Analysis of financial contagion among economic sectors through dynamic bayesian networks (2021)
- Authors:
- Autor USP: CARVALHO, JOÃO VINÍCIUS DE FRANÇA - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: CRISE FINANCEIRA; INFERÊNCIA BAYESIANA
- Language: Português
- Abstract: Crises impactam severamente economias diversas e podem alastrar-se entre regiões ou setores, num processo denominado contágio. O entendimento desse processo permite antever os impactos de crises e antecipar ações que reduzam seus efeitos. Setores econômicos específicos podem ser grandes propagadores de crises: o bancário e securitário, em particular, são frequentemente determinantes nesse contexto. Este trabalho objetiva modelar a interdependência setorial da economia norte-americana aplicando Redes Bayesianas Dinâmicas sobre os retornos diários de nove índices industriais componentes do Dow Jones, entre 2000 e 2020. Como objetivo secundário, é avaliada a premissa de que a indústria de seguros desempenha um papel central na propagação de crises. Diversas crises são analisadas, desde a bolha das dot-com até a atual pandemia da Covid-19. Os resultados apontam a crise do subprime, a crise da dívida pública europeia e as eleições presidenciais de 2016 como os principais períodos de contágio. O último período analisado – pandemia de Covid-19 – foi dividido em duas fases, mostrando, na fase 1, um sistema econômico interconectado com três propagadores principais (Energético, Imobiliário e Farmacêutico) e, na fase 2, a estabilização das séries na mesma configuração do pós-subprime. Por fim, apesar de ser de alguma forma relevante durante a crise do subprime, a premissa de que o setor de seguros seria central perante outros setores da economia se mostrou falsa, visto que esse setor se revela um dos principais receptores de contágio, principalmente do setor bancário
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- Título: Anais
- Conference titles: Encontro Nacional de Economia
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ABNT
FONSECA, Nathalia Costa e CARVALHO, João Vinicius de França. Analysis of financial contagion among economic sectors through dynamic bayesian networks. 2021, Anais.. Niterói: ANPEC, 2021. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2021/submissao/files_I/i8-1ab19540ac4d39a6eaa3f52359be3ee1.pdf. Acesso em: 27 dez. 2025. -
APA
Fonseca, N. C., & Carvalho, J. V. de F. (2021). Analysis of financial contagion among economic sectors through dynamic bayesian networks. In Anais. Niterói: ANPEC. Recuperado de https://www.anpec.org.br/encontro/2021/submissao/files_I/i8-1ab19540ac4d39a6eaa3f52359be3ee1.pdf -
NLM
Fonseca NC, Carvalho JV de F. Analysis of financial contagion among economic sectors through dynamic bayesian networks [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2025 dez. 27 ] Available from: https://www.anpec.org.br/encontro/2021/submissao/files_I/i8-1ab19540ac4d39a6eaa3f52359be3ee1.pdf -
Vancouver
Fonseca NC, Carvalho JV de F. Analysis of financial contagion among economic sectors through dynamic bayesian networks [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2025 dez. 27 ] Available from: https://www.anpec.org.br/encontro/2021/submissao/files_I/i8-1ab19540ac4d39a6eaa3f52359be3ee1.pdf - How transgressor's moral identity leads to apologizing: the positive effects of guilt
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