram para grande interligação entre os mercados e diversas evidências de contágio em períodos de crise financeira, com causadores bem definidos e com grande respaldo na literatura. Ademais, os pares de países que apresentaram evidências de contágio financeiro pelas redes bayesianas em mais períodos de crises foram os mesmos que apresentaram osmais altos valores dos parâmetros estimados pelas cópulas e também aqueles cujos parâmetros foram mais fortemente significantes no modelo GARCH multivariado. Assim, os resultados obtidos pelas redes bayesianas tornam-se mais relevantes, o que sugere boa aderência deste modelo ao conjunto de dados utilizados neste estudo. Por fim, veificou-se que, após as diversas crises, os mercados estavam muito mais interligados do que no período inicialmente adotado.
- Imprenta:
- Data da defesa: 25.04.2011
-
ABNT
CARVALHO, João Vinicius de França. Redes bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27062011-122630. Acesso em: 27 dez. 2025. -
APA
Carvalho, J. V. de F. (2011). Redes bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27062011-122630 -
NLM
Carvalho JV de F. Redes bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas [Internet]. 2011 ;[citado 2025 dez. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27062011-122630 -
Vancouver
Carvalho JV de F. Redes bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas [Internet]. 2011 ;[citado 2025 dez. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27062011-122630 - How transgressor's moral identity leads to apologizing: the positive effects of guilt
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